Кодинг от души, для души.

[kazai_trader]

На днях запилил простенький бектестер для рисерча на питоне, потому что велс лаб заебал стал здорово портить мне нервы и тратить время. У меня 5 - старенькая ломаная 32-битная версия без всяких клевых расширений, но зато она Pro а не Dev и с хорошим датафидом.

Раздражает, что то, что даже в екселе сделать - 5 минут, в велс лабе хрен сделаешь.

Comments

[robomakerr]

Круть. А что с тем супермодульным фреймворком, который ты намонстрячил в прошлом году?

Векторные операции - разве не превращаются в те же циклы на уровне машинного кода? никак не пойму, чо все так дрочат на них? ) Запись удобная, ну да. Дык ее можно на любом языке самому налепить за полдня, и потом пользоваться, я всегда так делаю )))

[kazai_trader]

Тот что с прошлого года - он для боевой торговли. Так и торгует, кстати. Был недавно очень дорогой косяк выявлен, но не на моей стороне(с), а на стороне источника исторических данных

[robomakerr]

Мы кстати тоже в тиковой истории с фтп моекса встречали гейские особенности - в тиках по одному контракту иногда проскакивают тики от другого контракта)))

[kazai_trader]

Копнул чуть глубже, не так уж там все и радужно, но для векторных операций как раз есть много способов ускориться. Ускориться на досуге так сказать)

[derevnya_trade]

скорость, а она берётся из организации данных, при которой префетчер проца легко догоняет, что вон тот кусок данных пойдёт следом и нужно его подсосать в кеш. Всё. В результате этой батвы у проца минимум кеш миссов при обработке очень большого куска данных, а это значит что все такты проц потратил на обработку данных, а не ожидание когда там сука-тормоз контроллер оперативы соизволит поставить адрес, а потом сделать выборку блока по тому адресу... на всё про всё десяток другой тактов проца. Такие дела.

ассемблер надо было учить и устройство компа. кодеры блин.

[robomakerr]

Ассемблер ты выучил, молодец, пять. А по-русски читать не научился. Я говорил, что векторная операция сводится к такому же циклу. А не о том, как этот цикл (одинаковый в обоих случаях) потом исполняется.

[derevnya_trade]

так разница в скорости, а не факте "наличия или отсутствия цикла". Если так важно избавится от циклов, то можно накодить на функциональщине, там нет явных циклов.
Можно кодить под мультимедийные расширения проца, там есть векторные оперции. Хотя некоторые компиляторы должны уметь оптимизировать код под эти дела.
Или под видюху, там процов много.