Все тот же алгоритм

[osmar92]

Решил протестировать алгоритм, о котором упоминал ранее, на SPY, поскольку на фьючах все же данные прерываются, плюс на другом активе интересно.

Торгуем одним объемом 100 тыс.
Решил оптимизировать на отрезке 2006-2010 и потом взглянуть как бы он работал, если оставить без изменений.
Получается неплохо.
Дневной формат.
Оптимизиуремый отрезок 2006-2010



Весь участок 2006-2015



Конечный результат

Annual rate of return 19,65%
Profit factor 5
Drawdown- 15%
Net profit - 132тыс
Buy and hold -57тыс

Попробую теперь на 1час фрейме на отрезке 5 лет.