По коду ИБ, что распространяется вместе с терминалом.
Его минусы:
а) Он написан не C# программистом. Некоторые конструкции настолько кривые, что в случае ошибок не представляется возможным что-либо понять. б) Нет очередей. Это значит все в одном потоке работает, и в случае параллельных стратегий все упадет по какому нить рейс кондишену. Можно не один вечер потратить на поиски реальной причины. в) Банальное не соответствие между документацией и их клиентской частью. Второй бета тестер присылал мне очень хороший документ, где грамотно все косяки ИБ раскрыты. Я 3 месяца общался с тех поддержкой, меня уже даже начали соединять с программистами ихними. Но смысл их ответов - юзайте FIX.
Минусы все ты правильно расписал. Как только что-то измениться у ИБ, то коннектор может навернуться. Но
1) У протокола есть версионность, и она реализована в коннекторе. Я так понимаю, как раз на случай смены сервера. 2) Сырцы ИБ я храню в ТФС, поэтому дифф найти в новой версии достаточно легко.
Насчет твоего Тула. Очень интересная тема. На самом деле я почти сам дошел до него, пока наконец бизнес меня не накрыл с головой. Недавно предложил схожую идею моему коллеге (кто Гидрой занимаеца, думаю поймешь) сделать нечто похожее. Скажем, не так круто как МатЛабе, но все равно, чтобы иметь базовые вещи. Хотя бы делать внутри диапазонные распределения по цене и объему.
По идее для таких вещей СУБД нужна нормальная, чтобы данные крутить мгновенно. На худой конец какой нить питон (но забыть о мгновенности). Но мы тут подумали, и поняли, что интеграция будет столько же сил отнимать, как сделать что-то базовое. Плюс установка как БД, так и настройка питона - это адъ и мука. Для быстрого старта как-то совсем не то.
Пеши исчо. Ты у меня сразу после труфлиппера по интересу идешь в ЖЖ аффтарах.
Вашу Студию, кстати, наверно легко можно превратить в маркет тул. Доступ к данным есть, компилятор жи есть! Превращать результат в dataseries и рисовать sciChart. Ну и прикрутить WPF 3D для поверхностей.
Нет смысла превращать. Можно функционал конечно пошарить между студией и Гидрой, но между ними разница сейчас как между ВижалСтудией и СклСервер.
Маркет тулы нужно делать на основе программ, близких к данным. Потому что всякие там питоны и матлабы просто умирают при нагрузке на них. Тоесть или писать больше эфристики, делая собственные оптимизационные алгортимы, или улучшать производительность софта. С учетом развития и удешевления облачных сервисов, первый подход становится не таким привлекательным для частного трейдера.
Его минусы:
а) Он написан не C# программистом. Некоторые конструкции настолько кривые, что в случае ошибок не представляется возможным что-либо понять.
б) Нет очередей. Это значит все в одном потоке работает, и в случае параллельных стратегий все упадет по какому нить рейс кондишену. Можно не один вечер потратить на поиски реальной причины.
в) Банальное не соответствие между документацией и их клиентской частью. Второй бета тестер присылал мне очень хороший документ, где грамотно все косяки ИБ раскрыты. Я 3 месяца общался с тех поддержкой, меня уже даже начали соединять с программистами ихними. Но смысл их ответов - юзайте FIX.
Минусы все ты правильно расписал. Как только что-то измениться у ИБ, то коннектор может навернуться. Но
1) У протокола есть версионность, и она реализована в коннекторе. Я так понимаю, как раз на случай смены сервера.
2) Сырцы ИБ я храню в ТФС, поэтому дифф найти в новой версии достаточно легко.
Насчет твоего Тула. Очень интересная тема. На самом деле я почти сам дошел до него, пока наконец бизнес меня не накрыл с головой. Недавно предложил схожую идею моему коллеге (кто Гидрой занимаеца, думаю поймешь) сделать нечто похожее. Скажем, не так круто как МатЛабе, но все равно, чтобы иметь базовые вещи. Хотя бы делать внутри диапазонные распределения по цене и объему.
По идее для таких вещей СУБД нужна нормальная, чтобы данные крутить мгновенно. На худой конец какой нить питон (но забыть о мгновенности). Но мы тут подумали, и поняли, что интеграция будет столько же сил отнимать, как сделать что-то базовое. Плюс установка как БД, так и настройка питона - это адъ и мука. Для быстрого старта как-то совсем не то.
Пеши исчо. Ты у меня сразу после труфлиппера по интересу идешь в ЖЖ аффтарах.
Reply
Вашу Студию, кстати, наверно легко можно превратить в маркет тул. Доступ к данным есть, компилятор жи есть! Превращать результат в dataseries и рисовать sciChart. Ну и прикрутить WPF 3D для поверхностей.
Reply
Маркет тулы нужно делать на основе программ, близких к данным. Потому что всякие там питоны и матлабы просто умирают при нагрузке на них. Тоесть или писать больше эфристики, делая собственные оптимизационные алгортимы, или улучшать производительность софта. С учетом развития и удешевления облачных сервисов, первый подход становится не таким привлекательным для частного трейдера.
Reply
Leave a comment