Курс гривны предсказывает ... фондовый рынок
Как вам заголовок в стиле программы МАКСИМУМ :) или журнала СПИДИНФО
После, того как на этой неделе падал фондовый рынок и ослабла гривна мне подумалось ну пипец какая зависимость между ними, я мол думал что меньше. А вот пипец или не пипец я решил проверить.
На графике видно, что показатели довольно не плоха взаимосвязаны (для наглядности я использовал обратный курс). Темно синий график - это курс, светло синий - индекс украинской биржи. Данные по курсу на межбанке взяты с начала марта, те то что наличествуют на сайте НБУ
Если посчитать корреляцию между показателями имеем следующее:
Корреляция за март-июнь = 0,883 т. е. связь тесная
За более короткий промежутки имеет следующие данные:
апрель-июнь =0,858
май-июнь = 0,585
И помесячно:
март = 0,22
апрель = - 0,61
май = 0,83
июнь = -0,21
За длинные промежутки времени получилась связь явная, за короткие особой связи не обнаружилось. По-моему связь на коротких промежутках отсутствует из-за того, что рынки и факторы все таки рознятся + интервенции НБУ и другие факторы, кроме того один из показателей запаздывает и этот запаздывающий показатель как раз курс гривны.
После, того как на этой неделе падал фондовый рынок и ослабла гривна мне подумалось ну пипец какая зависимость между ними, я мол думал что меньше. А вот пипец или не пипец я решил проверить.
На графике видно, что показатели довольно не плоха взаимосвязаны (для наглядности я использовал обратный курс). Темно синий график - это курс, светло синий - индекс украинской биржи. Данные по курсу на межбанке взяты с начала марта, те то что наличествуют на сайте НБУ
Если посчитать корреляцию между показателями имеем следующее:
Корреляция за март-июнь = 0,883 т. е. связь тесная
За более короткий промежутки имеет следующие данные:
апрель-июнь =0,858
май-июнь = 0,585
И помесячно:
март = 0,22
апрель = - 0,61
май = 0,83
июнь = -0,21
За длинные промежутки времени получилась связь явная, за короткие особой связи не обнаружилось. По-моему связь на коротких промежутках отсутствует из-за того, что рынки и факторы все таки рознятся + интервенции НБУ и другие факторы, кроме того один из показателей запаздывает и этот запаздывающий показатель как раз курс гривны.