Таинственная Связь между всеми последними Террористическими Атаками и Индексом vix
Оригинал взят у vseneobichnoe в Таинственная Связь между всеми последними Террористическими Атаками и Индексом vix
Кто зараннее все знает и играет рынком?
What Did VIX Know? The Mysterious Link Between Terrorist Attacks & Rising Risk
Интересный анализ и неожиданное открытие.
Нас заинтересовало резкое падение (перед атакой) и рост Индекса vix - после жестокой террористической атаки на Париж
Мы нашли некоторые дополнительные исследования на ABCEconomics.com, которые показывают, что это не первый раз, такая реакция на "теракт"...
Ну во-первых, давайте кратко определим, что такое Индекс vix.
Для индекса волатильности фондового рынка Чикагской биржи опционов существует официально зарегистрированный тикер VIX. Он является весьма популярным инструментом для определения волатильности опционов на индекс S&P 500. VIX часто называют "индексом страха", его величина измеряется в процентах и соответствует ожидаемому движению индекса S&P 500 за предстоящие 30 дней. "VIX" является зарегистрированным торговым знаком CBOE.
Ранее мы опубликовали анализ от Nik Crepaldi подчеркивая тот факт, что индекс vix вырос на неделе, предшествующей Парижской атаке.
Далее мы продлили анализ, чтобы посмотреть связь некоторых из самых заметных терактов после 9/11, с Индексом vix.
Наблюдаемые события
13 Ноября 2015 Года: Парижская Атака
7 Января 2015 Года: Шарли Эбдо
7 Июля 2005: Взрывы В Лондоне
11 Марта 2004 Года: Взрывов Поездов В Мадриде
11 Сентября 2001 Года: Всемирный Торговый Центр, Нью-Йорк
Результаты
Как отмечалось ранее, ВИКС предназначен для прогнозного индекса, преимущественно с акцентом на фондовый рынок США. Однако, Автор данного исследования отметили следующее:
во всех случаях показатель вырос в течение 5 торговых дней до терракта, т. е. закрытие значения индекса волатильности vix на пятый день - всегда ниже закрытия в день мероприятия;
за исключением 9/11, Индекс vix закрылся снижением на следующий день после нападения;
на 9/11 индекс волатильности vix не торговали, так как нападения поразили башни-близнецы перед открытием Чикагской биржи. Кроме того, нормальная торговая деятельность не возобновится до 17 сентября 2001 года.
КАК рынок мог предвидеть наступления терактов? Или кто-то всегда знает зараннее о них и играет рынком?
.
Кто зараннее все знает и играет рынком?
What Did VIX Know? The Mysterious Link Between Terrorist Attacks & Rising Risk
Интересный анализ и неожиданное открытие.
Нас заинтересовало резкое падение (перед атакой) и рост Индекса vix - после жестокой террористической атаки на Париж
Мы нашли некоторые дополнительные исследования на ABCEconomics.com, которые показывают, что это не первый раз, такая реакция на "теракт"...
Ну во-первых, давайте кратко определим, что такое Индекс vix.
Для индекса волатильности фондового рынка Чикагской биржи опционов существует официально зарегистрированный тикер VIX. Он является весьма популярным инструментом для определения волатильности опционов на индекс S&P 500. VIX часто называют "индексом страха", его величина измеряется в процентах и соответствует ожидаемому движению индекса S&P 500 за предстоящие 30 дней. "VIX" является зарегистрированным торговым знаком CBOE.
Ранее мы опубликовали анализ от Nik Crepaldi подчеркивая тот факт, что индекс vix вырос на неделе, предшествующей Парижской атаке.
Далее мы продлили анализ, чтобы посмотреть связь некоторых из самых заметных терактов после 9/11, с Индексом vix.
Наблюдаемые события
13 Ноября 2015 Года: Парижская Атака
7 Января 2015 Года: Шарли Эбдо
7 Июля 2005: Взрывы В Лондоне
11 Марта 2004 Года: Взрывов Поездов В Мадриде
11 Сентября 2001 Года: Всемирный Торговый Центр, Нью-Йорк
Результаты
Как отмечалось ранее, ВИКС предназначен для прогнозного индекса, преимущественно с акцентом на фондовый рынок США. Однако, Автор данного исследования отметили следующее:
во всех случаях показатель вырос в течение 5 торговых дней до терракта, т. е. закрытие значения индекса волатильности vix на пятый день - всегда ниже закрытия в день мероприятия;
за исключением 9/11, Индекс vix закрылся снижением на следующий день после нападения;
на 9/11 индекс волатильности vix не торговали, так как нападения поразили башни-близнецы перед открытием Чикагской биржи. Кроме того, нормальная торговая деятельность не возобновится до 17 сентября 2001 года.
КАК рынок мог предвидеть наступления терактов? Или кто-то всегда знает зараннее о них и играет рынком?
.