Пересиживать просадки несложно. Сложно отделить нормальную просадку от ненормальной, которая скажет что система выдохлась. Ориентироваться просто на её величину ошибочно, некоторые системы явно ломаются еще не успев слить, некоторые работают, даже значительно перекрыв исторические величины просадок.
очень правильный вопрос подняли.. Я согласен, я как бы считаю что все что у нас есть это история работы по системе и бэктест.. мы вичисляем максимальную просадку и смотрим отклонение от средней до максимальной... Вот эта получиная величина отнимается от максимальной просадки и получаем примерные цифры ниже которых система не должна опускаться.. Я стараюсь что бы система не дала больше 15% максимума+ делаю отклонение около 5% от максимума... Других инструментов для анализа у меня нет
Comments 12
Reply
Я согласен, я как бы считаю что все что у нас есть это история работы по системе и бэктест.. мы вичисляем максимальную просадку и смотрим отклонение от средней до максимальной...
Вот эта получиная величина отнимается от максимальной просадки и получаем примерные цифры ниже которых система не должна опускаться..
Я стараюсь что бы система не дала больше 15% максимума+ делаю отклонение около 5% от максимума...
Других инструментов для анализа у меня нет
Reply
Reply
Reply
Reply
Reply
Reply
Reply
меня банят((
Reply
За что?
Reply
Reply
Leave a comment