В комментариях статьи
про влияние ребалансировки портфеля Гарри Брауна господин
nefedor хотел узнать как вел себя этот портфель во время Великой депрессии в зависимости от частоты ребалансировки. Полугодовую я не стал делать, сделал три вариации: без ребалансировки, с ежемесячной и ежегодной.
(
Read more... )
Вот само падение.
Reply
Вот этот график правдоподобный. А теперь посмотрите на СКО и просадку этих кривых.
Это контрпример к Вашему тезису из прошлого поста о том, что ребалансировка уменьшает СКО и делает портфель более привлекательным для консервативных инвесторов.
Reply
Reply
Я хочу сказать, что в некоторых ситуациях ребалансировка запросто может увеличить СКО, а не уменьшить.
Я не совсем согласен с дипэкономом, он слишком полагается на эффективный случайный рынок по-моему. Но доля истины у него есть.
Reply
Reply
0,01 это между левым и средним. А левым и правым?
Reply
Reply
На кривых очень близки кривые с годовой и месячной ребалансировкой, а без ребалансировки стоит особняком.
А на столбиках СКО близки значения месячной ребалансировки и без ребалансировки, а годовая ребаленсировка значительно отличается.
Это точно так, соответствие что есть что не перепутано?
Reply
Reply
Leave a comment