Долговой маятник по Фишеру в современном описании

[kubkaramazoff]

Депозиты влияют на цены так же как и деньги - И.Фишер, 1911.
Долги влияют на цены так же как и деньги - КубКарамазофф, 2012.

В 1911 году полноценно описан долговой маятник: И. Фишер, "Покупательная сила денег". - Никаких циклов, связанных с твёрдым числом лет, с гороскопом, с активностью Солнца и/или сменой поколений. Производство долга вверх -

Comments

[xentik]

А почему бы не считать, что расставшись с деньгами, дав их в долг, у вас нет уже денег, а есть чужое обязательство. Учитывать эти обязательства как товар. Тогда сумма денег не изменится, а долги проявятся в правой части уравнения.

MV=PT + PD

Такое представление, гораздо больше помогает понять, как народ бегает между товарными активами и финансовыми, вызывая колебания цен и как центробанки добавляя\уменьшая М на товарных или фондовых рынках, пытаются этим процессом рулить.

[john_archer]

кстати вот да

[foma_didim]

[xentik]

Это не формула из бух учета.

[kubkaramazoff]

Вам д.э.н. лаконично ответил :)
Перенос слагаемого из левой стороны в правую производится с обратным знаком:

MV = PT - PD

Первоначально деньги и долги суммируются слева потому, что производитель может обменять свой товар только тремя способами:
1. На другой товар - товар останется справа.
2. На деньги, то есть продать.
3. На долги, то есть дать в долг.

Подробнее в главах VII и IX.

Товар по определению

[kubkaramazoff]

Товар по определению - любая ценность, которая может быть обменена. Поэтому деньги и долги - тоже товар. Но специфический. При этом долги имеют особые специфические св-ва, отличающие их от денег.

[xentik]

Вы же сами понимаете, что уравнение Фишера нейтрально к тому, что назвать деньгами, лишь бы оно выполняло роль средства платежа за все остальное. Можно ограничится только банкнотами, а можно и ракушки тоже учесть в левой части под одной большой буквой М. Соответственно справа останется все, что было оплачено тем, что решили считать деньгами и оставили слева. В этой формуле одно ограничение - все, что справа, должно быть оплачено тем, что слева. То, что менялось или переходило из рук в руки любым другим путем, в формулу Фишера не попадает, иначе она смысл потеряет. Поэтому долги, в моей интерпретации - товар и учитывается в правой части, как часть целого, и соответственно со знаком плюс.

Это динамический баланс, а не статический

[kubkaramazoff]

Видите ли, справедливо и такое равенство:
MV = DV' = PT.
Но в нём будут совершенно другие значения V и V', чем в ур-и Ф. Кмк, это умножение сущности. И вот почему...

Субъект меняет 100 кирпичей по 1 руб на 100 яблок по 1 руб. Денег нет, долгов нет. Товарообмен. Вышли кирпичи, зашли яблоки. Оборот слева и в деньгах и в долгах равен 0. Оборот товара 100 руб.

Ур-е Ф. по умолчанию подразумевает период времени в знаменателе.

Субъект в период времени меняет свои 100 кирпичей ценой 1 руб/шт на:
а) деньги в сумме 100 руб.
или
б) на долг ценой 100 руб.

Если отнести "б" в правую часть с одинаковым знаком вместе с товаром, то получится двойная реализация в период времени. Две шоколадки, как выразился Фома_Дидим :)

Если переносим долг со знаком минус к стоимости реализованного товара, то получим слева 0. И действительно: оборота денег ведь в варианте "б" не было.

Аналогично получим 0 по обороту долга, если обмен был по варианту "а": товар на деньги

Re: Это динамический баланс, а не статический

[xentik]

За период времени Т банк:
1. Продал клиенту А свое обязательство О1 по цене Р1( в простонародье- клиент разместил деньги на срочный депозит на период времени Т)и получил сумму М.
2. Банк мгновенно (примем для удобства)купил обязательство О2 клиента Б по цене Р2 ( выдал кредит по фиксированной ставке на тот же период Т)и расстался с суммой М.
3. В конце периода Клиент Б выкупил свое обязательство О2 у банка цене Р2 (погасил кредит)сумма М вернулась в банк
4. Банк выкупил свое обязательство О1 у клиента А по оговоренной цене Р1 (вернул депозит)и сумма М вернулась к клиенту.

Банк заработал на разнице в цене двух обязательств - 0 в нашем случае ( опять таки для простоты рассмотрения)

В динамике за период Т имеем 4 сделки по продаже\покупке двух обязательств за сумму М.

4M = 2P1+2P2
Внутри периода Т существовал долг в сумме 2М
Именно этот случай я и рассматривал, назвав O1P1+O2P2 просто долгом D по цене Р. Его можно было еще продавать внутри периода.
Наверное нужно было корректнее определения выбирать.

Тонкость в понимании долговых потоков и ДД

[kubkaramazoff]

Все норовите две шоколадки получить

Re: Тонкость в понимании долговых потоков и ДД

[xentik]

Подожду блок схему.) И "оборот", я считаю применим к единичному перемещению денег при оплате товара. А при суммировании их, результат должен быть поделен на денежную базу. Для получения значения ее "оборота". Таким путем мы и получаем скорость (число оборотов)обращения М за период.

Re: Тонкость в понимании долговых потоков и ДД

[kubkaramazoff]

/// И "оборот", я считаю применим к единичному перемещению денег

- это единичный кредитовый оборот при получении. Если деньги зависают у получателя, а не платятся дальше единичным дебетовым оборотом, то оборота нет.

/// А при суммировании их, результат должен быть поделен на денежную базу. Для получения значения ее "оборота"

- правильно, сумму ДД за период по всем субъектам разделим на ДБ и получим число оборотов. Кстати, сумма ДД это Валовой внутренний долг - ВВД. Вот что творится с понятием ВВД:
http://kubkaramazoff.livejournal.com/194971.html