Задачка для секретаря трейдера

[pustota_2009]

Тут уважаемый френд e_mir на днях вышел в топ ЖЖ, с задачками на сообразительность про вино и торт. Увы, у меня все гораздо скучнее. Хотя, может быть стоило заменить торговую систему на секретаршу, открывающую бутылки вина (разумеется, на дне рождения гендиректора), может вышло бы веселее :)

На самом деле нашел в инете одну задачку и что-то захотелось в

Comments

[dr_stockmann]

1) ПМСМ, алгоритм Ваш достаточно разумен. НО! Нет гарантии, что обе статистики (со старыми настройками МТС и с новыми) будут собираться в одинаковых условиях, т.е. в сопоставимой рыночной ситуации. Я бы спланировал эксперимент так, чтобы оба варианта настроек работали одновременно, например, с разных терминалов, и сравнивал результаты. Дает одна настройка результаты лучше со значимой статистикой - ОК. Нет статистической разницы - считаем, что настройки равноэффективны.
Если параллельная работа с двух терминалов с разными настройками невозможна, я бы работал в режиме "гребенки" - сегодня одна настройка, завтра другая. Или лучше - на этой неделе работаем понедельник - среда - пятница по первой настройке, вторник - четверг по второй, на следующей неделе меняем местами.
2) Вы решаете задачу сравнение мат.ожиданий двух выборок (см. wiki "t-критерий Стьюдента: Двухвыборочный t-критерий для независимых выборок"). Там еще есть ссылка на непараметрический U-критерий Манна-Уитни, возможно, при сопоставимой точности не надо будет проверять выборки на нормальность.
3) Проверять новые настройки до бесконечности не нужно. Надо прикинуть, какой прирост эффективности для Вас важен и сколько новых выборок для этого потребуется (как Вы и сделали на примере 65%)

[pustota_2009]

О, отлично, я уже перестал надеяться на комментарий по сути вопроса :)

1. Да, думал об этом. Собственно потому не желательно тестирование на истории (ну или не достаточно, скажем так).

2. Спасибо, не знал про этот метод, пригодится :)