Вся правда о паттерне 1-2-3
Сюда буду выкладывать по мере появления статистику по данному паттерну на тех таймфреймах, которые исследовала. Ведь согласитесь, если предположить, что данная торговая система не действовала раньше (так скажем, проверка этого факта и заключается в сборе статистики), то торговать так на реальные деньги в будущем смысла нет. Кому интересно узнать, как работал паттерн на указанном мною ниже историческом промежутке времени - следите за данным постом, т.к. он будет дополняться по мере того, как я эту статистику буду собирать.
Я напоминаю, что сама стратегия описана вот здесь: http://strategy4you.ru/torgovlya-po-patternam/1-2-3-pattern.html
Ее варианты я перечислила вот здесь: http://milabelaruskaia.livejournal.com/2595.html
Тестируемый период с 01.01.2009 по 08.10.2010 г.
Для определения паттерна использован индикатор фракталов Б.Вильямса. Если в точке три на момент прорыва точки 2 фрактал не образовался (а фрактал считается образованным только тогда, когда закрылись две свечи после него), ордер на прорыв точки два не открывается). После образования фрактала в точке 3 выставляется ордер на отскок от точки 2, т.е. лимитный ордер на последний неотработанный паттерн в данном движении. Такой вариант является самым популярным, на мой взгляд. Если он не приведет к успеху, придется проверить вариант прорыва паттерна с фракталами в точках 1 и 2 без образования фрактала в т.3.
1.Ели рассматривать все паттерны, которые были образованы.
Вариант №1. Таймфрейм Н4. Пара Евро/доллар. Стоп в точке 1, тейкпрофит равен расстоянию 61,8% расстояния от точки 1 к точке 2, отложенного от точки 2 (короче, тейкпрофит на уровне 161,8 расширения фибо или 3 вариант, предложенный Лободой в описании стратегии).
За данный период всего сделок -200
Из них в прибыль - 118
В убыток - 82
Общая прибыль составляет (118*0,618)- (82*1) = 72,92-82= -9,08
Все цифры без реинвестирования капитала.
В таком варианте стратегия сливает.
Вариант №2. Таймфрейм Н4. Пара Евро/доллар. Стоп в точке 1, тейкпрофит равен расстоянию 100,0% расстояния от точки 1 к точке 2, отложенного от точки 2 (короче, тейкпрофит равен стопу, или 3 вариант, предложенный Лободой в описании стратегии).
За данный период всего сделок -200
Из них в прибыль - 102
В убыток - 98
Общая прибыль составляет +3.
В таком варианте стратегия прибыли как таковой не приносит. Особенно учитывая просадки по более 10 убыточных сделок подряд.
Идем дальше. Рассмотрю вариант с tp/sl = 2/1 (опять-таки третий вариант, предложенный Лобода) Вариант №2. Таймфрейм Н4.
Вариант № 3. Пара Евро/доллар. Стоп в точке 1, тейкпрофит равен расстоянию 100,0% расстояния от точки 1 к точке 2, отложенного от точки 2 (короче, тейкпрофит в два раза больше стопа, или 3 вариант, предложенный Лободой в описании стратегии).
За данный период всего сделок -200
Из них в прибыль - 70
В убыток - 130
Общая прибыль составляет +10.
В таком варианте стратегия прибыли как таковой не приносит.
Особенно учитывая просадки по более 10 убыточных сделок подряд.
Вариант №4
Фильтр - МА 200
Сделки на бай не заключаются пока цена не закрылась выше точки 2 паттерна, расположенной выше МА 200. При этом сама цена в момент входа тоже должна быть выше Ма200
Для сделок на селл правила прямозеркальные
tp 61.8 стопа - общий итог по указанному периоду + 5
tp = sl - общий итог +20 по указанному периоду
tp = 2 sl - общий итог 21% по указанному периоду.
Полагаю, что этих исследований достаточно, чтобы сделать вывод: сам паттерн, рассматривающий преимущество входа именно при пробитии точки 2, не добавляет эффективности к моменту входа такого, чобы можно было на этом прилично заработать.
Остался еще вариант с использованием паттерна чисто как разворотной модели. Просмотрю его, но уже сделав кое-какие тесты, могу прикинуть на глаз, что и эта идея провальна.
Так скажем, не грааль)
ПыСы.
И почему меня это не удивляет?
Я напоминаю, что сама стратегия описана вот здесь: http://strategy4you.ru/torgovlya-po-patternam/1-2-3-pattern.html
Ее варианты я перечислила вот здесь: http://milabelaruskaia.livejournal.com/2595.html
Тестируемый период с 01.01.2009 по 08.10.2010 г.
Для определения паттерна использован индикатор фракталов Б.Вильямса. Если в точке три на момент прорыва точки 2 фрактал не образовался (а фрактал считается образованным только тогда, когда закрылись две свечи после него), ордер на прорыв точки два не открывается). После образования фрактала в точке 3 выставляется ордер на отскок от точки 2, т.е. лимитный ордер на последний неотработанный паттерн в данном движении. Такой вариант является самым популярным, на мой взгляд. Если он не приведет к успеху, придется проверить вариант прорыва паттерна с фракталами в точках 1 и 2 без образования фрактала в т.3.
1.Ели рассматривать все паттерны, которые были образованы.
Вариант №1. Таймфрейм Н4. Пара Евро/доллар. Стоп в точке 1, тейкпрофит равен расстоянию 61,8% расстояния от точки 1 к точке 2, отложенного от точки 2 (короче, тейкпрофит на уровне 161,8 расширения фибо или 3 вариант, предложенный Лободой в описании стратегии).
За данный период всего сделок -200
Из них в прибыль - 118
В убыток - 82
Общая прибыль составляет (118*0,618)- (82*1) = 72,92-82= -9,08
Все цифры без реинвестирования капитала.
В таком варианте стратегия сливает.
Вариант №2. Таймфрейм Н4. Пара Евро/доллар. Стоп в точке 1, тейкпрофит равен расстоянию 100,0% расстояния от точки 1 к точке 2, отложенного от точки 2 (короче, тейкпрофит равен стопу, или 3 вариант, предложенный Лободой в описании стратегии).
За данный период всего сделок -200
Из них в прибыль - 102
В убыток - 98
Общая прибыль составляет +3.
В таком варианте стратегия прибыли как таковой не приносит. Особенно учитывая просадки по более 10 убыточных сделок подряд.
Идем дальше. Рассмотрю вариант с tp/sl = 2/1 (опять-таки третий вариант, предложенный Лобода) Вариант №2. Таймфрейм Н4.
Вариант № 3. Пара Евро/доллар. Стоп в точке 1, тейкпрофит равен расстоянию 100,0% расстояния от точки 1 к точке 2, отложенного от точки 2 (короче, тейкпрофит в два раза больше стопа, или 3 вариант, предложенный Лободой в описании стратегии).
За данный период всего сделок -200
Из них в прибыль - 70
В убыток - 130
Общая прибыль составляет +10.
В таком варианте стратегия прибыли как таковой не приносит.
Особенно учитывая просадки по более 10 убыточных сделок подряд.
Вариант №4
Фильтр - МА 200
Сделки на бай не заключаются пока цена не закрылась выше точки 2 паттерна, расположенной выше МА 200. При этом сама цена в момент входа тоже должна быть выше Ма200
Для сделок на селл правила прямозеркальные
tp 61.8 стопа - общий итог по указанному периоду + 5
tp = sl - общий итог +20 по указанному периоду
tp = 2 sl - общий итог 21% по указанному периоду.
Полагаю, что этих исследований достаточно, чтобы сделать вывод: сам паттерн, рассматривающий преимущество входа именно при пробитии точки 2, не добавляет эффективности к моменту входа такого, чобы можно было на этом прилично заработать.
Остался еще вариант с использованием паттерна чисто как разворотной модели. Просмотрю его, но уже сделав кое-какие тесты, могу прикинуть на глаз, что и эта идея провальна.
Так скажем, не грааль)
ПыСы.
И почему меня это не удивляет?