Торговая платформа. Автоматизация торговли. (Время собирать ...)
Время течет - меняются брокеры, платформы, методы...
Но что-то остается прежним и развивается.
В контексте темы, имхо, есть несколько сущностей, который необходимо выделить из общего процесса торговли для повышения его эффективности.
(Все дальнейшие рассуждения приведены для случая задержек T канал >> T вычисления, т.е. не HFT. Для высокочастотных методов как показывают публикации целесообразнее использовать программирование специальных контроллеров)
1. Биржи и Брокеры являются поставщиками и получателями потоков данных. Форматы этих потоков могут и разнятся от Биржи к Бирже и от Брокера к Брокеру. Общим для них, как правило, является свойство последовательности данных и асинхроности работы с ними.
Перечень событий достаточно мал и технократичен: ИзмененеАск, ОрдерФилл и т.д.
Примеры работы с ними представлены в АПИ Бирж и Брокеров.
2. К счастью или к сожалению человек мыслит категориями событий, например:
- начало свечи такого-то ТФ
- пересечение в таком-то направлении индикаторов или цены и индикатора и т.д.
В п.1 ничего об этих событиях не известно по простой причине отсутствия объектов «высшего порядка», с которыми происходят события. Написаны фреймы(библиотеки), создающие эти объекты и их события. Примером такого фрейма может служить S#.
3. Известно, что средний человек 80% информации получает с помощью глаз. Именно это и делают различные GUI. Обратите внимание сколько принт-скринов самописных анализаторов и отображателей появилось на трейдерских порталах в добавок к существующим и новым платформам.
4. Тому же среднему человеку для эффективного анализа таблицы больше чем 5*6 требуется дополнительный инструментарий в виде графиков (уже не только котировок), сводных таблиц, промежуточных итогов и т.д. А для возможности сравнения еще и инструмент, позволяющий это сделать. Так в наиболее продвинутых платформах появились нестандартные графики, анализ кубов данных и пр.
5. Досадную невозможность заглянуть в будущее ср. человек пытается компенсировать попыткой анализа прошлого, презрев отсутствие сослагательного наклонения в нем. И в платформах появляются генетические методы и прочие нейросетки.
Множество пользователей с разнородными запросами вынуждают разработчиков удовлетворять одни запросы в ущерб другим. Так рождаются платформы, в которых можно посмотреть трейды, но отсутствует маржин и графики или наоборот.
Считать эти «+» и «-» в зоопарке Бирж, Брокеров и Платформ, имхо, дело мало продуктивное как минимум по одной причине: задача Аналитика - генерить НОВЫЕ идеи. И именно их новизна будет всегда находиться в противоречии с возможностью платформ, которые по определению должны быть консервативными и массовыми.
Выводы:
Платформа должна быть инвариантна по отношению к Брокерам и Биржам. Нужно выбрать одну платформу, которая будет эксплуатировать вне зависимости от перехода от Брокера к Брокеру или торговле через нескольких Брокеров/Бирж.
В силу п.1 Платформа должна иметь возможности подключаться к максимальному количеству провайдеров и/или создавать новые подключения.
ТС должны накапливаться (как минимум не теряться) при переходе от Брокера к Брокеру и др. изменениях
Такой подход позволит распределить время и ресурсы в пользу ролей Трейдера и Аналитика, т.к. издержки на создание и поддержание фреймов, GUI растут нелинейно во времени и от количества объектов.
Платформа должна иметь возможности для создания и/или подключения ТС написанных на языке понятном конкретному пользователю (от визуального моделирования до языков программирования).
Вопросы:
1. Сколько платформ Вы используете в настоящее время для торговли ?
2. Есть ли среди них «универсальная», прошедшая с Вами нескольких Брокеров, предлагавших разные «свои родные» платформы ?
3. Какая платформа на Ваш взгляд наиболее соответствует выше описанным требованиям ?
4. Возможно Вы используете комбинацию: в одной платформе анализируете, в другой торгуете или торгуют «самописные» роботы. Почему ?