ЦБ проверяет портфели ценных бумаг у банков, которые держат их в зарубежных депозитариях
Бумаги в иностранных депозитариях держат многие банки: это не противозаконно, но делается это часто для того, чтобы закладывать эти бумаги и не создавать под них резервы, объясняет один из банкиров, регулятор получить данные из зарубежного депозитария без соответствующего разрешения не может, поэтому ЦБ часто просто не видит, обременена бумага или нет. «Это распространенная практика среди банков, многие кредитные организации этим пользуются для финансирования проектов», - указывал вице-президент ФБК Алексей Терехов.
Действительно, такое интересное распоряжение ценными бумагами характерно не только для рухнувшего Пробизнесбанка. «Ведомости» проанализировали выборку Fitch за первое полугодие 2015 г.: среди крупных банков более 20 почти не используют свои ценные бумаги для сделок репо с регулятором (см. таблицу).
Так, например, портфель бумаг «Ренессанс кредита» составляет 30 млрд руб., который банк вообще не использует в сделках репо, следует из данных агентства. При этом бумаги занимают значимую часть активов банка (на отчетную дату они составляли 137,4 млрд руб., а капитал - 16,2 млрд руб.). Представитель банка подтвердил, что весь портфель бумаг находится в иностранном депозитарии. Но заверил, что они не обременены и ЦБ не просил перевести их в российский Национальный расчетный депозитарий (НРД; в нем большинство банков хранят свои ценные бумаги). Инструмент репо «Ренессанс кредит» использует тогда, когда есть потребность в ликвидности, заключил его представитель.
Как правило, потребность в ликвидности возникает у банков в конце года, однако из отчетности «Ренессанс кредита» следует, что даже в декабре 2014 г., несмотря на панику вкладчиков, она ему не требовалась. Из портфеля бумаг на 32,9 млрд руб. к январю 2015 г. у банка были заложены бумаги лишь на 300 млн руб.
Похожая ситуация у группы «Открытие», говорит один из госбанкиров и указывает другой банкир. Один из них знает, что бумаги находятся в иностранном депозитарии. Именно с помощью кипрских депозитариев, подконтрольных «Открытию» и БКС, Пробизнесбанк выводил бумаги, чтобы заложить и получить финансирование.
Согласно данным Fitch, у «ФК Открытие» портфель ценных бумаг на 434 млрд руб., из них для репо он использует 36,7 млрд руб., у «ХМБ Открытие» портфель составляет 91,9 млрд руб., в сделках репо с регулятором заложено лишь 4,1 млрд руб. Портфель «Траста» (83,6 млрд руб.) вовсе не используется для привлечения финансирования от ЦБ. Представитель группы уточнил, что бумаги хранятся в НРД и Euroclear и не находятся под обременением, за исключением части портфеля банка «Траст», которая является обеспечением по кредиту АСВ, выданному на финансовое оздоровление «Траста». Комментировать, просил ли ЦБ перевести бумаги в российский депозитарий, он не стал.
Хранит бумаги за рубежом и Промсвязьбанк, указывает один из собеседников «Ведомостей». Его портфель составляет 72,6 млрд руб., в репо заложены 19 млрд руб. Капитал банка на 1 июля составлял 123,3 млрд руб., активы - более 1 трлн руб. Представитель Промсвязьбанка на запрос «Ведомостей» не ответил.
Дарья БОРИСЯК, Татьяна ВОРОНОВА
Действительно, такое интересное распоряжение ценными бумагами характерно не только для рухнувшего Пробизнесбанка. «Ведомости» проанализировали выборку Fitch за первое полугодие 2015 г.: среди крупных банков более 20 почти не используют свои ценные бумаги для сделок репо с регулятором (см. таблицу).
Так, например, портфель бумаг «Ренессанс кредита» составляет 30 млрд руб., который банк вообще не использует в сделках репо, следует из данных агентства. При этом бумаги занимают значимую часть активов банка (на отчетную дату они составляли 137,4 млрд руб., а капитал - 16,2 млрд руб.). Представитель банка подтвердил, что весь портфель бумаг находится в иностранном депозитарии. Но заверил, что они не обременены и ЦБ не просил перевести их в российский Национальный расчетный депозитарий (НРД; в нем большинство банков хранят свои ценные бумаги). Инструмент репо «Ренессанс кредит» использует тогда, когда есть потребность в ликвидности, заключил его представитель.
Как правило, потребность в ликвидности возникает у банков в конце года, однако из отчетности «Ренессанс кредита» следует, что даже в декабре 2014 г., несмотря на панику вкладчиков, она ему не требовалась. Из портфеля бумаг на 32,9 млрд руб. к январю 2015 г. у банка были заложены бумаги лишь на 300 млн руб.
Похожая ситуация у группы «Открытие», говорит один из госбанкиров и указывает другой банкир. Один из них знает, что бумаги находятся в иностранном депозитарии. Именно с помощью кипрских депозитариев, подконтрольных «Открытию» и БКС, Пробизнесбанк выводил бумаги, чтобы заложить и получить финансирование.
Согласно данным Fitch, у «ФК Открытие» портфель ценных бумаг на 434 млрд руб., из них для репо он использует 36,7 млрд руб., у «ХМБ Открытие» портфель составляет 91,9 млрд руб., в сделках репо с регулятором заложено лишь 4,1 млрд руб. Портфель «Траста» (83,6 млрд руб.) вовсе не используется для привлечения финансирования от ЦБ. Представитель группы уточнил, что бумаги хранятся в НРД и Euroclear и не находятся под обременением, за исключением части портфеля банка «Траст», которая является обеспечением по кредиту АСВ, выданному на финансовое оздоровление «Траста». Комментировать, просил ли ЦБ перевести бумаги в российский депозитарий, он не стал.
Хранит бумаги за рубежом и Промсвязьбанк, указывает один из собеседников «Ведомостей». Его портфель составляет 72,6 млрд руб., в репо заложены 19 млрд руб. Капитал банка на 1 июля составлял 123,3 млрд руб., активы - более 1 трлн руб. Представитель Промсвязьбанка на запрос «Ведомостей» не ответил.
Дарья БОРИСЯК, Татьяна ВОРОНОВА