Покупаем индекс волатильности VIX
Запись опубликована optiontraders.ru. Пожалуйста, оставляйте комментарии там.
Я думаю, многие из вас знакомы с такими понятиями как покупка и продажа волатильности. Обычно покупка волатильности значит, что мы строим дельта-нейтральную стратегию из купленных опционов с низкой волатильностью в надежде, что волатильность базового актива возрастёт, и мы сможем получить прибыль. Продажа волатильности заключается в построении нейтральной стратегии из проданных опционов с высокой волатильностью в расчёте на её падение. Я также приводил вам несколько примеров покупки и продажи волатильности на разных инструментах. Среди них был инструмент SPY, который является неким аналогом индекса S&P 500. Так вот на американском рынке можно покупать и продавать волатильность необязательно через индекс S&P 500, а можно напрямую купить или продать опционы на сам индекс волатильности VIX, который отражает волатильность индекса S&P 500. Таким образом, если волатильность находится на низких уровнях, мы покупаем опционы Call, если на высоких - опционы Put.
Если статья оказалась полезной,то Вы всегда можете подписаться на RSS рассылку!
Читать запись полностью »