Анализ торговли управляющего посредством myfxbook.com
В процессе принятия решения о целесообразности инвестирования в счета того или иного управляющего, мы зачастую сталкиваемся с малым числом данных по которым можно было бы делать оценки.
На сайте ForexTrend доступна лишь понедельная и помесячная статистика торговли, практически бесполезный показатель относительной просадки, более интересный показатель максимальной просадки, а также посделочная история счета, в которой увы, не отображаются данные ни о времени открытия сделки, ни об установке тейк-профитов и стоп-лоссов.
Однако с точки зрения математической статистики существует масса других показателей, позволяющих сделать процесс принятия решения об инвестировании, более надежным.
Данные мониторинга нам предоставляет сайт http://www.myfxbook.com/ Для этого управляющий должен создать там аккаунт и подключить счет к мониторингу.
Для примера я разберу свой собственный демо-счет и постараюсь максимально подробно изложить на какие показатели нужно обращать внимание и что они обозначают.
Итак. При заходе на мониторинг счет первое что мы видим
Это главное окно, разделенное на 2 части. В левой части приведена общая статистическая информация по счету.
Первые показатели
Abs. Gain: и Gain: показывают прирост к капиталу депозита в процентном соотношении
Ниже идут показатели дневной доходности (Daily),
Monthly - видимо прогнозируемая месячная доходность и
Drawdown - показатель просадки по счету.
Следующая строка Balance показывает текущий баланс счета.
Equity - весьма значимый показатель. расчитывается по формуле баланс(balance) + плавающая прибыль (floating profit) - плавающие убытки(floating loss) Если этот показатель в моменте меньше баланса по счету, это означает что в торговле находятся ордера убытком.
Справа на графике желтой линией отображается как изменялось значение Equity за время торговли на счету.
Чем выше просадка этого показателя, тем более рискованная торговля ведется трейдером. Что и можно наблюдать у меня на графике -просадка по Equity составляла -14,66% При этом красная линия баланса не просаживается, что означает -что убыток не фиксировался и просадка была пересижена. В идеале желтая линия Equity должна совпадать с красной линией баланса - частый выход в отрицательную зону- говорит о том что трейдер пересиживает убытки.
При этом с помощью кнопки Custom Analysis
можно выбрать анализируемый период
Highest: показывает максимальное значение баланса счета
Profit: размер прибыли от торговли
Переходим на следующую вкладку Balance на графике
Здесь как и на предыдущем графике отображается значение баланса и Equity по счету, но уже не в процентном соотношении, а в абсолютном денежном.
Следующая вкладка Profit:
Здесь в долларах показаны значения фиксируемой прибыли от торгов.
Вкладка Drawdown
Здесь в процентном соотношении отображается размер просадок профита.
Немного прокручиваем мышкой экран и переходим к следующей таблице
Здесь нам представлены данные по торговле:
Today- сегодня
This Week - на этой неделе
This Month- в этом месяце
This Year - в этом году
Столбцы
Gain (Difference) -показывают в процентном соотношении прибыль или убыток по счету
Profit (Difference) - прибыль или убыток в денежном выражении
Win % (Difference) - процент сделок в которых получена прибыль
Pips (Difference) - прибыль или убыток в пунктах
Trades (Difference) - число закрытых ордеров
Следующая вкладка Browser
Показывает на графике где именно была открыта сделка, а также ее тип buy или sell т.е на продажу или на покупку.
Хотя, обычно эти данные для публичного просмотра не доступны, из опасений разгадывания и копирования Торговой системы трейдера.
Еще ниже идет таблица расширенной статистики
Эти данные представляют для меня наибольший интерес :)
Trades - число закрытых ордеров
Profitability - процентное соотношение прибыльных и убыточных ордеров. зеленая часть прибыльные, красная -убыточные. При наведении указателя мышки на эти данные во всплывающем окне показываются числовые данные этого показателя.
Pips - прибыль или убыток в пунктах.
Average Win: средняя прибыль в пунктах/долларах
Average Loss: средний убыток в пунктах/долларах
Во втором столбце
Longs Won: доля прибыльных ордеров, открытых на покупку т.е buy в данном случае значение (1/3) 33% говорит что на покупку были открыты 3 ордера, 1 из которых оказался прибыльным
Shorts Won: доля прибыльных ордеров открытых на продажу т.е sell значение (11/12) 91% говорит о том что 12 ордеров, из которых 11 были закрыты с прибылью.
Best Trade($): лучшая сделка. Показывается наиболее прибыльная за все время сделка и дата
Worst Trade($): Самая убыточная за все время сделка.
Best Trade (Pips) и Worst Trade (Pips) самая убыточная и самая прибыльная сделка, соответственно (в пунктах)
Avg. Trade Length: средняя длительность торговли
Третий столбец:
Profit Factor - Профит-фактор - это фактор доходности торговой системы. Один из важнейших показателей. Профит-фактор рассчитывается как отношение суммы всех прибыльных сделок, к сумме всех неудачных сделок (Gross Profit\Gross Loss) за какой-то определенный промежуток времени. Имеет смысл это показатель рассматривать на периодах торговли от месяца как минимум.
Данный показатель показывает нам прибыльна ли система впринципе. Фактор прибыльности показывает, во сколько раз общая прибыль превышает общий убыток;
Если в 3 и выше - это отличный показатель, от 2 до 3 нормальный, средний, ниже 1,5 это уже говорит о том что доходность счета оставляет желать лучшего.
В данном случае у меня на счете профит-фактор 9,86 - не обманывайтесь столь высоким показателем - на дистанции неделя он ничего не значит. Вот если за год... напишите мне если найдете такой ПАММ :)Standard Deviation: Стандартное отклонение. Чем больше значение стандартного отклонения, тем большей изменчивости подвержен торговый капитал, тем больше риск для него. Если математическое ожидание положительно (стратегия выигрышная) и равно $100, а стандартное отклонение равно $500, то мы рискуем в несколько раз большей суммой, чтобы заработать каждый доллар.
Математическое ожидание Expectancy находится путем суммирования значения всех закрытых ордеров и делится на число этих ордеров. Если полученное значение положительно, то в среднем мы зарабатываем, если же отрицательно - это означает что в среднем торговая система убыточна. Чем выше это значение- тем лучше.
AHPR показывает среднеарифметическое значение значение прибыльности каждой сделки в процентном соотношении
Этот показатель имеет смысл рассматривать вместе с со значением среднего геометрического GHPR:
Если проще - это средний процент по каждой сделке - AHPR - это без реинвеста, а GHPR - это сколько ещё добавится к какждой сделке при реинвесте.
к примеру :
AHPR = 0,06
GHPR=0,07
Закрыто 1643 сделки - умножаем на AHPR 0,06 - получаем общую доходность по инвестиции 98% за весь период без реинвеста. а с реинвестом умножаем на 0,07 - получаем 115%. итого благодаря реинвестиции у нас вышло получить дополнительно 17% дохода на вложенный капитал.
Таким образом если показатель GHPR отрицателен, то каждый торговый период предпочтительно выводить прибыль
Sharpe Ratio: Коэффициент Шарпа - показывает соотношение доходности счета к его рискованности.
как соотносятся среднее арифметическое AHPR, уменьшенное на безрисковую ставку, и стандартное отклонение SD от ряда HPR. Значение безрисковой ставки RFR (Risk Free Rate) обычно принимают равным процентной ставке по доходу на депозит в банке или ставке дохода на казначейские обязательства. Т.е чем ниже этот показатель - тем более доходность счета не сопоставима с его рисками.
Z-Score (Probability): показывает закономерность следования сделок. Чем больше (по модулю) это значение, тем сильнее проявляется закономерность. Знак + или - показывает тип зависимости. Если + то это отрицательная зависимость - за убыточной сделкой, скорее всего последует прибыльная, а за прибыльной - скорее всего убыточная. Если минус, то зависимость положительная - за убыточной сделкой скорее всего последует убыточная, а за прибыльной скорее всего прибыльная. В процентах, показывается насколько вероятно это событие.
На данном счету значение этого показателя -0.26 (20.52%) Его можно не принимать во внимание, потому что оценивать следует на длительных периодах - неделя ничего не значит. Если бы такое значение было на длительном периоде то можно было бы сказать что зависимость следования сделок неопределенна и случайна - нет закономерности, что после прибыльной последует следующая прибыльная, а после убыточной следующая убыточная. Т.е этот показатель говорит нам о том, насколько случайны полученные результаты. У профессионального трейдера этот результат не будет случайным.
Также имеет смысл рассматривать это показатель для принятия решения о том стоит ли доливаться после просадки. При положительной зависимости и высокой доли вероятности наступления такого события, доливаться может быть опасно т.к убыточная сделка скорее всего была не последней. При отрицательной зависимости и высокой долей вероятности, доливки имеют смысл - после убыточной сделки скорее всего будет прибыльная.
Следующая вкладка этой таблицы Summary
Здесь мы видим по каким валютным парам на каких сделках, какие результаты торговли были получены. Longs -сделки на покупку, Shorts - на продажу, Total - суммарный показатель
Вкладка Risk Of Ruin - Риск разорения. Показывает на сколько велика вероятность получения убытков на данном счете. Тоже очень важный показатель.
Первая строка Loss size - размер просадки.
Вторая строка Probability of Loss показывает вероятность получения соответствующей просадки.
и Третья Consecutive Losing Trades - говорит сколько нужно подряд сделать убыточных сделок, чтобы получить соответствующий размер просадки. Опять же эти данные следует оценивать на длительных периодах с большим числом сделок. 15 сделок за неделю - не говорят ни о чем. Данный показатель обычно оценивают в совокупности с consecutive loss (count) - числом убыточных сделок подряд, которые были зафиксированы на счете. На myfxbook.com этих данных нет, их можно попросить предоставить управляющего, либо посмотреть самому по истории сделок.
Следующая вкладка Duration - продолжительность сделок
,
Показываются на графике убыточные и прибыльные сделки и сколько времени эти сделки были открыты
Следующая таблица
Показывает открытые ордера, историю. Во избежание копирования ТС трейдеры обычно закрывают эти данные. Для инвестора они малоценны.
При составлении обзора были использованы данные следующих статей
http://articles.mql4.com/ru/442
http://championship.mql5.com/2011/ru/news/80
А также форума http://forum.fx-trend.com
Особая благодарность kayzer подтолкнувшего меня к такому анализу.
Пожелания, дополнения, замечания, исправления приветствуются :)
надеюсь я не зря потратил время и ваши инвестиции станут более обдуманными и надежными :)
На сайте ForexTrend доступна лишь понедельная и помесячная статистика торговли, практически бесполезный показатель относительной просадки, более интересный показатель максимальной просадки, а также посделочная история счета, в которой увы, не отображаются данные ни о времени открытия сделки, ни об установке тейк-профитов и стоп-лоссов.
Однако с точки зрения математической статистики существует масса других показателей, позволяющих сделать процесс принятия решения об инвестировании, более надежным.
Данные мониторинга нам предоставляет сайт http://www.myfxbook.com/ Для этого управляющий должен создать там аккаунт и подключить счет к мониторингу.
Для примера я разберу свой собственный демо-счет и постараюсь максимально подробно изложить на какие показатели нужно обращать внимание и что они обозначают.
Итак. При заходе на мониторинг счет первое что мы видим
Это главное окно, разделенное на 2 части. В левой части приведена общая статистическая информация по счету.
Первые показатели
Abs. Gain: и Gain: показывают прирост к капиталу депозита в процентном соотношении
Ниже идут показатели дневной доходности (Daily),
Monthly - видимо прогнозируемая месячная доходность и
Drawdown - показатель просадки по счету.
Следующая строка Balance показывает текущий баланс счета.
Equity - весьма значимый показатель. расчитывается по формуле баланс(balance) + плавающая прибыль (floating profit) - плавающие убытки(floating loss) Если этот показатель в моменте меньше баланса по счету, это означает что в торговле находятся ордера убытком.
Справа на графике желтой линией отображается как изменялось значение Equity за время торговли на счету.
Чем выше просадка этого показателя, тем более рискованная торговля ведется трейдером. Что и можно наблюдать у меня на графике -просадка по Equity составляла -14,66% При этом красная линия баланса не просаживается, что означает -что убыток не фиксировался и просадка была пересижена. В идеале желтая линия Equity должна совпадать с красной линией баланса - частый выход в отрицательную зону- говорит о том что трейдер пересиживает убытки.
При этом с помощью кнопки Custom Analysis
можно выбрать анализируемый период
Highest: показывает максимальное значение баланса счета
Profit: размер прибыли от торговли
Переходим на следующую вкладку Balance на графике
Здесь как и на предыдущем графике отображается значение баланса и Equity по счету, но уже не в процентном соотношении, а в абсолютном денежном.
Следующая вкладка Profit:
Здесь в долларах показаны значения фиксируемой прибыли от торгов.
Вкладка Drawdown
Здесь в процентном соотношении отображается размер просадок профита.
Немного прокручиваем мышкой экран и переходим к следующей таблице
Здесь нам представлены данные по торговле:
Today- сегодня
This Week - на этой неделе
This Month- в этом месяце
This Year - в этом году
Столбцы
Gain (Difference) -показывают в процентном соотношении прибыль или убыток по счету
Profit (Difference) - прибыль или убыток в денежном выражении
Win % (Difference) - процент сделок в которых получена прибыль
Pips (Difference) - прибыль или убыток в пунктах
Trades (Difference) - число закрытых ордеров
Следующая вкладка Browser
Показывает на графике где именно была открыта сделка, а также ее тип buy или sell т.е на продажу или на покупку.
Хотя, обычно эти данные для публичного просмотра не доступны, из опасений разгадывания и копирования Торговой системы трейдера.
Еще ниже идет таблица расширенной статистики
Эти данные представляют для меня наибольший интерес :)
Trades - число закрытых ордеров
Profitability - процентное соотношение прибыльных и убыточных ордеров. зеленая часть прибыльные, красная -убыточные. При наведении указателя мышки на эти данные во всплывающем окне показываются числовые данные этого показателя.
Pips - прибыль или убыток в пунктах.
Average Win: средняя прибыль в пунктах/долларах
Average Loss: средний убыток в пунктах/долларах
Во втором столбце
Longs Won: доля прибыльных ордеров, открытых на покупку т.е buy в данном случае значение (1/3) 33% говорит что на покупку были открыты 3 ордера, 1 из которых оказался прибыльным
Shorts Won: доля прибыльных ордеров открытых на продажу т.е sell значение (11/12) 91% говорит о том что 12 ордеров, из которых 11 были закрыты с прибылью.
Best Trade($): лучшая сделка. Показывается наиболее прибыльная за все время сделка и дата
Worst Trade($): Самая убыточная за все время сделка.
Best Trade (Pips) и Worst Trade (Pips) самая убыточная и самая прибыльная сделка, соответственно (в пунктах)
Avg. Trade Length: средняя длительность торговли
Третий столбец:
Profit Factor - Профит-фактор - это фактор доходности торговой системы. Один из важнейших показателей. Профит-фактор рассчитывается как отношение суммы всех прибыльных сделок, к сумме всех неудачных сделок (Gross Profit\Gross Loss) за какой-то определенный промежуток времени. Имеет смысл это показатель рассматривать на периодах торговли от месяца как минимум.
Данный показатель показывает нам прибыльна ли система впринципе. Фактор прибыльности показывает, во сколько раз общая прибыль превышает общий убыток;
Если в 3 и выше - это отличный показатель, от 2 до 3 нормальный, средний, ниже 1,5 это уже говорит о том что доходность счета оставляет желать лучшего.
В данном случае у меня на счете профит-фактор 9,86 - не обманывайтесь столь высоким показателем - на дистанции неделя он ничего не значит. Вот если за год... напишите мне если найдете такой ПАММ :)Standard Deviation: Стандартное отклонение. Чем больше значение стандартного отклонения, тем большей изменчивости подвержен торговый капитал, тем больше риск для него. Если математическое ожидание положительно (стратегия выигрышная) и равно $100, а стандартное отклонение равно $500, то мы рискуем в несколько раз большей суммой, чтобы заработать каждый доллар.
Математическое ожидание Expectancy находится путем суммирования значения всех закрытых ордеров и делится на число этих ордеров. Если полученное значение положительно, то в среднем мы зарабатываем, если же отрицательно - это означает что в среднем торговая система убыточна. Чем выше это значение- тем лучше.
AHPR показывает среднеарифметическое значение значение прибыльности каждой сделки в процентном соотношении
Этот показатель имеет смысл рассматривать вместе с со значением среднего геометрического GHPR:
Если проще - это средний процент по каждой сделке - AHPR - это без реинвеста, а GHPR - это сколько ещё добавится к какждой сделке при реинвесте.
к примеру :
AHPR = 0,06
GHPR=0,07
Закрыто 1643 сделки - умножаем на AHPR 0,06 - получаем общую доходность по инвестиции 98% за весь период без реинвеста. а с реинвестом умножаем на 0,07 - получаем 115%. итого благодаря реинвестиции у нас вышло получить дополнительно 17% дохода на вложенный капитал.
Таким образом если показатель GHPR отрицателен, то каждый торговый период предпочтительно выводить прибыль
Sharpe Ratio: Коэффициент Шарпа - показывает соотношение доходности счета к его рискованности.
как соотносятся среднее арифметическое AHPR, уменьшенное на безрисковую ставку, и стандартное отклонение SD от ряда HPR. Значение безрисковой ставки RFR (Risk Free Rate) обычно принимают равным процентной ставке по доходу на депозит в банке или ставке дохода на казначейские обязательства. Т.е чем ниже этот показатель - тем более доходность счета не сопоставима с его рисками.
Z-Score (Probability): показывает закономерность следования сделок. Чем больше (по модулю) это значение, тем сильнее проявляется закономерность. Знак + или - показывает тип зависимости. Если + то это отрицательная зависимость - за убыточной сделкой, скорее всего последует прибыльная, а за прибыльной - скорее всего убыточная. Если минус, то зависимость положительная - за убыточной сделкой скорее всего последует убыточная, а за прибыльной скорее всего прибыльная. В процентах, показывается насколько вероятно это событие.
На данном счету значение этого показателя -0.26 (20.52%) Его можно не принимать во внимание, потому что оценивать следует на длительных периодах - неделя ничего не значит. Если бы такое значение было на длительном периоде то можно было бы сказать что зависимость следования сделок неопределенна и случайна - нет закономерности, что после прибыльной последует следующая прибыльная, а после убыточной следующая убыточная. Т.е этот показатель говорит нам о том, насколько случайны полученные результаты. У профессионального трейдера этот результат не будет случайным.
Также имеет смысл рассматривать это показатель для принятия решения о том стоит ли доливаться после просадки. При положительной зависимости и высокой доли вероятности наступления такого события, доливаться может быть опасно т.к убыточная сделка скорее всего была не последней. При отрицательной зависимости и высокой долей вероятности, доливки имеют смысл - после убыточной сделки скорее всего будет прибыльная.
Следующая вкладка этой таблицы Summary
Здесь мы видим по каким валютным парам на каких сделках, какие результаты торговли были получены. Longs -сделки на покупку, Shorts - на продажу, Total - суммарный показатель
Вкладка Risk Of Ruin - Риск разорения. Показывает на сколько велика вероятность получения убытков на данном счете. Тоже очень важный показатель.
Первая строка Loss size - размер просадки.
Вторая строка Probability of Loss показывает вероятность получения соответствующей просадки.
и Третья Consecutive Losing Trades - говорит сколько нужно подряд сделать убыточных сделок, чтобы получить соответствующий размер просадки. Опять же эти данные следует оценивать на длительных периодах с большим числом сделок. 15 сделок за неделю - не говорят ни о чем. Данный показатель обычно оценивают в совокупности с consecutive loss (count) - числом убыточных сделок подряд, которые были зафиксированы на счете. На myfxbook.com этих данных нет, их можно попросить предоставить управляющего, либо посмотреть самому по истории сделок.
Следующая вкладка Duration - продолжительность сделок
,
Показываются на графике убыточные и прибыльные сделки и сколько времени эти сделки были открыты
Следующая таблица
Показывает открытые ордера, историю. Во избежание копирования ТС трейдеры обычно закрывают эти данные. Для инвестора они малоценны.
При составлении обзора были использованы данные следующих статей
http://articles.mql4.com/ru/442
http://championship.mql5.com/2011/ru/news/80
А также форума http://forum.fx-trend.com
Особая благодарность kayzer подтолкнувшего меня к такому анализу.
Пожелания, дополнения, замечания, исправления приветствуются :)
надеюсь я не зря потратил время и ваши инвестиции станут более обдуманными и надежными :)