Результаты января 2013
По итогам января получилось +5.84%. За последний день месяца портфель таки обогнал и перегнал убегающий вверх фондовый рынок США в лице его
представителя- S&P500.
Но расклад получился совсем неожиданный.
Опционные змеи по ES mini И по нефти заработали в сумме менее 1%! Почему? Версию ответа см выше в статье.
Дешевые опционы окончательно снизили эффективность этой схемы, оставив риски, но забрав прибыль.
На первом месте новая схема в новой редакции- корзина волатильности +4%!
Рецепт прост.
Наливаете в емкость сначала один индекс волатильности, потом второй и третий. Тщательно взбалтываете. Добавляете немного опционов и 100 гр четвертого индекса.
Еще раз взмешиваете. Блюдо готово. Подавать остывшим. ))
Как выяснилось можно в периоды сдохшей волатильности(IV) обходится и без нее, т.е использовать опционы либо по минимуму либо вовсе без них.
Интересным прододолжением развития данного направления является
1)перебор и оптимизания разных активов по критерия макс доходность/минимальная волатильность
2)использование к корзине индексов еще комбинации опционов, но это интересно когда IV вырастет выше среднего
3)использование метода "игра в игре" или торговля по известному тренду на откатах
Третья компонента портфеля- вега трейдинг тоже потихоньку издыхает, принес около 1% в первой половине января
01.02.2013
представителя- S&P500.
Но расклад получился совсем неожиданный.
Опционные змеи по ES mini И по нефти заработали в сумме менее 1%! Почему? Версию ответа см выше в статье.
Дешевые опционы окончательно снизили эффективность этой схемы, оставив риски, но забрав прибыль.
На первом месте новая схема в новой редакции- корзина волатильности +4%!
Рецепт прост.
Наливаете в емкость сначала один индекс волатильности, потом второй и третий. Тщательно взбалтываете. Добавляете немного опционов и 100 гр четвертого индекса.
Еще раз взмешиваете. Блюдо готово. Подавать остывшим. ))
Как выяснилось можно в периоды сдохшей волатильности(IV) обходится и без нее, т.е использовать опционы либо по минимуму либо вовсе без них.
Интересным прододолжением развития данного направления является
1)перебор и оптимизания разных активов по критерия макс доходность/минимальная волатильность
2)использование к корзине индексов еще комбинации опционов, но это интересно когда IV вырастет выше среднего
3)использование метода "игра в игре" или торговля по известному тренду на откатах
Третья компонента портфеля- вега трейдинг тоже потихоньку издыхает, принес около 1% в первой половине января
01.02.2013