Рынок, идущие на смерть приветствуют тебя!

[pustota_2009]

Зарегистрировался недавно на одном сайте, типа соцсети для трейдеров. Там есть статистика реальных счетов. Стало любопытно, что происходит с депозитами нашей братии. Я взял 200 счетов зарегистирированных в июне-декабре 2007 года (ММВБ). В общем, теория подтверждается практикой, суровая реальность такова:

Comments

[zet09]

Жестокая правда, да.

[pustota_2009]

Да, причем мне сказали, что эти данные очищенны от влияния ввода/вывода средств. Т.е. это чисто торговые результаты.

[spotlight_you]

ну это видно и по стаканам и оборотам,бидов нет,инвесторов повырезали в 08, а новых вырастить не успели (вернее ситуация не позволила).
ситуация абсурдная,но объяснимая ,психологам можно писать кандидатские и докторские трактаты ,материала выше крыши.
Но маразм ситуации на этом не заканчивается, появился второй план приватизации )))

[pustota_2009]

Ага, психология толпы - весьма интересная тема для изучения. Я как-то читал диссертацию, где была попытка вычислить "настроение толпы" через коэффициент Херста. Там делалось предположение о том, что на рынке есть "объединения" инвесторов в группы, и количество групп зависит от рыночной ситуации. Когда групп мало, рынки становятся когерентными и резко двигаются в ту сторону, которую задает макроэкономический фон. Когда все спокойно и значимых новостей нет, на рынке больше участников, и они распадаются на большое количество групп (с разными горизонтами инвестирования) и рынки становятся более хаотичными.

В целом интересная теория, пытался применить предложенные автором формулы на практике, но без особого успеха. Впрочем, не исключено, что мало пытался, потому что здравое зерно в этом есть.

[sdfgj]

http://investor.rts.ru/ru/statistics/2010/

419 счетов в плюсе, 576 - в минусе через месяц работы

275 счетов - доход более 10% за месяц с небольшим

[pustota_2009]

Да, это интересные данные. Правда конкурс, наверное, отличается от жизни большей готовностью рисковать и процент сливов будет даже выше.

[pustota_2009]

Да, динамика была бы интересна. Только сильно муторно этим заниматься. Там приходилось руками в эксекле обрабатывать каждый счет. Да и 2007 год там самый ранний. Я специально не стал смотреть 2009, потому что хотелось посмотреть результаты после более менее продолжительного срока.

Думаю, что статистика правильная, но неполная

[sergeysalt]

Спекулянты -новички теряют деньги с ОГРОМНОЙ вероятностью. Во первых, они не чувствуют необходимость ММ, во вторых, рынок не прощает тех, кто пользуется обычной "бытовой" интуицией.
Когда сбер стал дороже 88 рублей, началась истерика на трейдерских чатах, "он безумно дорог и я его зашортил на самой вершине". Не все депозиты дожили до цены 104.

Re: Думаю, что статистика правильная, но неполная

[pustota_2009]

Да, и еще один важный фактор - размер капитала. Миллиарду хватит 5% годовых. А депозиту в 1000 уе нужно 30 - 50 - 100. А это больший риск, который бесплатным не бывает.

Не, миллиарду 5% не хватит!

[sergeysalt]

Точно также, как чемпиону мира не хватит просто пройти квалификационные соревнования на олимпийских играх.
Миллиард или в деле, или тоже ищет максимальную доходность на рынке, просто многие мелкие ниши для него закрыты.
Малой доходностью обычно удовлетворяются гробовые деньги и деньги институционально ограниченные, например, пенсионных фондов.

Re: Не, миллиарду 5% не хватит!

[pustota_2009]

Да, в этом смысле согласен. Я хотел сказать, что исторически средняя доходность около 5% и по большому счету капитал довольствуется этим. Хотя ищет, разумеется, как можно больше.