"Отсюда возникает два вопроса: 1. возможно ли чтобы все на бирже были в прибыли: и те, кто покупает и те, кто продает; 2. возможно ли всегда быть в прибыли?"
Мое мнение - невозможно. Судите сами. Мы имеем на бирже четыре глобальных константы на каждый короткий промежуток времени - число акций в свободном обращении, число продавцов, число покупателей и сумма денежных средств, которые могут потратить покупатели. Все участники рынка хотят заработать, т.е.получить больше, чем потратили. А это невозможно даже чисто математически. Каждая сделка это двусторонний процесс (кто-то покупает, кто-то продает) и представляет из себя согласие обеих сторон на данную цену. Продавец продает потому что НЕ верит в дальнейший рост цены, покупатель покупает потому, что в этот рост верит. Заработать на бирже можно только продавая дороже, чем купил. Линейный рост цены акции возможен лишь очень короткое время. Кто хотел, тот купил и держит акции в ожидании их дальнейшего роста. Бывший продавец получил деньги и превратился в потенциального покупателя. Он снова непрочь купить акции. Естественно купить он их может только у того у кого они есть. Тот же не хочет продавать их себе в убыток и устанавливает свою наценку. Но количество денег остается прежним. Бывший продавец, превратившийся в покупателя, готов купить их по этой цене, но купить он их может уже в меньшем количестве. Возникает "бычья спираль вверх", ведущая к равновесию спроса и предложения. Дальнейший рост возможен только при притоке на рынок новых денежных средств и новых участников. А этого притока может и не быть довольно долго. В итоге предложение начинает превышать спрос. У держателей акций сдают нервы, им надоедает ждать и они готовы продать акции несколько дешевле в надежде, что потом снова купят их но еще дешевле и т.д. Возникает "медвежья спираль вниз". Кто здесь в выигрыше? Все? Ни в коем случае. В выигрыше (большом или маленьком) только те, у кого крепче нервы и точнее расчет. Вспомните закон сохранения материи. Грубо выражаясь, если где-то чего-то у кого-то стало больше (денег, например), то только потому, что где-то у кого-то этого "чего-то" стало меньше. Какой же тут выигрыш всех? Проигравшие просто обязаны быть. Поэтому фондовый рынок кровно заинтересован в постоянном притоке неопытных новичков. Именно они "зайцы" и "овцы" являются источником дохода для "быков" и "медведей". Обо всем этом написано почти в каждой книге по трейдингу.
Ой пасиб, что так много написал, почти столько, сколько я набредила. Мне это льстит. Добавила свое сочинение первой строкой. думаю, в ней кроется ответ на все вопросы. Не продумывала я так кардинально все эти моменты, о которых ты пишешь. Но ведь и цели были совсем другие - простые фантазии на тему будущего. Какой смысл фантазировать что-то, что действительно уже сейчас может быть теоретически обоснованным и даже воплощенным в жизнь, правда? Мой пост - не научный труд. Мой пост - просто тема фантазий, не более. Не нужно к нему подходить с этой точки зрения, понимаешь? Теоретически в нем много фантастики, даже само существование того феномена, как четко обозначенная и вычисленная справедливая цена. Что касается твоих мыслей о том, что не могут все получать прибыль от совершенно противоположных операций.... Теоретически такое возможно, если будет существовать распределение. Ты в своем примере приводишь акции (кстати, о рынке акций я не писала, т.к. смысла по ходу моей фантазии в таких рынках при таком раскладе вообще не будет). Но, если теоретически представить, что есть одна биржа, где торгуют всеми акциями и всем участникам торговли известны абсолютно все моменты, включая количество акций, их справедливая стоимость, количество инвесторов и спекулянтов, все предстоящие события, которые должны изменить положение вещей, объем акций, который в ближайшее время будет скинут, объем акций, который будет эмитирован и многие другие моменты, то тут только два варианта - либо рынок исчезнет, либо он станет полностью прозрачным и управляемым (мой вариант).
Что касаемо стратегий, то их такое великое множество, что всегда могут быть варианты и далеко не всегда когда кто-то покупает и оказывается в прибыли, то тот, кто продал, оказывается в убытке. Допустим, ты купил и у тебя такая стратегия, что стоп твой стоит в районе 10 пипсов. Товарисч, продавший тебе, вошел в сделку как инвестор. Он просто тупо вложил деньги в данный актив. Стоп у него фиг знает где (пусть на 1000 пипсов). Он получит убыток только тогда, когда сработает его стоп, хотя до этого его позиция будет и в минусе и в плюсе. А кто-то продал и, увидев, что цена прет не туда, усреднился. Он закроется в прибыли (в общей) на одном уровне, ты на другом, а инвестор на третьем. И уровни стопов у Вас будут разные. Знание пределов волотильности и практически точных траекторий движения курса актива на следующий день делает прибыльными абсолютно все торговые стратегии. Уже. Само по себе.
Но это так, если продолжить фантазии. не забывай, что все, что здесь написано - это фантазия, а не научный труд (повторяю на всякий
Мое мнение - невозможно.
Судите сами.
Мы имеем на бирже четыре глобальных константы на каждый короткий промежуток времени - число акций в свободном обращении, число продавцов, число покупателей и сумма денежных средств, которые могут потратить покупатели.
Все участники рынка хотят заработать, т.е.получить больше, чем потратили. А это невозможно даже чисто математически.
Каждая сделка это двусторонний процесс (кто-то покупает, кто-то продает) и представляет из себя согласие обеих сторон на данную цену. Продавец продает потому что НЕ верит в дальнейший рост цены, покупатель покупает потому, что в этот рост верит. Заработать на бирже можно только продавая дороже, чем купил. Линейный рост цены акции возможен лишь очень короткое время. Кто хотел, тот купил и держит акции в ожидании их дальнейшего роста. Бывший продавец получил деньги и превратился в потенциального покупателя. Он снова непрочь купить акции. Естественно купить он их может только у того у кого они есть. Тот же не хочет продавать их себе в убыток и устанавливает свою наценку. Но количество денег остается прежним. Бывший продавец, превратившийся в покупателя, готов купить их по этой цене, но купить он их может уже в меньшем количестве.
Возникает "бычья спираль вверх", ведущая к равновесию спроса и предложения. Дальнейший рост возможен только при притоке на рынок новых денежных средств и новых участников. А этого притока может и не быть довольно долго. В итоге предложение начинает превышать спрос. У держателей акций сдают нервы, им надоедает ждать и они готовы продать акции несколько дешевле в надежде, что потом снова купят их но еще дешевле и т.д. Возникает "медвежья спираль вниз". Кто здесь в выигрыше? Все? Ни в коем случае. В выигрыше (большом или маленьком) только те, у кого крепче нервы и точнее расчет. Вспомните закон сохранения материи. Грубо выражаясь, если где-то чего-то у кого-то стало больше (денег, например), то только потому, что где-то у кого-то этого "чего-то" стало меньше. Какой же тут выигрыш всех? Проигравшие просто обязаны быть. Поэтому фондовый рынок кровно заинтересован в постоянном притоке неопытных новичков. Именно они "зайцы" и "овцы" являются источником дохода для "быков" и "медведей".
Обо всем этом написано почти в каждой книге по трейдингу.
Reply
Не продумывала я так кардинально все эти моменты, о которых ты пишешь. Но ведь и цели были совсем другие - простые фантазии на тему будущего. Какой смысл фантазировать что-то, что действительно уже сейчас может быть теоретически обоснованным и даже воплощенным в жизнь, правда?
Мой пост - не научный труд. Мой пост - просто тема фантазий, не более. Не нужно к нему подходить с этой точки зрения, понимаешь?
Теоретически в нем много фантастики, даже само существование того феномена, как четко обозначенная и вычисленная справедливая цена. Что касается твоих мыслей о том, что не могут все получать прибыль от совершенно противоположных операций.... Теоретически такое возможно, если будет существовать распределение. Ты в своем примере приводишь акции (кстати, о рынке акций я не писала, т.к. смысла по ходу моей фантазии в таких рынках при таком раскладе вообще не будет). Но, если теоретически представить, что есть одна биржа, где торгуют всеми акциями и всем участникам торговли известны абсолютно все моменты, включая количество акций, их справедливая стоимость, количество инвесторов и спекулянтов, все предстоящие события, которые должны изменить положение вещей, объем акций, который в ближайшее время будет скинут, объем акций, который будет эмитирован и многие другие моменты, то тут только два варианта - либо рынок исчезнет, либо он станет полностью прозрачным и управляемым (мой вариант).
Что касаемо стратегий, то их такое великое множество, что всегда могут быть варианты и далеко не всегда когда кто-то покупает и оказывается в прибыли, то тот, кто продал, оказывается в убытке. Допустим, ты купил и у тебя такая стратегия, что стоп твой стоит в районе 10 пипсов. Товарисч, продавший тебе, вошел в сделку как инвестор. Он просто тупо вложил деньги в данный актив. Стоп у него фиг знает где (пусть на 1000 пипсов). Он получит убыток только тогда, когда сработает его стоп, хотя до этого его позиция будет и в минусе и в плюсе. А кто-то продал и, увидев, что цена прет не туда, усреднился. Он закроется в прибыли (в общей) на одном уровне, ты на другом, а инвестор на третьем. И уровни стопов у Вас будут разные.
Знание пределов волотильности и практически точных траекторий движения курса актива на следующий день делает прибыльными абсолютно все торговые стратегии. Уже. Само по себе.
Но это так, если продолжить фантазии.
не забывай, что все, что здесь написано - это фантазия, а не научный труд (повторяю на всякий
Reply
Leave a comment