Познер

[ormuz]

Click to view

Нічого цікавого взагалі, Познер досить концентровано видає поточну россійську доктрину та погляд на взаємовідносини США-Россія.

Як і звичайно, до Путіна він відноситься як до чогось такого, на що ми, прості люди, не маємо ніякого впливу. Як до погоди.  всі можуть робити помилки, всі керуються якімись ідеями, часом хибними. Путін - не такий, немає

Comments

[sovkista]

Ормуз, я тут решил кое-что посмотреть, вдохновлённый статьёй, которую Вы прислали, и у меня вопрос...
Посмотрел я это видео
https://www.youtube.com/watch?v=f2cbylOElm0
оно короткое, так что я не сильно у Вас время отниму. Мне не ясно в 4.40. Институционального инвестора пропинговали, он согласен купить по 25. Дальше лектор говорит, что протовоположная сторона выкупает все акции по любой цене и продаёт институциональному инвестору. Не ясен момет с любой ценой.

Но мне понравилось, я как раз на ебэе подобный алгоритм разработал для пингования китайской ювелирки.

[sovkista]

По конь-тексту вроде понятно, что цена не любая, я лбюая меньше 25. Чтобы вымыть с рынка всё, что меньше 25, и продать ИИ, который готов купить по 25.

[ormuz]

у него, по-моему, ключевой момент упущен - pinging происходит внутри bid-ask spread.
то есть в его случае, bid 24 / ask 25.5. и "pinging" нужен чтоб вычислисть "скрытые" ордера, и по ним определить куда будет двигатся цена. потом, наверное, можно скупать по цене чуть выше цены "скрытого ордера", и потом продать "институциональному инвестору".
так, как лектор рассказывает, насколько я понимаю, не бывает.

моя ссылка, кстати, к hft вобще никакого отношения не имеет ;) это как раз про "институциональных" инвесторов.

[sovkista]

Товарищ в начале и говорит, что пингование происходит сверху и до момента, когда происходит "захват", то есть до попадания в bid-ask spread. Начали со 100, для примера, доползли до 25.1 - не покупают. По 25 - купили. Всё, дальше скупаем по, скажем, 24.9 и продаём по 25. Но по тому, что он говорит дальше, кажется, что покупаем по 100 (потому что "по любой цене") и продаём по 25... Меня это и смутило...

HFT возник в результате чтения статьи, когда я пошёл гуглить quant в конь-тексте...

и по ним определить куда будет двигатся цена. потом, наверное, можно скупать по цене чуть выше цены "скрытого ордера", и потом продать "институциональному инвестору".
Ага... В какой-то момент видно, что есть сделки по 24.6 и 24.7, но одновременно есть и по 25, то есть можно начать скупать по 24.9 (это выше начальных 24.6-24.7) и продавать по 25?..

[ormuz]

ещё интересно, формула "черного ящика" сама по себе очень простая, ну, за три месяца ковыряния с данными до неё можно дойти.
и тут проблема, что она у всех одинаковая, а выигрывает только тот, кто успел быстрее всех среагировать.

вся система тоже у всех примерно одинакова, из одинаковых компонент, один и тот же процессор, и тд.
edge в каких-то совершенно мелких деталях, улучшающих производительность на 0.0001 процент. скобочки правильно поставить.

поэтому hft - рай для программистов.

[sovkista]

Спасибо...