(no subject)
Тестировал сегодня свою системку на отклик в разных состояниях и обнаружил интересную вещь.
Оказывается, если принудительно ограничивать время торговли, замораживая стоп до следующего утра, общая результативность падает далеко не пропорционально "отнятому" времени. Например, при торговле с 10.30 до 11.30 (один час с открытия!) общая результативность по сравнению с торговлей full time у меня падает всего на 5-30 % (!). Число сделок уменьшается в 4-5 раз, а среднее на сделку подскакивает аж до 600-1200 пунктов.
Кстати, если брать временное "окно" не с утра, а в середине дня, такого эффекта не получается. Видимо, это правда, что общее направление рынок склонен выбирать именно в начале торгов и перемены тенденции чаще происходят с открытия, а не в середине дня.
Похоже, я сам того не желая реализовал концепцию "ударных дней", столь эффективную и столь непопулярную среди спекулянтов-интрадейщиков. Не торговать 12 часов из 13 ведь далеко не каждый способен!
Оказывается, если принудительно ограничивать время торговли, замораживая стоп до следующего утра, общая результативность падает далеко не пропорционально "отнятому" времени. Например, при торговле с 10.30 до 11.30 (один час с открытия!) общая результативность по сравнению с торговлей full time у меня падает всего на 5-30 % (!). Число сделок уменьшается в 4-5 раз, а среднее на сделку подскакивает аж до 600-1200 пунктов.
Кстати, если брать временное "окно" не с утра, а в середине дня, такого эффекта не получается. Видимо, это правда, что общее направление рынок склонен выбирать именно в начале торгов и перемены тенденции чаще происходят с открытия, а не в середине дня.
Похоже, я сам того не желая реализовал концепцию "ударных дней", столь эффективную и столь непопулярную среди спекулянтов-интрадейщиков. Не торговать 12 часов из 13 ведь далеко не каждый способен!