Портфели в рублях из книги Меба Фабера + российские
На основании статистики, собранной в книге " Портфель активов по всему миру" (Global Asset Allocation) я решил проверить доходность в рублях указанных портфелей за период новейшей истории России 1995-2016 гг. (и на периодах помельче). Нашел недостающие данные с 2013 года, посчитал для сравнения несколько распределений с российскими активами. Выводов никаких не делаю, поскольку в разные периоды разные активы давали и продолжают давать совершенно различную доходность. Сделано ради интереса. Единственное, хочу отметить, насколько наш внутренний рынок волатилен относительно развитых зарубежных аналогов. Даже в пересчете на валюту наши активы очень рискованны, зато и могут быть потенциально доходнее. А на доходность зарубежных портфелей в рублях больше влияет (если можно так сказать, хотя это неправильно) динамика курса доллара к рублю, чем их родная доходность.
Дивиденды во всех портфелях не учтены, также как налоги и комиссии.
Использована стратегия с первоначальным взносом без дополнительных вложений.
Депозит всегда обозначен красной линией в качестве ватерлинии.
Портфели с использованием российских и альтернативных активов такие:
- российские акции (в виде индекса РТС)
- золото
- аналог "портфеля лежебоки" (34% - РТС, 33% - депозит, 33% - золото)
- смесь американских и российких активов в пропорции: 50% акции (из них 45% - американские, 5% - российские) + 50% активы с фикс. доходностью (45% - амер. облигации, 5% - российские депозиты)
- 60/40 россйиский
- банковский депозит.
В качестве альтернативы также предложены:
- американский аналог "портфеля лежебоки" (34% - американские акции, 33% - американские облигации, 33% - золото)
- динамика доллара США в рублях.
Данные:
Готовые портфели:
Общий график:
На нем ничего не понять из-за изобилия портфелей. Сделаю упрощение в виде 5 самых прибыльных + 5 наименее прибыльных:
Такие же графики на отрезке 1995-2006 гг.:
Он же 5+5:
Отрезок 2000-2011 гг.:
Он же 5+5:
Отрезок 2005-2016 гг.:
Он же 5+5:
Дивиденды во всех портфелях не учтены, также как налоги и комиссии.
Использована стратегия с первоначальным взносом без дополнительных вложений.
Депозит всегда обозначен красной линией в качестве ватерлинии.
Портфели с использованием российских и альтернативных активов такие:
- российские акции (в виде индекса РТС)
- золото
- аналог "портфеля лежебоки" (34% - РТС, 33% - депозит, 33% - золото)
- смесь американских и российких активов в пропорции: 50% акции (из них 45% - американские, 5% - российские) + 50% активы с фикс. доходностью (45% - амер. облигации, 5% - российские депозиты)
- 60/40 россйиский
- банковский депозит.
В качестве альтернативы также предложены:
- американский аналог "портфеля лежебоки" (34% - американские акции, 33% - американские облигации, 33% - золото)
- динамика доллара США в рублях.
Данные:
Готовые портфели:
Общий график:
На нем ничего не понять из-за изобилия портфелей. Сделаю упрощение в виде 5 самых прибыльных + 5 наименее прибыльных:
Такие же графики на отрезке 1995-2006 гг.:
Он же 5+5:
Отрезок 2000-2011 гг.:
Он же 5+5:
Отрезок 2005-2016 гг.:
Он же 5+5:
