Мрачного насторения псто
Заполнение базы данных по историческим данным, скачанным с РТС - это мрак. То контракты по разному называются, то дата исполнения не указана. И это пока только фьючерсы... С опционами будет веселее - там в разные годы у контрактов (в полном названии) разные глюки.
Ничо, прарвёмси!
Upd. Добил.
select count(*) from futures;
result 124310
Теперь есть ежедневная история по всем фьючерсам FORTS с 2001-го года! Плюс к ней процедура автоматического обновления, что даже важнее. Завтра займусь опционами (заранее ужасаюсь размераом таблицы).
Кстати, очень смешно сравнить первый день на ФОРТСе (а это было 17 сентября 2001):
for_date contract delivery last trades vol oi
2001-09-17 EESI-12.01 2001-12-17 2710.0 519.0 16960.0 15814.0
2001-09-17 EESI-3.02 2002-03-15 2860.0 4.0 40.0 108.0
2001-09-17 GAZR-12.01 2001-12-17 14750.0 26.0 216.0 1992.0
2001-09-17 LKRI-12.01 2001-12-17 3149.0 8.0 218.0 416.0
2001-09-17 SNGI-12.01 2001-12-17 7000.0 12.0 60.0 50.0
с прошлой пятницей:
for_date contract delivery last trades vol oi
2012-02-10 AUDU-3.12 2012-03-15 1.0629 148.0 12453.0 9808.0
2012-02-10 AUDU-6.12 2012-06-15 0.0 0.0 0.0 0.0
2012-02-10 BR-2.12 2012-02-15 116.9 2206.0 20574.0 87482.0
2012-02-10 BR-3.12 2012-03-16 116.37 292.0 3350.0 4942.0
2012-02-10 BR-4.12 2012-04-16 116.05 7.0 11.0 104.0
2012-02-10 CHMF-3.12 2012-03-14 43205.0 40.0 76.0 2518.0
2012-02-10 CHMF-6.12 2012-06-14 0.0 0.0 0.0 0.0
2012-02-10 CU-3.12 2012-03-15 256950.0 29.0 254.0 2014.0
2012-02-10 CU-6.12 2012-06-15 0.0 0.0 0.0 0.0
2012-02-10 ED-3.12 2012-03-15 1.3183 3954.0 127028.0 241346.0
2012-02-10 ED-6.12 2012-06-15 1.3191 22.0 81.0 562.0
2012-02-10 Eu-3.12 2012-03-15 39850.0 371.0 6031.0 73852.0
2012-02-10 Eu-6.12 2012-06-15 41000.0 2.0 2.0 1678.0
2012-02-10 FEES-3.12 2012-03-14 34200.0 1.0 2.0 48.0
2012-02-10 FEES-6.12 2012-06-14 0.0 0.0 0.0 2.0
2012-02-10 GAZR-3.12 2012-03-14 18856.0 34571.0 151651.0 282016.0
2012-02-10 GAZR-6.12 2012-06-14 18436.0 67.0 370.0 8032.0
2012-02-10 GAZR-9.12 2012-09-14 0.0 0.0 0.0 294.0
2012-02-10 GBPU-3.12 2012-03-15 1.5755 57.0 2208.0 1482.0
2012-02-10 GBPU-6.12 2012-06-15 0.0 0.0 0.0 0.0
2012-02-10 GMKR-3.12 2012-03-14 56580.0 4008.0 9418.0 25130.0
2012-02-10 GMKR-6.12 2012-06-14 56000.0 5.0 5.0 476.0
2012-02-10 GOLD-3.12 2012-03-15 1717.6 3403.0 45885.0 91284.0
2012-02-10 GOLD-6.12 2012-06-15 1722.1 84.0 1710.0 16256.0
2012-02-10 HYDR-3.12 2012-03-14 10970.0 176.0 479.0 12666.0
2012-02-10 HYDR-6.12 2012-06-14 11699.0 1.0 1.0 22.0
2012-02-10 LKOH-3.12 2012-03-14 18146.0 15169.0 59088.0 187682.0
2012-02-10 LKOH-6.12 2012-06-14 0.0 0.0 0.0 5010.0
2012-02-10 LKOH-9.12 2012-09-14 0.0 0.0 0.0 64.0
2012-02-10 MIX-3.12 2012-03-15 152895.0 1806.0 4710.0 15712.0
2012-02-10 MIX-6.12 2012-06-15 0.0 0.0 0.0 0.0
2012-02-10 MOPR-12.12 2012-12-17 0.0 0.0 0.0 40.0
2012-02-10 MOPR-3.12 2012-03-15 0.0 0.0 0.0 10006.0
2012-02-10 MOPR-3.13 2013-03-15 0.0 0.0 0.0 0.0
2012-02-10 MOPR-6.12 2012-06-15 0.0 0.0 0.0 4000.0
2012-02-10 MOPR-9.12 2012-09-17 0.0 0.0 0.0 0.0
2012-02-10 MTSI-3.12 2012-03-14 21819.0 11.0 51.0 942.0
2012-02-10 MTSI-6.12 2012-06-14 0.0 0.0 0.0 62.0
2012-02-10 NOTK-3.12 2012-03-14 38444.0 31.0 137.0 4612.0
2012-02-10 NOTK-6.12 2012-06-14 0.0 0.0 0.0 4.0
2012-02-10 OFZ2-3.12 2012-03-06 10327.0 1.0 1.0 86460.0
2012-02-10 OFZ4-3.12 2012-03-06 10465.0 12.0 20274.0 148846.0
2012-02-10 OFZ6-3.12 2012-03-06 10435.0 4.0 4610.0 165502.0
2012-02-10 PLD-3.12 2012-03-15 698.4 8.0 22.0 130.0
2012-02-10 PLD-6.12 2012-06-15 701.01 1.0 1.0 4.0
2012-02-10 PLT-3.12 2012-03-15 1650.9 15.0 181.0 36854.0
2012-02-10 PLT-6.12 2012-06-15 0.0 0.0 0.0 24.0
2012-02-10 ROSN-3.12 2012-03-14 21251.0 5826.0 22961.0 49660.0
2012-02-10 ROSN-6.12 2012-06-14 21300.0 1.0 1.0 54.0
2012-02-10 RTKM-3.12 2012-03-14 15021.0 2.0 2.0 912.0
2012-02-10 RTKM-6.12 2012-06-14 14537.0 2.0 107.0 76.0
2012-02-10 RTS-12.12 2012-12-17 155100.0 4.0 4.0 518.0
2012-02-10 RTS-3.12 2012-03-15 159685.0 502093 1245460.0 936388.0
2012-02-10 RTS-6.12 2012-06-15 155590.0 377.0 600.0 37380.0
2012-02-10 RTS-6.15 2015-06-15 150000.0 2.0 6.0 274.0
2012-02-10 RTS-9.12 2012-09-17 154655.0 1.0 1.0 130.0
2012-02-10 RTSS-3.12 2012-03-15 10496.0 736.0 1786.0 24562.0
2012-02-10 RTSS-6.12 2012-06-15 0.0 0.0 0.0 4.0
2012-02-10 RTSVX-3.12 2012-03-07 34.85 40.0 190.0 1700.0
2012-02-10 RTSc-3.12 2012-03-15 0.0 0.0 0.0 0.0
2012-02-10 RTSo-3.12 2012-03-15 196.2 10.0 1470.0 20.0
2012-02-10 SBPR-3.12 2012-03-14 7139.0 990.0 7946.0 59784.0
2012-02-10 SBPR-6.12 2012-06-14 7177.0 2.0 4.0 66.0
2012-02-10 SBRF-3.12 2012-03-14 9428.0 73019.0 523492.0 1044168.0
2012-02-10 SBRF-6.12 2012-06-14 9410.0 87.0 106.0 4834.0
2012-02-10 SBRF-9.12 2012-09-14 0.0 0.0 0.0 82.0
2012-02-10 SILV-3.12 2012-03-15 33.53 1022.0 7120.0 7002.0
2012-02-10 SILV-6.12 2012-06-15 33.55 4.0 103.0 652.0
2012-02-10 SNGP-3.12 2012-03-14 18400.0 10.0 32.0 4308.0
2012-02-10 SNGP-6.12 2012-06-14 17309.0 5.0 333.0 144.0
2012-02-10 SNGR-3.12 2012-03-14 28290.0 570.0 1085.0 7044.0
2012-02-10 SNGR-6.12 2012-06-14 28000.0 1.0 2.0 4.0
2012-02-10 SUGR-3.12 2012-03-01 16.43 54.0 269.0 7482.0
2012-02-10 SUGR-5.12 2012-05-02 16.2 5.0 14.0 150.0
2012-02-10 Si-12.12 2012-12-17 31185.0 2.0 652.0 25748.0
2012-02-10 Si-3.12 2012-03-15 30213.0 65657.0 1013169.0 2152104.0
2012-02-10 Si-3.13 2013-03-15 0.0 0.0 0.0 0.0
2012-02-10 Si-6.12 2012-06-15 30580.0 320.0 985.0 352926.0
2012-02-10 Si-9.12 2012-09-17 30950.0 6.0 115.0 66386.0
2012-02-10 Si-9.15 2015-09-15 0.0 0.0 0.0 144798.0
2012-02-10 TATN-3.12 2012-03-14 17318.0 22.0 65.0 1760.0
2012-02-10 TATN-6.12 2012-06-14 0.0 0.0 0.0 0.0
2012-02-10 TRNF-3.12 2012-03-14 58822.0 109.0 450.0 2726.0
2012-02-10 TRNF-6.12 2012-06-14 0.0 0.0 0.0 0.0
2012-02-10 UR-2.12 2012-02-15 0.0 0.0 0.0 0.0
2012-02-10 URKA-3.12 2012-03-14 22282.0 27.0 162.0 2040.0
2012-02-10 URKA-6.12 2012-06-14 21507.0 3.0 301.0 180.0
2012-02-10 VTBR-3.12 2012-03-14 6800.0 5559.0 52692.0 167198.0
2012-02-10 VTBR-6.12 2012-06-14 6810.0 13.0 29.0 356.0
Впрочем, прошлая пятница тоже смешная. OI по некоторым контрактам (MIX, MOPR, FEES, PLD и пр.) разит наповал!
Ничо, прарвёмси!
Upd. Добил.
select count(*) from futures;
result 124310
Теперь есть ежедневная история по всем фьючерсам FORTS с 2001-го года! Плюс к ней процедура автоматического обновления, что даже важнее. Завтра займусь опционами (заранее ужасаюсь размераом таблицы).
Кстати, очень смешно сравнить первый день на ФОРТСе (а это было 17 сентября 2001):
for_date contract delivery last trades vol oi
2001-09-17 EESI-12.01 2001-12-17 2710.0 519.0 16960.0 15814.0
2001-09-17 EESI-3.02 2002-03-15 2860.0 4.0 40.0 108.0
2001-09-17 GAZR-12.01 2001-12-17 14750.0 26.0 216.0 1992.0
2001-09-17 LKRI-12.01 2001-12-17 3149.0 8.0 218.0 416.0
2001-09-17 SNGI-12.01 2001-12-17 7000.0 12.0 60.0 50.0
с прошлой пятницей:
for_date contract delivery last trades vol oi
2012-02-10 AUDU-3.12 2012-03-15 1.0629 148.0 12453.0 9808.0
2012-02-10 AUDU-6.12 2012-06-15 0.0 0.0 0.0 0.0
2012-02-10 BR-2.12 2012-02-15 116.9 2206.0 20574.0 87482.0
2012-02-10 BR-3.12 2012-03-16 116.37 292.0 3350.0 4942.0
2012-02-10 BR-4.12 2012-04-16 116.05 7.0 11.0 104.0
2012-02-10 CHMF-3.12 2012-03-14 43205.0 40.0 76.0 2518.0
2012-02-10 CHMF-6.12 2012-06-14 0.0 0.0 0.0 0.0
2012-02-10 CU-3.12 2012-03-15 256950.0 29.0 254.0 2014.0
2012-02-10 CU-6.12 2012-06-15 0.0 0.0 0.0 0.0
2012-02-10 ED-3.12 2012-03-15 1.3183 3954.0 127028.0 241346.0
2012-02-10 ED-6.12 2012-06-15 1.3191 22.0 81.0 562.0
2012-02-10 Eu-3.12 2012-03-15 39850.0 371.0 6031.0 73852.0
2012-02-10 Eu-6.12 2012-06-15 41000.0 2.0 2.0 1678.0
2012-02-10 FEES-3.12 2012-03-14 34200.0 1.0 2.0 48.0
2012-02-10 FEES-6.12 2012-06-14 0.0 0.0 0.0 2.0
2012-02-10 GAZR-3.12 2012-03-14 18856.0 34571.0 151651.0 282016.0
2012-02-10 GAZR-6.12 2012-06-14 18436.0 67.0 370.0 8032.0
2012-02-10 GAZR-9.12 2012-09-14 0.0 0.0 0.0 294.0
2012-02-10 GBPU-3.12 2012-03-15 1.5755 57.0 2208.0 1482.0
2012-02-10 GBPU-6.12 2012-06-15 0.0 0.0 0.0 0.0
2012-02-10 GMKR-3.12 2012-03-14 56580.0 4008.0 9418.0 25130.0
2012-02-10 GMKR-6.12 2012-06-14 56000.0 5.0 5.0 476.0
2012-02-10 GOLD-3.12 2012-03-15 1717.6 3403.0 45885.0 91284.0
2012-02-10 GOLD-6.12 2012-06-15 1722.1 84.0 1710.0 16256.0
2012-02-10 HYDR-3.12 2012-03-14 10970.0 176.0 479.0 12666.0
2012-02-10 HYDR-6.12 2012-06-14 11699.0 1.0 1.0 22.0
2012-02-10 LKOH-3.12 2012-03-14 18146.0 15169.0 59088.0 187682.0
2012-02-10 LKOH-6.12 2012-06-14 0.0 0.0 0.0 5010.0
2012-02-10 LKOH-9.12 2012-09-14 0.0 0.0 0.0 64.0
2012-02-10 MIX-3.12 2012-03-15 152895.0 1806.0 4710.0 15712.0
2012-02-10 MIX-6.12 2012-06-15 0.0 0.0 0.0 0.0
2012-02-10 MOPR-12.12 2012-12-17 0.0 0.0 0.0 40.0
2012-02-10 MOPR-3.12 2012-03-15 0.0 0.0 0.0 10006.0
2012-02-10 MOPR-3.13 2013-03-15 0.0 0.0 0.0 0.0
2012-02-10 MOPR-6.12 2012-06-15 0.0 0.0 0.0 4000.0
2012-02-10 MOPR-9.12 2012-09-17 0.0 0.0 0.0 0.0
2012-02-10 MTSI-3.12 2012-03-14 21819.0 11.0 51.0 942.0
2012-02-10 MTSI-6.12 2012-06-14 0.0 0.0 0.0 62.0
2012-02-10 NOTK-3.12 2012-03-14 38444.0 31.0 137.0 4612.0
2012-02-10 NOTK-6.12 2012-06-14 0.0 0.0 0.0 4.0
2012-02-10 OFZ2-3.12 2012-03-06 10327.0 1.0 1.0 86460.0
2012-02-10 OFZ4-3.12 2012-03-06 10465.0 12.0 20274.0 148846.0
2012-02-10 OFZ6-3.12 2012-03-06 10435.0 4.0 4610.0 165502.0
2012-02-10 PLD-3.12 2012-03-15 698.4 8.0 22.0 130.0
2012-02-10 PLD-6.12 2012-06-15 701.01 1.0 1.0 4.0
2012-02-10 PLT-3.12 2012-03-15 1650.9 15.0 181.0 36854.0
2012-02-10 PLT-6.12 2012-06-15 0.0 0.0 0.0 24.0
2012-02-10 ROSN-3.12 2012-03-14 21251.0 5826.0 22961.0 49660.0
2012-02-10 ROSN-6.12 2012-06-14 21300.0 1.0 1.0 54.0
2012-02-10 RTKM-3.12 2012-03-14 15021.0 2.0 2.0 912.0
2012-02-10 RTKM-6.12 2012-06-14 14537.0 2.0 107.0 76.0
2012-02-10 RTS-12.12 2012-12-17 155100.0 4.0 4.0 518.0
2012-02-10 RTS-3.12 2012-03-15 159685.0 502093 1245460.0 936388.0
2012-02-10 RTS-6.12 2012-06-15 155590.0 377.0 600.0 37380.0
2012-02-10 RTS-6.15 2015-06-15 150000.0 2.0 6.0 274.0
2012-02-10 RTS-9.12 2012-09-17 154655.0 1.0 1.0 130.0
2012-02-10 RTSS-3.12 2012-03-15 10496.0 736.0 1786.0 24562.0
2012-02-10 RTSS-6.12 2012-06-15 0.0 0.0 0.0 4.0
2012-02-10 RTSVX-3.12 2012-03-07 34.85 40.0 190.0 1700.0
2012-02-10 RTSc-3.12 2012-03-15 0.0 0.0 0.0 0.0
2012-02-10 RTSo-3.12 2012-03-15 196.2 10.0 1470.0 20.0
2012-02-10 SBPR-3.12 2012-03-14 7139.0 990.0 7946.0 59784.0
2012-02-10 SBPR-6.12 2012-06-14 7177.0 2.0 4.0 66.0
2012-02-10 SBRF-3.12 2012-03-14 9428.0 73019.0 523492.0 1044168.0
2012-02-10 SBRF-6.12 2012-06-14 9410.0 87.0 106.0 4834.0
2012-02-10 SBRF-9.12 2012-09-14 0.0 0.0 0.0 82.0
2012-02-10 SILV-3.12 2012-03-15 33.53 1022.0 7120.0 7002.0
2012-02-10 SILV-6.12 2012-06-15 33.55 4.0 103.0 652.0
2012-02-10 SNGP-3.12 2012-03-14 18400.0 10.0 32.0 4308.0
2012-02-10 SNGP-6.12 2012-06-14 17309.0 5.0 333.0 144.0
2012-02-10 SNGR-3.12 2012-03-14 28290.0 570.0 1085.0 7044.0
2012-02-10 SNGR-6.12 2012-06-14 28000.0 1.0 2.0 4.0
2012-02-10 SUGR-3.12 2012-03-01 16.43 54.0 269.0 7482.0
2012-02-10 SUGR-5.12 2012-05-02 16.2 5.0 14.0 150.0
2012-02-10 Si-12.12 2012-12-17 31185.0 2.0 652.0 25748.0
2012-02-10 Si-3.12 2012-03-15 30213.0 65657.0 1013169.0 2152104.0
2012-02-10 Si-3.13 2013-03-15 0.0 0.0 0.0 0.0
2012-02-10 Si-6.12 2012-06-15 30580.0 320.0 985.0 352926.0
2012-02-10 Si-9.12 2012-09-17 30950.0 6.0 115.0 66386.0
2012-02-10 Si-9.15 2015-09-15 0.0 0.0 0.0 144798.0
2012-02-10 TATN-3.12 2012-03-14 17318.0 22.0 65.0 1760.0
2012-02-10 TATN-6.12 2012-06-14 0.0 0.0 0.0 0.0
2012-02-10 TRNF-3.12 2012-03-14 58822.0 109.0 450.0 2726.0
2012-02-10 TRNF-6.12 2012-06-14 0.0 0.0 0.0 0.0
2012-02-10 UR-2.12 2012-02-15 0.0 0.0 0.0 0.0
2012-02-10 URKA-3.12 2012-03-14 22282.0 27.0 162.0 2040.0
2012-02-10 URKA-6.12 2012-06-14 21507.0 3.0 301.0 180.0
2012-02-10 VTBR-3.12 2012-03-14 6800.0 5559.0 52692.0 167198.0
2012-02-10 VTBR-6.12 2012-06-14 6810.0 13.0 29.0 356.0
Впрочем, прошлая пятница тоже смешная. OI по некоторым контрактам (MIX, MOPR, FEES, PLD и пр.) разит наповал!