Для иллюстрации описанного
здесь написал небольшую программу, проигрывающую задачу (можно выбирать количество дверей и количество итераций). Вот какой результат она выдает при прогоне на трех дверях и миллионе итераций.
Изначально программа была написана для убеждения сына моего друга (как, впрочем, и самого друга), утверждавшего, что не важно, открывает ли ведущий двери произвольно или же только те, за которыми не находится автомобиль. Это, конечно же, важно, поскольку если ведущий не знает о том, что содержится за дверями, шансы двух последних неоткрытых дверей будут равны, что и подтверждает результат внизу. Верхний же результат - как раз иллюстрация классической проблемы Монти Холла, если игрок меняет дверь.
UPDATE. Исходный текст программы с сопроводительным текстом выложен здесь:
http://www.codeproject.com/KB/recipes/MontyHallIllustrated.aspx