Comments | mtc_fisher: Несколько мыслей на тему трейдинга.

mtc_fisher

Несколько мыслей на тему трейдинга.

Oct 13, 2013 21:22

Решил поделиться наработками своего подхода, что пришло со временем.
Несколько сумбурно, зато осилил.
( Read more... )

Back to all threads

vassilsanych November 18 2013, 10:03:28 UTC

Думал, что для наших индексов придётся делать 20 систем (10 инструментов отдельно день и вечер).
Теперь, думаю, идея с диверсификацией по параметрам хорошая.
Систем должно быть 60 минимум.
Работы непочатый край.

mtc_fisher November 18 2013, 10:45:55 UTC

И не говори =) Я вот в математику ударился, пока. Тоже работы хоть отбавляй появилось напрямую не связянной с трейдингом и нахождением факторов. Зато, надеюсь, связанной с надежностью и устойчивостью.

re: надежностью и устойчивостью vassilsanych November 18 2013, 11:15:44 UTC

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
?
ТАУ - цветочки :)

Re: надежностью и устойчивостью mtc_fisher November 18 2013, 11:54:18 UTC

та не - пока совсем азы =) Тер вер + статистика + всякие книжки по рядам чатаю и работу с ними. Пытаюсь понять как моя система вообще работает =) И че улучшить в этом плане можно.

Re: надежностью и устойчивостью vassilsanych November 18 2013, 12:03:27 UTC

Тер вер + статистика в чём-то могут ухудшить. Потому что они о другом (см. Чёрный лебедь).
Тер. вер., статистика, многофакторная оптимизация полезны, но они не о прогнозировании процессов.
Тер. вер. будет говорить только о случайном, а значит, о прогнозировании нет речи.
Статистика и оптимизация, наоборот - про подгонку под кривую.
Возможно стоит посмотреть ту математику, которая упоминается в Чёрном лебеде.

Re: надежностью и устойчивостью vassilsanych November 18 2013, 12:08:30 UTC

По теории вероятности лучшая стратегия - мартингейл. И он работает и зарабатывает.
Но не всегда. Когда он не работает, вы в жопе.
Самое смешное, что большинство так называемых безубыточных стратегий - это тот же самый мартингейл, только скрытый :)

Re: надежностью и устойчивостью mtc_fisher November 18 2013, 12:15:52 UTC

1) Ну я не в лоб. Ессно я понимаю, что капитал у меня ограничен. И тока в такой плоскости смотрю. Отдельно смотреть то ясно смысла нет ( ... )

Re: надежностью и устойчивостью vassilsanych November 18 2013, 12:24:45 UTC

Все математические инструменты в определённых областях либо применимы, либо - нет. Талеб утверждает, что классическая теория вероятностей к биржевой торговле не применима. Не тот процесс.

Re: надежностью и устойчивостью mtc_fisher November 18 2013, 12:40:57 UTC

Талеба я читал как то ... но че то не въелось мне в голову это утверждение. Надо будет просмотреть еще раз, дома книжка лежит.

Back to all threads