А где же комментарии диалектиков? Что по этому поводу думает Энгельс? Или слишком сложно?
Но есть пару вопросов: >>Или, что аналогично по смыслу, игрок мог бы выигрывать малую сумму, но с большой вероятностью, а проигрывать большую, но с малой. Главное, чтобы они обе возрастали с ростом капитала игрока и уменьшались с его уменьшением.
Наверное имеется ввиду, что с ростом капитала возрастает вероятность выиграть малую сумму, а вероятность проиграть большую уменьшается?
>>У одного игрока на руках 10 000 долларов. У второго - 10 001 доллар. Знаете, какая вероятность выиграть у первого?
Но если первый сразу выиграет 1 доллар, то уже богаче будет он, и сможет подкручивать в свою сторону, и уже все расклады поменяются на противоположные! Или "возможность подкрутки" фиксируется в начале игры и дальше не переходит от одного к другому?
> Наверное имеется ввиду, что с ростом капитала возрастает вероятность выиграть малую сумму, а вероятность проиграть большую уменьшается?
По смыслу надо, чтобы росло среднеквадратическое отклонение. Это достигается тем, что растёт тот диапазон, в котором лежат ожидаемые выигрыш и проигрых. Что тождественно росту ожидаемых величин выигрыша и проигрыша.
Именно обоих, а не какого-то одного. И не вероятностей (вероятности в сумме должны давать единицу, а потому одна из них может увеличиваться, только если вторая уменьшается), а произведений вероятности исхода на выигрываемую или проигрываемую в нём сумму. Причём так, чтобы матожидание результата партии оставалось равным нулю.
А ещё, как мне кажется, данную модель неплохо бы дополнил "накопительный эффект". Смысл этого эффекта видится в следующем: чем я богаче, тем выше шанс выбросить больше очков на кубике, орла на монетке и т.д., предположив, что деньги способны к самовоспроизводству, скорость которого пропорциональна их количеству, или как говорят - "деньги делают деньги". Т.е. присваивая себе деньги мы, в некотором смысле, присваиваем и средства их производства (покупаем земельные участки, торговые площади, станки, средства рекламы и т.д.).
Продолжая мысль: если скорость роста денег зависит от их количества, а общее количество денег принять постоянным, то рост денег в том месте, где их много, должен осуществляться за счёт их убывания в том месте, где их мало. Как если представить растущую экспоненту, которая по мере роста смещается вниз по оси У, сохраняя площадь под графиком на одном уровне. (Ну, или как вы, математики, говорите?:)
Comments 7
Но есть пару вопросов:
>>Или, что аналогично по смыслу, игрок мог бы выигрывать малую сумму, но с большой вероятностью, а проигрывать большую, но с малой. Главное, чтобы они обе возрастали с ростом капитала игрока и уменьшались с его уменьшением.
Наверное имеется ввиду, что с ростом капитала возрастает вероятность выиграть малую сумму, а вероятность проиграть большую уменьшается?
>>У одного игрока на руках 10 000 долларов. У второго - 10 001 доллар. Знаете, какая вероятность выиграть у первого?
Но если первый сразу выиграет 1 доллар, то уже богаче будет он, и сможет подкручивать в свою сторону, и уже все расклады поменяются на противоположные! Или "возможность подкрутки" фиксируется в начале игры и дальше не переходит от одного к другому?
Reply
По смыслу надо, чтобы росло среднеквадратическое отклонение. Это достигается тем, что растёт тот диапазон, в котором лежат ожидаемые выигрыш и проигрых. Что тождественно росту ожидаемых величин выигрыша и проигрыша.
Именно обоих, а не какого-то одного. И не вероятностей (вероятности в сумме должны давать единицу, а потому одна из них может увеличиваться, только если вторая уменьшается), а произведений вероятности исхода на выигрываемую или проигрываемую в нём сумму. Причём так, чтобы матожидание результата партии оставалось равным нулю.
Reply
Reply
…весьма нехило читать статьи до того, как писать к ним комменты.
Reply
Reply
Reply
Reply
Leave a comment