Осенняя атака ФРС-2016

[kubkaramazoff]

Comments

SP500&Brent 2016 R=0,796

[kubkaramazoff]

За период на графике R=0,796
За период с нового года R=0,835



Прямой связи нефти с совокупной ДБ ЦБ-6 нет. В таком случае не было бы корр 0,934 нефти с амер-ДБ.

Связи СП500 с совокупной ДБ? Не уверен. Скорее, просто амерДБ + объём покупок остальных ЦБ на амерфонде - тогда будет да:)

Впрочем, постройте график. Возьмите на Фреде "тотал ассетс" всех ЦБ-6 - выше объяснял почему "ассетс". Пересчитайте по курсу в долл и просуммируйте.

Re: SP500&Brent 2016 R=0,796

[ext_3485289]

Спасибо - за разъяснения ))) - по совокупной понял - попробую, если выйдет выложу.
Вопрос про совокупную и нефть - это уже на будущее, как новая гипотеза

Re: SP500&Brent 2016 R=0,796

[ext_3485289]

И еще вопрос - а какая корреляция за период, и с нового года между SP и ДБ

SP500&Base

[kubkaramazoff]

Я взял Source Base - там реально еженедельные данные, а у ДБ - двухнедельные, хотя заявлены как еженед.

https://fred.stlouisfed.org/graph/fredgraph.png?g=7BXM

- низкая частота выборок для периода менее года.
R=-0.272 - Корры нет за такой период.

А вот так:
https://fred.stlouisfed.org/graph/?g=7BZs

- Даже без икселя видно, что с 2009 года есть коррел около 0,9 и выше.

Re: SP500&Base

[ext_3485289]

Спасибо большое )
показалось, что взаимосвязь SP и ДБ - за последний год меньше, чем SP и Brent

пробовал строить график по всем 4 составляющим (ДБ, ДБ гг, SP, Brent) - пока безуспешно.