А где тут 3167 фьючерсов и стратегий к ним? основные две комбинации для фьючерсов по таблице- календарный спред и баттерфляй, их них более сбаланированнный - 3 точки- баттерфляй. Кондора почему-то вообще нет- 4 точки. Вопрос. Данные по этим комбинациям являются официальными биржевыми или расчетными?Если официальные, то совбодно на баттерфляе можно чувствовать только на одном активе- на евродолларе. Только поле надо сузить до календарного спреда или спредов на фьючерсах. А в чем основная идея торговли? Рынок возвращается к средней? А какой период этой средней?
а почему юго-восточные биржи приоритетнее , чем американские? Вьетнам зовет ?))
3.Насчет сотни-другой инструментов не понял. В смысле фьючерсных пар можно набрать сотню-две, а не самих разных фьючерсов? 4. А в какой области идеи или это тайна? в техн анализе их в принципе только две - тренд/контртренд
1. В журнале F&O была статья, анализирующая ф.рынки. Самая большая ликвидность на ЮВ. В силу их специфики, имхо, там есть где поискать неэффективности. Думаю, что с помощью Блумберга можно справится с задачей их анализа самому - заказывай нюансы. (Вьетнам - это рай - он манит ))) )
3. Да, т.к. в посте приведены Spread Exchange Trade, а они самостоятельные тикеры.
4. Какие могут быть тайны на таком публичном месте как биржа ? Если описывать их хорошо, то нужно время и мотивация. Иначе проще поступать как (говорит, что делает) А.Герчик: приходит человек с торговой идеей - он не платит за нее, а берет человека к себе на работу, т.к. лучше автора никто не сможет реализовать его идею. По поводу двух... Мы с тобой либо на волне, либо как ты читаешь мой комп ? ))) Вчера написал текст следующего поста как раз про те две стратегии, но не успел разместить.
Из "необычных" могу сказать, что сподвигаю две конторы написать анализатор опционной позы для разных БА - обе обещали - ждемсЪ. Надеюсь, будет много интересного.
1.А что такое ЮВ? Там где самая ликвидность там как раз все близко к эффективности. Самые большие неэффективности там где плохая ликвидность. Например, можно купить календарный спред на опцционах по 0.5 и продать по 0.8/1 через неделю на акции, где спреды большие и сделок мало. А на AAPL например , такое невозможно. Там зависимость: больше ликвидность- чаще сделки, меньше ликвидность -реже сделки.
Анализатор позы для разных БА... Опять же вопрос- заточено под российский рынок, где разных БА только 2-3 десятка? У западных брокеров наверняка такое есть, надо только поискать. Сам видел- по 21 моделей опционов, 16 методов оценки улыбки и т.д Осталось понять как это использовать 16 методов оценки улыбки, например, на нефти.По одному методу покупать, по другому продавать ))
1. ЮВ - юго-восток 2. Вопрос оценки эффективности, видимо достаточно субъективен и зависим от ТС, поэтому, имхо, его правильне обсуждать хотябы в рамках ТС, как ты и делаешь приводя пример. 3. Одна контора рос., др. международная, но и в рос. обещали дата-фид на америку. Посмотрим, в любом случае, раньше чем через полгода ни тани др. не обещали... или как всегда, сами напишем ))) 4. Выбор улыбки также, имхо, зависит от ТС. Ну а ТС по улыбке много, например арбитражить выгоду на ее участках.
основные две комбинации для фьючерсов по таблице- календарный спред и баттерфляй, их них более сбаланированнный - 3 точки- баттерфляй.
Кондора почему-то вообще нет- 4 точки.
Вопрос. Данные по этим комбинациям являются официальными биржевыми или расчетными?Если официальные, то совбодно на баттерфляе можно чувствовать только на одном активе- на евродолларе. Только поле надо сузить до календарного спреда или спредов на фьючерсах.
А в чем основная идея торговли? Рынок возвращается к средней?
А какой период этой средней?
Reply
Reply
Вьетнам зовет ?))
3.Насчет сотни-другой инструментов не понял. В смысле фьючерсных пар можно набрать сотню-две, а не самих разных фьючерсов?
4. А в какой области идеи или это тайна? в техн анализе их в принципе только две - тренд/контртренд
Reply
В силу их специфики, имхо, там есть где поискать неэффективности.
Думаю, что с помощью Блумберга можно справится с задачей их анализа самому - заказывай нюансы.
(Вьетнам - это рай - он манит ))) )
3. Да, т.к. в посте приведены Spread Exchange Trade, а они самостоятельные тикеры.
4. Какие могут быть тайны на таком публичном месте как биржа ? Если описывать их хорошо, то нужно время и мотивация. Иначе проще поступать как (говорит, что делает) А.Герчик: приходит человек с торговой идеей - он не платит за нее, а берет человека к себе на работу, т.к. лучше автора никто не сможет реализовать его идею.
По поводу двух... Мы с тобой либо на волне, либо как ты читаешь мой комп ? )))
Вчера написал текст следующего поста как раз про те две стратегии, но не успел разместить.
Из "необычных" могу сказать, что сподвигаю две конторы написать анализатор опционной позы для разных БА - обе обещали - ждемсЪ. Надеюсь, будет много интересного.
Reply
Там где самая ликвидность там как раз все близко к эффективности. Самые большие неэффективности там где плохая ликвидность. Например, можно купить календарный спред на опцционах по 0.5 и продать по 0.8/1 через неделю на акции, где спреды большие и сделок мало. А на AAPL например , такое невозможно.
Там зависимость: больше ликвидность- чаще сделки, меньше ликвидность -реже сделки.
Анализатор позы для разных БА... Опять же вопрос- заточено под российский рынок, где разных БА только 2-3 десятка?
У западных брокеров наверняка такое есть, надо только поискать.
Сам видел- по 21 моделей опционов, 16 методов оценки улыбки и т.д
Осталось понять как это использовать 16 методов оценки улыбки, например, на нефти.По одному методу покупать, по другому продавать ))
Reply
2. Вопрос оценки эффективности, видимо достаточно субъективен и зависим от ТС, поэтому, имхо, его правильне обсуждать хотябы в рамках ТС, как ты и делаешь приводя пример.
3. Одна контора рос., др. международная, но и в рос. обещали дата-фид на америку. Посмотрим, в любом случае, раньше чем через полгода ни тани др. не обещали... или как всегда, сами напишем )))
4. Выбор улыбки также, имхо, зависит от ТС. Ну а ТС по улыбке много, например арбитражить выгоду на ее участках.
Reply
Leave a comment