Горе от ума
Меня всегда умиляла вера людей в технический анализ финансовых рынков. Этот вопрос всегда вызывал у меня недоумение.
Только что увидел статью сравнивающую способность предсказывать у людей и крыс (крысы победили), щеклните на картинке:
In the experiment, researchers flash two lights, one green and one red, onto a screen. Four out of five times, it’s green; the other time, the red light flashes. But the exact sequence is kept random.
When rewarded for correct picks, rats and pigeons quickly discover the best strategy is to always pick green, guaranteeing an 80 percent correct-pick rate.
Humans, however, tried to anticipate when the red light would come on. This misguided strategy, on average, leads people to pick the next flash accurately only 68 percent of the time.
Stranger still, humans persist in this behavior even when researchers tell them the flashing lights are random. And while rodents and birds quickly learn how to maximize their score, people often perform worse the longer they try to figure it out.
Humans often see what they think are long-term trends but base their analysis on short-term data.
===
Краткое содержание для неанглоговорящих: Проводили эксперименты на людях и крысах, 2 лампочки, красная и зеленая. Зеленая загорается в 80% случаев, красная в 20%. Отгадаешь, получаешь награду, не отгадаешь, ждешь следующего раза. Цвет выбирается случайностным образом. Итог эксперимента, грызуны жали на зеленную постоянно, и получили 80% наград (оптимальная стратегия), люди же добились 68%.
Проблема с человеком, от нашего интеллекта, мы автоматически видим какие-то закономерности в хаосе случайностных событий. Наш мозг просто отказывается не видеть это. Возможно это помогало нам когда мы прыгали с ветки на ветку, или когда бегали с каменным топором за мамонтами. Очень может быть, оно нам и сейчас помогает, но каждый инструмент о двух концах. Люди смотрят на графики роста и падения рынков акций, видят какие-то закономерности, говорят: "Вот видите, тут кривая опускалась, вниз, а тут начала подниматься, сейчас опять опускается, значит вот тут начнет расти". Нет этого. Там тоже все чисто случайностно. И если бы крысы играли не бирже акций, они били бы людей одной левой. Впрочем, глядя на то, кто сейчас правит балом на Wall street, эта аллегория, возможно, не так далека от истины.
В общем, мой совет: не доверяйте своей интуиции. Очень может быть, что она вас обманывает.
Только что увидел статью сравнивающую способность предсказывать у людей и крыс (крысы победили), щеклните на картинке:
In the experiment, researchers flash two lights, one green and one red, onto a screen. Four out of five times, it’s green; the other time, the red light flashes. But the exact sequence is kept random.
When rewarded for correct picks, rats and pigeons quickly discover the best strategy is to always pick green, guaranteeing an 80 percent correct-pick rate.
Humans, however, tried to anticipate when the red light would come on. This misguided strategy, on average, leads people to pick the next flash accurately only 68 percent of the time.
Stranger still, humans persist in this behavior even when researchers tell them the flashing lights are random. And while rodents and birds quickly learn how to maximize their score, people often perform worse the longer they try to figure it out.
Humans often see what they think are long-term trends but base their analysis on short-term data.
===
Краткое содержание для неанглоговорящих: Проводили эксперименты на людях и крысах, 2 лампочки, красная и зеленая. Зеленая загорается в 80% случаев, красная в 20%. Отгадаешь, получаешь награду, не отгадаешь, ждешь следующего раза. Цвет выбирается случайностным образом. Итог эксперимента, грызуны жали на зеленную постоянно, и получили 80% наград (оптимальная стратегия), люди же добились 68%.
Проблема с человеком, от нашего интеллекта, мы автоматически видим какие-то закономерности в хаосе случайностных событий. Наш мозг просто отказывается не видеть это. Возможно это помогало нам когда мы прыгали с ветки на ветку, или когда бегали с каменным топором за мамонтами. Очень может быть, оно нам и сейчас помогает, но каждый инструмент о двух концах. Люди смотрят на графики роста и падения рынков акций, видят какие-то закономерности, говорят: "Вот видите, тут кривая опускалась, вниз, а тут начала подниматься, сейчас опять опускается, значит вот тут начнет расти". Нет этого. Там тоже все чисто случайностно. И если бы крысы играли не бирже акций, они били бы людей одной левой. Впрочем, глядя на то, кто сейчас правит балом на Wall street, эта аллегория, возможно, не так далека от истины.
В общем, мой совет: не доверяйте своей интуиции. Очень может быть, что она вас обманывает.