Обещанное
Как и обещал, краткое содержание предыдущих серий:
Итак, 30 июня 2009 года. Первый день торговли. Квик уже установлен, 50 штук на счету, кнопки продать/купить найдены.
Торговая стратегия разработана еще в мае. Первые покупки по системе на все депо в 17:16 - татнефть ао, полюс, новатэк. Покупки произведены, теперь надо найти табличку порфель. FUUUUUUUUUUUCCCCCCCCKKKKKKKKK!!!!!!! Я в минусах на 2000 рублей за несколько минут! Америка херово открылась и индекс обвалился! А я даже стопы не успел поставить! Вот это были ощущения! Плюс я купил префы татнефти вместо обычки. На следующий день я все продал, потеряв больше всего на полюсе - итого минус 800 рублей. Ошибки: недостаточная оперативность в установке стопов. Невнимательность.
После недели торгов по системе около нуля выяснилось, что хорошо на бумаге, не всегда работает в реале. Оказалось, что моя система мне же и не подходит из-за моего рабочего графика, так как надо было покупать на закрытии, а продавать в первой половине дня. Ошибки: торговля неподходящей мне системы. Недостаточное историческое тестирование системы.
Сел я и разработал систему интрадей с помощью двух индюков EMA и MFI. Проверив ее за последний месяц и увидев хорошую прибыль, начал торговать ее, забыв, что торговля интрадей - очень хороший способ быстро слить. Сделав несколько тысяч прибыли я подумал, что рынок у меня в кармане, правда мне показалось, что уж больно все слишком просто. Слив прибыль и просадив еще несколько штук, я призадумался.
Ошибки: Торговля интрадей без должной подготовки. Недостаточное историческое тестирование системы.
Подумав и почитав, понял, что каналы это круто. Итак, торгуем каналы. Вот только каналы я вижу, а прибыль взять получается плохо. Ошибки: Торговля по недоработанной и не протестированной системе.
Конец июля - уехал отдыхать. Итого за месяц попробовано 4 системы, слито около 5 штук.
Вернувшись в августе, сел и разработал новую трендовую систему на дневках. Убедился, что за 2 года она делает много денег, и чем больше риск, тем лучше. Начал торговать по ней Гамак. А дальше произошло самое худшее, гамак попал в жесткий боковик на 1,5 месяца, просадка системы при торговле в этот период достигла бы -60%, а при тестировании просадок более 30% не было. Так вот, мне "повезло", я бросил торговать при остатке на счету 40 штук. Ошибки: Торговля слишком большим процентом от депо. Неспособность следовать плану при просадке системы. Отсутствие диверсификации.
В конце августа завел ЖЖ, надеясь, что мудрые ветераны уолл-стрит иногда смогут отвечать на мои вопросы. Какая наивность, ветераны отвечают так, что толку от их ответов очень мало.
Тот боковик я запомню наверно на всю жизнь… После него я долго не мог заставить себя торговать. А когда торговал, то в основном шортил. Потребовалось потерять еще штук 5, пока я понял, что против тренда лучше не торговать. Ввел в систему ЕМА как фильтр. Ошибки: торговля против тренда и слишком большим процентом от депо.
Параллельно я стал писать прогу на делфи для расчета параметров системы за 5 лет, т.к. перерасчеты системы вручную занимали недели. Это заняло очень много времени, и когда прога была закончена, выяснилось: значения параметров, определенных вручную, полностью подтвердились. Глаз -алмаз, бл…ть!
Ноябрь и декабрь прошли быстро, я перевелся на ФОРТС, оценив низкую комиссию и большие плечи. Торговал мало, в основном шортил или вообще без системы. Ошибки те же: торговля против тренда и без системы.
Итог 2009 года: Депо равно 33500 рублей и много знаний о том, как торговать не надо.
Январь 2010. Всего одна сделка по сберу, все сделал правильно, но вместо прибыли - небольшой убыток. Добавил в системы ATR. Ошибки: не было. Была правильная системная сделка, поэтому убыток меня очень разочаровал.
Февраль 2010. Теперь сбер попал в боковик. Я не стал торговать. Вместо этого черт меня дернул от скуки снова поиграть интрадей. Результат: Депо равно 25660 рублей. Ошибки: Торговля слишком большим процентом от депо. Торговля без хорошо проверенной системы. Торговля от скуки. Отсутствие диверсификации ( правда на 25 штук это сложновато на ФОРТС).
Выводы будут позже, надо хорошо подумать. Жду коменты. )))
Итак, 30 июня 2009 года. Первый день торговли. Квик уже установлен, 50 штук на счету, кнопки продать/купить найдены.
Торговая стратегия разработана еще в мае. Первые покупки по системе на все депо в 17:16 - татнефть ао, полюс, новатэк. Покупки произведены, теперь надо найти табличку порфель. FUUUUUUUUUUUCCCCCCCCKKKKKKKKK!!!!!!! Я в минусах на 2000 рублей за несколько минут! Америка херово открылась и индекс обвалился! А я даже стопы не успел поставить! Вот это были ощущения! Плюс я купил префы татнефти вместо обычки. На следующий день я все продал, потеряв больше всего на полюсе - итого минус 800 рублей. Ошибки: недостаточная оперативность в установке стопов. Невнимательность.
После недели торгов по системе около нуля выяснилось, что хорошо на бумаге, не всегда работает в реале. Оказалось, что моя система мне же и не подходит из-за моего рабочего графика, так как надо было покупать на закрытии, а продавать в первой половине дня. Ошибки: торговля неподходящей мне системы. Недостаточное историческое тестирование системы.
Сел я и разработал систему интрадей с помощью двух индюков EMA и MFI. Проверив ее за последний месяц и увидев хорошую прибыль, начал торговать ее, забыв, что торговля интрадей - очень хороший способ быстро слить. Сделав несколько тысяч прибыли я подумал, что рынок у меня в кармане, правда мне показалось, что уж больно все слишком просто. Слив прибыль и просадив еще несколько штук, я призадумался.
Ошибки: Торговля интрадей без должной подготовки. Недостаточное историческое тестирование системы.
Подумав и почитав, понял, что каналы это круто. Итак, торгуем каналы. Вот только каналы я вижу, а прибыль взять получается плохо. Ошибки: Торговля по недоработанной и не протестированной системе.
Конец июля - уехал отдыхать. Итого за месяц попробовано 4 системы, слито около 5 штук.
Вернувшись в августе, сел и разработал новую трендовую систему на дневках. Убедился, что за 2 года она делает много денег, и чем больше риск, тем лучше. Начал торговать по ней Гамак. А дальше произошло самое худшее, гамак попал в жесткий боковик на 1,5 месяца, просадка системы при торговле в этот период достигла бы -60%, а при тестировании просадок более 30% не было. Так вот, мне "повезло", я бросил торговать при остатке на счету 40 штук. Ошибки: Торговля слишком большим процентом от депо. Неспособность следовать плану при просадке системы. Отсутствие диверсификации.
В конце августа завел ЖЖ, надеясь, что мудрые ветераны уолл-стрит иногда смогут отвечать на мои вопросы. Какая наивность, ветераны отвечают так, что толку от их ответов очень мало.
Тот боковик я запомню наверно на всю жизнь… После него я долго не мог заставить себя торговать. А когда торговал, то в основном шортил. Потребовалось потерять еще штук 5, пока я понял, что против тренда лучше не торговать. Ввел в систему ЕМА как фильтр. Ошибки: торговля против тренда и слишком большим процентом от депо.
Параллельно я стал писать прогу на делфи для расчета параметров системы за 5 лет, т.к. перерасчеты системы вручную занимали недели. Это заняло очень много времени, и когда прога была закончена, выяснилось: значения параметров, определенных вручную, полностью подтвердились. Глаз -алмаз, бл…ть!
Ноябрь и декабрь прошли быстро, я перевелся на ФОРТС, оценив низкую комиссию и большие плечи. Торговал мало, в основном шортил или вообще без системы. Ошибки те же: торговля против тренда и без системы.
Итог 2009 года: Депо равно 33500 рублей и много знаний о том, как торговать не надо.
Январь 2010. Всего одна сделка по сберу, все сделал правильно, но вместо прибыли - небольшой убыток. Добавил в системы ATR. Ошибки: не было. Была правильная системная сделка, поэтому убыток меня очень разочаровал.
Февраль 2010. Теперь сбер попал в боковик. Я не стал торговать. Вместо этого черт меня дернул от скуки снова поиграть интрадей. Результат: Депо равно 25660 рублей. Ошибки: Торговля слишком большим процентом от депо. Торговля без хорошо проверенной системы. Торговля от скуки. Отсутствие диверсификации ( правда на 25 штук это сложновато на ФОРТС).
Выводы будут позже, надо хорошо подумать. Жду коменты. )))