1+1 среднесрочный портфель
Первый портфель из 9 стратегий
Sharpe 1.36
Percent in market 2.77
Net/dd 19.5
------------------------------------------------------------------
Второй портфель из 15 стратегий
Sharpe 1.63
Percent in market 2.97
Net/DD 18.43
-----------------------------------------------------------------
Минусы:
-Еще быстрее кончаются хорошие идеи, и смастерить еще +N портфелей становится весьма проблематично.
-Небольшое количество сделок в год на портфель (10-40). Уход на таймфреймы ниже, ничего не дает.