Любителям статистики
Для тех кто следит за финансовыми рынками я думаю важна статистика макропоказателей. В этом ключе я думаю будет интересно исследование Голдмана, в котором ранжированы основные показатели американской статистики по степени влияния на рынок, при выходе данных отличных от прогноза (ну т е сюрприз по показателю). В качестве измерителя влияния они взяли изменение доходности 2-х летних нот после объявления того или иного показателя.
Вот табличка (жмите на рис. он увеличиваеццо), в которой приведены показатели ранжированные на пять групп, в зависимости от степени влияния.
Наибольшее влияние на рынок оказывают данные по изменению числа рабочих мест вне с/х (nonfarm payrolls), второе место по степени влияния занимает индекс деловой активности в производственной сфере ISM Manufacturing (что для меня было сюрпризом, я думал что это должны быть розничные продажи). Конечно, влияние различных показателей на доходность 2-х летних нот и на динамику рынка акций будет несколько отличаться, но как прокси очень даже, ИМХО.
Вот табличка (жмите на рис. он увеличиваеццо), в которой приведены показатели ранжированные на пять групп, в зависимости от степени влияния.
Наибольшее влияние на рынок оказывают данные по изменению числа рабочих мест вне с/х (nonfarm payrolls), второе место по степени влияния занимает индекс деловой активности в производственной сфере ISM Manufacturing (что для меня было сюрпризом, я думал что это должны быть розничные продажи). Конечно, влияние различных показателей на доходность 2-х летних нот и на динамику рынка акций будет несколько отличаться, но как прокси очень даже, ИМХО.