Использование отчетов CFTC. Роль индикатора СОТ в торговом плане
Отчеты CFTC могут стать отличным дополнением к любой среднесрочной торговой системе. В этой статье мы обсудим варианты интеграции индикатора нетто-позиции СОТ в торговый план.
Индикатор СОТ в торговом плане
В классическом торговом плане должно быть как минимум 5 пунктов, каждый из них можно представить как ответ на вопрос:
- Можно ли сейчас торговать на рынке?
- В каком направлении вести торги? (если торговля - направленная)
- Как определить точку входа в рынок?
- Как ограничить риски и определить цель?
- Как определить оптимальный объем позиции?
Индикатор СОТ позволяет сделать торговлю более консервативной и осмысленной. На момент создания статьи наиболее привлекательными вариантами его применения трейдинге являются:
- Фильтрация сделок: одни позиции открываются, другие - нет
- Корректировка объема позиции: одни сделки открываются стандартным объемом, другие - сокращенным
Таким образом, индикатор нетто-позиции может быть интегрирован во второй или пятый пункт торгового плана. Разберем каждый вариант более подробно.
Фильтрация сделок (пункт 2 торгового плана)
Индикатор COT позволяет получить ответ на вопрос: «Что думают о рынке профессионалы?». Если направление движения индикатора нетто-позиции крупных спекулянтов не совпадает с направлением тренда (Daily), сделка не открывается.
Этот вариант использования статистики CFTC подойдет трейдерам, которые стремятся сделать свою торговлю на порядок более более консервативной.
Рис. 1. Статистика тестирования среднесрочной торговой стратегии с использованием фильтра CFTC и без него.
Полная версия статьи
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ