Про поломку стратегий (3)
Если портфель стратегий эксплуатирует разные закономерности.То ..
... Возможно это покажется вам странным...
следует смотреть качественные показатели портфеля в целом. Строить доверительные границы и переводить портфель в off, если портфель плохо себя ведет.
Нет смысла, мониторить и отключать стратегии по отдельности, т.к. разные стратегии в портфеле ведут себя по разному . И когда часть из них показывает минус, другая часть показывает плюс.И если вы сегодня выбросите из портфеля минусовые стратегии, то завтра плюсовые стратегии покажут убыток, а минусовые которые покажут плюс в вашем портфеле будут отсутствовать. Я думаю это предельно понятно, учитывая изначально злобный характер рынка.
Да какие то закономерности будут работать долго, другие исчезнут и вы будете в отдельных стратегиях просто морозить деньги. Но в целом ваш портфель будет жив.
Да, хочу заметить, что когда ваш портфель стратегий эксплуатирует разные закономерности, то вопрос тейк-профита по портфелю также играет важную роль.
Перевод портфеля в оff будет говорить вам лишь о том, что все что вы придумали и реализовали в коде, работает плохо. И надо искать новые идеи.
... Возможно это покажется вам странным...
следует смотреть качественные показатели портфеля в целом. Строить доверительные границы и переводить портфель в off, если портфель плохо себя ведет.
Нет смысла, мониторить и отключать стратегии по отдельности, т.к. разные стратегии в портфеле ведут себя по разному . И когда часть из них показывает минус, другая часть показывает плюс.И если вы сегодня выбросите из портфеля минусовые стратегии, то завтра плюсовые стратегии покажут убыток, а минусовые которые покажут плюс в вашем портфеле будут отсутствовать. Я думаю это предельно понятно, учитывая изначально злобный характер рынка.
Да какие то закономерности будут работать долго, другие исчезнут и вы будете в отдельных стратегиях просто морозить деньги. Но в целом ваш портфель будет жив.
Да, хочу заметить, что когда ваш портфель стратегий эксплуатирует разные закономерности, то вопрос тейк-профита по портфелю также играет важную роль.
Перевод портфеля в оff будет говорить вам лишь о том, что все что вы придумали и реализовали в коде, работает плохо. И надо искать новые идеи.