А вот кому Марковица?

[oppositus]

"Оригинальная конструкция. Видите, что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка."©

Написал простой калькулятор портфелей по Марковицу.

1. Готовим данные по инструментам.

2. Загружаем в калькулятор:

Comments

[stinger13]

Крутая, штука. Спасибо.

Считает верно) Все совпало с моими расчетами в excel.
Еще бы добавить настройку периода, для приведения ежемесячных доходностей к годовым и настройку порядка данных в csv файле - по возрастанию или убыванию. А то я не мог понять сначала почему доходность отрицательная получается.

Вот мой график. Доходности - среднемесячные.

[oppositus]

Ага, записал.

Тут нужно читать даты из CSV, а для этого UI дорисовывать и чуть переписывать. Будет.

А вот кому Марковица?

[livejournal]

Пользователь marpavik001 сослался на вашу запись в своей записи « А вот кому Марковица?» в контексте: [...] Оригинал взят у в А вот кому Марковица? [...]

[marpavik001]

Спасибо за программу! Надеюсь программа будет развиваться.
Поблагодарил денежно.

[oppositus]

Будет

Сейчас сделаю расчет с ребалансировками + чтение дат при импорте.

Затем накачаю инструментов в базу + интерфейс нарисую, чтобы руками не возиться.

Затем еще что-нибудь придумаю. Можно, например, воткнуть расчет облигаций какой-нибудь.

[stinger13]

с каждой версией все мощнее... спасибо!

а как именно считается эффект от ребалансировки?

в ручную покупкой/продажей активов при выходе из заданных границ,
или есть какая-то общая формула?

[oppositus]

Каждый период по доходности за период.

Период 1 Инструмент 1 Инструмент 2
Период 1 10 20
Период 2 12 21
Период 3 11 25

По этим ценам и посчитает, с учетом весов инструментов в портфеле. А минутки это или года - ему без разницы. :)

Поэтому пока придется вручную делать данные с нужным вам периодом. Чаще, чем раз в год не рекомендуется ребалансироваться.

P.S. В текущей версии бага с ребеласировками (графиком доходности). Будет вечером апдейт.