Про мудаков

Mar 24, 2013 15:47


Про мудаков

Я написал на эту тему уже достаточно постов, но всё же..

  • Как бесят мудаки, которые пытаются утверждать, что большие стопы в основом ставят дилетанты, а маленькие - как раз профи.
  • (Лично моё мнение в том, что профи ставят разные стопы, в зависимости от конкретной ситуации и не имеют ничего против больших стопов)
  • Или еще более дибильные ( Read more... )

По делу

Leave a comment

(The comment has been removed)

my_trade March 24 2013, 13:22:21 UTC
Непонял твой коммент.

Если ты покупка была хороша "именно по причине" того, что там хорошее соотношение - то почему бы не входить от балды с этим соотношением? Может быть сделка хороша именно по причине того, что ты правильно можешь определить поддержку? Понимаешь что что причина, а что ПРОСТО СЛЕДСТВИЕ?

Проблема в том, что это следствие многие используют, как причину

Reply

(The comment has been removed)

my_trade March 24 2013, 14:00:09 UTC
Представь что у тебя % прибыльных сделок БОЛЬШЕ 50%.

В одной сделки потенциал 1:1 из-за большого стопа
В другой сделки 1:4 из за маленького стопа (обоснованного)

Внимание вопрос: ты ж ведь войдешь в первую сделку правильно? Правильно, т.к. у тебя уже зашито преимущество (>50%).
А раз так - то размер стопа у тебя не играет роли, а играет роль только вероятность взять профит

Reply

ext_1716834 March 24 2013, 15:34:37 UTC
Молодец, Леша.
В тех условиях, которые ты мне предоставил я обязан войти в обе сделки, расчитывая на получение прибыли. Но ошибка вот в чем - в этой системе есть две разных переменных. В одной соотношение 1к1, во второй 1к4. А раз так, то нет смысла оперировать таким показателем, как соотношение прибыльных сделок, которое ты определил >50%. Ведь наша цель не % прибыльных сделок, а % прибыли на счете при конкретном уровне риска на сделку, верно? Ибо даже на бэктестах, которые я не воспринимаю как достойную внимания информацию, мы не поймем, за счет какого соотношения достигается основной профит. Может быть нам придется выбросить те сделки, в которых соотношение 1к1 ибо они на 50 прибыльны, а на 50 убыточны? Или даже убыточны на 65%? А профитность и количество прибыльных сделок достигается за счет той системы, где соотношение 1к4, а вероятность профита около 80%? Для корректного сравнения нужно использовать или одно соотношение или другое. То есть разбить опять же эту систему на две и анализировать.

Reply

my_trade March 24 2013, 18:12:58 UTC
Как у сделки с бОльшим стопом (меньшим соотношением) может быть хуже % вероятности взять прибыль? Она как раз таки более выживаема - ты за это платишь увеличенным риском.

Это как раз таки 1к1 может быть 80% прибыльных, а вот 1к4 соот-но в 4 раза реже, т.е. 20% и не больше

Reply

my_trade March 24 2013, 18:16:07 UTC
месседж поста состоит в том, что бы обеспечить % выживаемости оптимальный в каждой сделке (Т.Е. СТАВИТЬ ОБОСНОВАННЫЙ СТОП, а не "поближе, что б много не потерять"), даже если каждый раз придется входить с разным стопом и соотношением, вплоть до 1к1.

Соот-но соотношение никак на причиной входа быть не может

Reply


Leave a comment

Up