NFLX, продолжение
По позиции NFLX досрочно позиция закрылась по лимиту.
Прибыль/убытки примерно картинка как в OptionVue. Потенциал по картинке большой, но лучше +100 сегодня, чем может быть +500 завтра, тем более схема имеет логическое продолжение. Тем более что на комбинации дало +80, что гораздо более 100% годовых
А продолжение следующее.
Когда то я писал что на опционах должны быть колебания горизонтальной волатильности особенно в условиях высокой волатильности, что задается близостью квартального отчета
Волатильность на закрытие 9 апреля 355 call
Волатильность на закрытие 11 апреля
Спреды по IV На соседних месяцах
9 апреля 4.3 2.5 7.5 3
11 апреля 4 1.8 8.6 3.3
Видно что IV по горизонтали меняется, гуляет. Первы1 и Второй спред сплющило, третий и четвертый расширило,т.е спреды увеличиваются на более дальних экспирациях. Но могут и вернуться назад, если появится определенность на более ближнем будущем.
С точки зрения календарных конструкций следует брать максимальный спред по IV.
В первом случае следовало брать четвертый спред(открыл не лучшее), во втором случае третий спред. Но надо еще учитывать второй важный момент- минимальная цена спреда. Т.е лучший спред а)минимальная цена б)максимальный спред в %
Прибыль/убытки по 3 спреду , второй такт
В принципе можно говорить о блуждающей волатильности и блуждающей позиции. Лучшее место для календарной позиции там, где лучшие критерии а и б на данный момент(см выше).
Один из подходов в управлении блуждающей позиции может быть в том, что позиции оставляет "следы" в виде открытых позиций.Позиции умирают своей смертью в виде GTC ордеров.Новые лимиты следуют за максимальным математическим ожиданием.
Блуждающие позиции. Интересная мысль.
Позволяет оторваться от натурализма конкретного объекта- открытой позиции. Текучесть схемы, текучесть денег, текучесть риска.
14 апреля 2014
Прибыль/убытки примерно картинка как в OptionVue. Потенциал по картинке большой, но лучше +100 сегодня, чем может быть +500 завтра, тем более схема имеет логическое продолжение. Тем более что на комбинации дало +80, что гораздо более 100% годовых
А продолжение следующее.
Когда то я писал что на опционах должны быть колебания горизонтальной волатильности особенно в условиях высокой волатильности, что задается близостью квартального отчета
Волатильность на закрытие 9 апреля 355 call
Волатильность на закрытие 11 апреля
Спреды по IV На соседних месяцах
9 апреля 4.3 2.5 7.5 3
11 апреля 4 1.8 8.6 3.3
Видно что IV по горизонтали меняется, гуляет. Первы1 и Второй спред сплющило, третий и четвертый расширило,т.е спреды увеличиваются на более дальних экспирациях. Но могут и вернуться назад, если появится определенность на более ближнем будущем.
С точки зрения календарных конструкций следует брать максимальный спред по IV.
В первом случае следовало брать четвертый спред(открыл не лучшее), во втором случае третий спред. Но надо еще учитывать второй важный момент- минимальная цена спреда. Т.е лучший спред а)минимальная цена б)максимальный спред в %
Прибыль/убытки по 3 спреду , второй такт
В принципе можно говорить о блуждающей волатильности и блуждающей позиции. Лучшее место для календарной позиции там, где лучшие критерии а и б на данный момент(см выше).
Один из подходов в управлении блуждающей позиции может быть в том, что позиции оставляет "следы" в виде открытых позиций.Позиции умирают своей смертью в виде GTC ордеров.Новые лимиты следуют за максимальным математическим ожиданием.
Блуждающие позиции. Интересная мысль.
Позволяет оторваться от натурализма конкретного объекта- открытой позиции. Текучесть схемы, текучесть денег, текучесть риска.
14 апреля 2014