Полосы Боллинджера (Bollinger Bands)
Полосы Боллинджера помещают цену в коридор с четкими пределами. Если цена вышла за верхнюю полосу, то цена завышена по определению. Если цена вышла за нижнюю полосу, то цена занижена по определению.
Полосы Боллинджера - полезный технический индикатор, который отображает относительную стоимость инструмента опираясь на диапазон и скорость изменения цен.
Полосы не предназначены для определения дальнейшего направления движения, а обеспечивают две функции:
- определение периодов высокой и низкой изменчивости
- определение периодов, когда цены находятся на экстремальных, и возможно недолговечных уровнях.
Построение Полос Боллинджера
Состоит из трех линий или полос:
в центре - простая скользящая средняя (СС)
сверху - верхняя полоса = СС + 2 стандартных отклонения
снизу - нижняя полоса = СС - 2 стандартных отклонения
Большое значение имеет выбор периода средней скользящей (обычно 20).
Стандартное отклонение измеряет разброс или дисперсию выборки (в Excel эта функция называется СТАНДОТКЛОН).
Цена вышедшая из коридора Боллинджера, довольно быстро возвращается обратно. Если цена вышла за нижнюю полосу, то инструмент недооценен (сигнал на покупку), а если за верхнюю - переоценен (сигнал на продажу).
На примере Сбера:
Правильность выбора значений:
Полосы Боллинджера должны охватывать большую (но не всю) часть ценового движения.
Допускается выход из корридора после резких изменений.
Если цена слишком часто пересекает границы, то нужно попробовать использовать более длинные СС.
Если цена редко достигает границ, то нужно попробовать использовать более короткие СС.
Более точный метод определения длины скользящей заключается в том, что полосы Боллинджера должны совпадать с минимумом при восстановлении после достижении дна. Если второй минимум лежит выше нижней линии, то СС слишком длинная. Аналогично и для верхней полосы и пиков во время коррекции.
Использование Полос Боллинджера
- "Покупка на двойном дне: сигнал покупки на двойном дне подается, когда цены пересекают нижнюю полосу и остаются выше нижней полосы после формирования последующего минимума. Минимум может быть выше или ниже другого минимума. Важным моментом является то, что второй минимум остается выше нижней полосы. Бычий сигнал подтверждается, когда цена перемещается выше средней полосы или простой Скользящей средней." (отсюда)
(Разобраться: как понять, что это сигнал на покупку на двойном дне. Может быть просто неверно подобрана длина СС?)
- После сужения полосы следует ожидать резкие изменения цены.
- Когда цены выходят за пределы полосы, следует ожидать продолжения текущей тенденции
- Если за пиками и впадинами за пределами полосы следуют пики и впадины внутри полосы, возможен разворот тенденции
- Когда цены начинают движение от одной из границ полосы, то они обычно достигают противоположной границы и таким образом помогают прогнозировать ценовые ориентиры.