трейдеры в ЖЖ
На этой неделе блогер my-trade продолжил разоблачать идеи теханализа, vmilovidov вновь задумался о будущем Европы, а spydell попытался объяснить, почему действия центробанков по снабжению рынков долларовой ликвидностью сложно назвать позитивными.
На этой неделе рынки отреагировали бурными покупками на намерение шести центробанков стимулировать приток долларовой ликвидности на рынке. "Итак, своп-линии. Если по какой-то неведомой случайности кто-то считает, что центральные банки изобрели велосипед или новую форму количественного ослабления, то позволю себе их разочаровать, - пишет spydell. - Для рынков, в принципе, даже теоретически не может быть позитива в среднесрочной перспективе. Ничего не изменилось. Немного ушли риски спуска в бездну, но рост от чего будет? Даже при устранении кассовых разрывов экономические, долговые и финансовые проблемы никуда не исчезнут, а ликвидности больше не станет. Когда доверие на межбанке было, то банки кредитовались между собой; сейчас, так как доверия нет, могут кредитоваться у ФРС, а позитив где? Сложно, даже с большой натяжкой, это назвать хорошей новостью. Например, открытие своп-линий в 2008 году не помешало рынкам падать еще шесть месяцев. Открытие своп-линий в мае 2010 года не помешало им после двухдневного ралли падать четыре месяца, до сентября 2010 года. Своп-линии - это не панацея. Это как бы смазка для финансовой системы, чтобы платежные механизмы функционировали должным образом, - не более. Об этом свидетельствует опыт последних трех лет".
Внимание к ситуации в Европе не ослабевает у vmilovidov. "Но если несколько месяцев назад взгляд на происходящее выхватывал первые тревожные симптомы долгового кризиса, а мысль дорисовывала всеевропейский дефолт, то сейчас все больше появляются попытки осмыслить происходящее в комплексе, без истерики выстроить вероятный ход событий на несколько лет вперед. Нейл Фергюсон прогнозирует облик Европы в 2021 году, считая вполне реалистичным формирование здесь новых альянсов, союзов, в том числе Соединенных Штатов Европы... Переговоры Германии и Франции все более углубляются в детали новых правил большей европейской интеграции… - пишет vmilovidov. - Читая эти новости, я оглядываюсь на несколько месяцев назад, когда мне в голову пришла одна смелая гипотеза о будущем Европы...".
Пополнить список стран-должников вскоре может Венглия. "Начало конца развивается в полномасштабную финансовую и экономическую катастрофу для ЕС. Вслед за Грецией, Испанией, Португалией и Италией за спасением экономики к МВФ и Еврокомиссии обратилась очередная страна Евросоюза - на сей раз Венгрия. В недавнем прошлом - одно из "восточноевропейских чудес", - пишет ruslan_vishnja в ru_finance. - Несмотря на то что официальные представители Венгрии называют обращение лишь "мерой предосторожности", факт обращения сразу в МВФ и ЕК плюс внешний госдолг в размере 80% от ВВП как бы намекает. Помните, как в начале 90-х Венгрия была одной из "витрин вестернизации" и символом успешного освобождения от "кровавого режима"?".
Тем временем споры в блогосфере вокруг конкурса "Лучший частный инвестор" не утихают. "ЛЧИ какой-то удивительный конкурс. То в лидерах человек с полугодовым опытом торговли, то один из прошлых призеров "внезапно" ловит неизвестно кем пущенную свечу, фигача "на все" (а если бы она еще три фигуры прошла?), вытягивая себя в вожделенные 3%, то "неожиданно" успешным трейдером берется самый большой убыток за 36 месяцев. Нет, не подумайте, я джентльменам верю на слово, но с каждым разом все меньше почему-то..." - пишет maxim-pr.
По поводу ЛЧИ и склонности некоторых инвесторов к рискам высказался и benzinrts. "Время идет, а ничего не меняется. Откуда такое пофигистичное отношение к рискам у далеко не самых тупых людей на рынке? - спрашивает benzinrts. - Заглянул сегодня в конец таблицы на ЛЧИ… Особенно цинично выглядят просадки миллионных счетов. Потом как-нибудь более подробно распишу данный феномен (это к вопросу о стаде отожранных товарищей). Выскажу свое личное мнение по поводу рисков на рынке: они должны представлять собой самую "свирепую" часть любой системы или подхода. В том смысле, что запланированный "лосс" должен железно фиксироваться, безо всяких "но" и "ни". Ну, и при этом потери обязаны представлять собой вменяемый процент капитала в сделке. При спекулятивных операциях я, например, считаю максимально допустимым 1-2% (2% - это вообще должно быть что-то убер-верняковое. Это также значит, что если я вижу потенциальную возможность зайти в движение, но риск зашкаливает - я туда не лезу. И пофиг, что частенько подобные вещи могут показать 5-10% профита".
Осуждает необдуманную и бессистемную торговлю lievil. "Странный вы народ, начинающие трейдеры и не очень... Когда я неоднократно намекал на покупки ниже 140к, совсем ненавязчиво причем, все говорили: "Нет повода. С какого перепугу мы будем покупать. Все плохо, туши свет. Ралли не будет. Сейчас вот нефть завалится - и труба. Маленькая вероятность роста". Как только рынок показал рост на 5%, все уже набрали "лонги" и находят причины для роста. Господа, а что изменилось за три дня? - спрашивает lievil. - плюс-минус 5% - и вас начинает колбасить вслед за рынком. Если вы считаете, что трейдер должен быстро реагировать на новые рыночные обстоятельства и оперативно менять свое поведение, то это не так. Это очередное книжное заблуждение, которое сидит у вас в голове. Трейдер должен привносить коррективы в свой план действий, если того требуют обстоятельства. Или совсем отказаться от него, если действительность изменилась и план уже неуместен. Отсутствие плана приводит к хаосу в головах. Отсюда поспешные решения, сомнения, неправильные действия, убытки, депрессия, боль в животе, резь в глазах, смерть. Не нужен вам такой трейдинг".
Тем временем my-trade продолжает разоблачение всех постулатов классического теханализа. "Мое первое видео набрало 35 тыс. просмотров и многим открыло глаза на очевидное. Да, я бросаю вызов всему, что сейчас наделено дутой и необоснованной важностью при принятии торговых решений у большинства трейдеров, - пишет my-trade. - Да, я считаю, что если трейдеру нужно понять текущую ситуацию, но для этого ему нужно начертить трендовые каналы, уровни Фибоначчи и кучу индикаторов и вычленить стандарные фигуры ТА, то этот трейдер просто теряет время. Причем не важно, фартит ему в текущий момент или нет. Я идеолог объективизма. При анализе ситуации и вероятностей я использую максимально очищенные от субьективизма и манипуляций исходные данные. До малейших нюансов. Вплоть до того, что я в большей степени уделяю внимание не фактору "накопления объема", а фактору "отсутствия объема", так как обьем можно подделать, но отсутствие объема - никогда. Также цена всегда будет в приоритете над обьемом, потому что подделать ее невозможно тоже. Я идеолог оценки рыночной ситуации напрямую, по определению текущего рыночного баланса реальных открытых позиций. Классический ТА анализирует только тенденцию либо ее смену для определения текущего рынка ("бычий"\"медвежий"). Для меня же это уже следствие перемены сил. Здесь я часто выхожу уже по тейк-профиту, в то время как большинство заходит в позиции. Нужно анализировать не следствия, а причины. Вы не знаете, по какой технике определять текущий баланс сил? Дайте угадаю - потому что об этом не написано во всех книжках? Да. Это уважительная причина. Кто ж это напишет. Поэтому легче чертить гребанные линии, чем пораскинуть мозгами. Объективности - вот чего не хватает 99% трейдеров".
Трейдер denpanas "перетряхивает" свой портфель. "Продаю 10 000 обыкновенных акций Улан-Удэнского авиационного завода по 77,92 руб., покупаю 100 000 акций "Силовых машин" по 6,13 руб.", - пишет denpanas и объясняет свой выбор.
Полезными ссылками делится mighty777. "Благодарю zashekann, - указывает mighty777. - Выношу пару ссылок из его коммента к предыдущей записи в отдельный пост. 1) По поводу портфеля лежебоки Сергея Спирина с феноменальным результатом за 12 лет, суть в том, что регулярно ребалансируемый между тремя классами некоррелированных активов портфель обыгрывает каждый из классов по отдельности. Вторая ссылка - интереснее. Вот тут люди проделали титаническую работу по сбору и калькуляции статистических данных. Можно конструировать портфели и ребалансировать из более чем 30 индексных фондов на промежутке 1985-2010 и 20 фондов на 1972-2010. Там в Excel и OpenOffice примеры. Я поигрался, у меня выходит, что на максимальных промежутках, и с 1972 по 2010, и с 1985 по 2010, 100% портфель в Emerging Markets - самое прибыльное, обыгрывает и прочие классы, и любые ребалансировки, причем с 1972 по 2010 $1000 превратились бы в $516 000! Золото за тот же период дает $20 тыс., кстати. Поиграйте - весьма интересно".
В воскресенье, 4 декабря, пройдут выборы в Госдуму, и _celt_ в сообществе ru-traders призывает трейдеров принять участие в выборах. "Каждым своим действием мы отвечаем за свои деньги, и за каждое действие отвечаем своими деньгами, так и здесь. Не отдавайте ситуацию на волю рынка/других, сделайте свой выбор! - пишет блогер, разместив видео. - Во избежание появления агитации за ту или иную партию, ибо сообщество не является предвыборной площадкой, а данный пост лишь призыв к каждому прийти и проголосовать, комменты в данной записи отключены".
На этой неделе рынки отреагировали бурными покупками на намерение шести центробанков стимулировать приток долларовой ликвидности на рынке. "Итак, своп-линии. Если по какой-то неведомой случайности кто-то считает, что центральные банки изобрели велосипед или новую форму количественного ослабления, то позволю себе их разочаровать, - пишет spydell. - Для рынков, в принципе, даже теоретически не может быть позитива в среднесрочной перспективе. Ничего не изменилось. Немного ушли риски спуска в бездну, но рост от чего будет? Даже при устранении кассовых разрывов экономические, долговые и финансовые проблемы никуда не исчезнут, а ликвидности больше не станет. Когда доверие на межбанке было, то банки кредитовались между собой; сейчас, так как доверия нет, могут кредитоваться у ФРС, а позитив где? Сложно, даже с большой натяжкой, это назвать хорошей новостью. Например, открытие своп-линий в 2008 году не помешало рынкам падать еще шесть месяцев. Открытие своп-линий в мае 2010 года не помешало им после двухдневного ралли падать четыре месяца, до сентября 2010 года. Своп-линии - это не панацея. Это как бы смазка для финансовой системы, чтобы платежные механизмы функционировали должным образом, - не более. Об этом свидетельствует опыт последних трех лет".
Внимание к ситуации в Европе не ослабевает у vmilovidov. "Но если несколько месяцев назад взгляд на происходящее выхватывал первые тревожные симптомы долгового кризиса, а мысль дорисовывала всеевропейский дефолт, то сейчас все больше появляются попытки осмыслить происходящее в комплексе, без истерики выстроить вероятный ход событий на несколько лет вперед. Нейл Фергюсон прогнозирует облик Европы в 2021 году, считая вполне реалистичным формирование здесь новых альянсов, союзов, в том числе Соединенных Штатов Европы... Переговоры Германии и Франции все более углубляются в детали новых правил большей европейской интеграции… - пишет vmilovidov. - Читая эти новости, я оглядываюсь на несколько месяцев назад, когда мне в голову пришла одна смелая гипотеза о будущем Европы...".
Пополнить список стран-должников вскоре может Венглия. "Начало конца развивается в полномасштабную финансовую и экономическую катастрофу для ЕС. Вслед за Грецией, Испанией, Португалией и Италией за спасением экономики к МВФ и Еврокомиссии обратилась очередная страна Евросоюза - на сей раз Венгрия. В недавнем прошлом - одно из "восточноевропейских чудес", - пишет ruslan_vishnja в ru_finance. - Несмотря на то что официальные представители Венгрии называют обращение лишь "мерой предосторожности", факт обращения сразу в МВФ и ЕК плюс внешний госдолг в размере 80% от ВВП как бы намекает. Помните, как в начале 90-х Венгрия была одной из "витрин вестернизации" и символом успешного освобождения от "кровавого режима"?".
Тем временем споры в блогосфере вокруг конкурса "Лучший частный инвестор" не утихают. "ЛЧИ какой-то удивительный конкурс. То в лидерах человек с полугодовым опытом торговли, то один из прошлых призеров "внезапно" ловит неизвестно кем пущенную свечу, фигача "на все" (а если бы она еще три фигуры прошла?), вытягивая себя в вожделенные 3%, то "неожиданно" успешным трейдером берется самый большой убыток за 36 месяцев. Нет, не подумайте, я джентльменам верю на слово, но с каждым разом все меньше почему-то..." - пишет maxim-pr.
По поводу ЛЧИ и склонности некоторых инвесторов к рискам высказался и benzinrts. "Время идет, а ничего не меняется. Откуда такое пофигистичное отношение к рискам у далеко не самых тупых людей на рынке? - спрашивает benzinrts. - Заглянул сегодня в конец таблицы на ЛЧИ… Особенно цинично выглядят просадки миллионных счетов. Потом как-нибудь более подробно распишу данный феномен (это к вопросу о стаде отожранных товарищей). Выскажу свое личное мнение по поводу рисков на рынке: они должны представлять собой самую "свирепую" часть любой системы или подхода. В том смысле, что запланированный "лосс" должен железно фиксироваться, безо всяких "но" и "ни". Ну, и при этом потери обязаны представлять собой вменяемый процент капитала в сделке. При спекулятивных операциях я, например, считаю максимально допустимым 1-2% (2% - это вообще должно быть что-то убер-верняковое. Это также значит, что если я вижу потенциальную возможность зайти в движение, но риск зашкаливает - я туда не лезу. И пофиг, что частенько подобные вещи могут показать 5-10% профита".
Осуждает необдуманную и бессистемную торговлю lievil. "Странный вы народ, начинающие трейдеры и не очень... Когда я неоднократно намекал на покупки ниже 140к, совсем ненавязчиво причем, все говорили: "Нет повода. С какого перепугу мы будем покупать. Все плохо, туши свет. Ралли не будет. Сейчас вот нефть завалится - и труба. Маленькая вероятность роста". Как только рынок показал рост на 5%, все уже набрали "лонги" и находят причины для роста. Господа, а что изменилось за три дня? - спрашивает lievil. - плюс-минус 5% - и вас начинает колбасить вслед за рынком. Если вы считаете, что трейдер должен быстро реагировать на новые рыночные обстоятельства и оперативно менять свое поведение, то это не так. Это очередное книжное заблуждение, которое сидит у вас в голове. Трейдер должен привносить коррективы в свой план действий, если того требуют обстоятельства. Или совсем отказаться от него, если действительность изменилась и план уже неуместен. Отсутствие плана приводит к хаосу в головах. Отсюда поспешные решения, сомнения, неправильные действия, убытки, депрессия, боль в животе, резь в глазах, смерть. Не нужен вам такой трейдинг".
Тем временем my-trade продолжает разоблачение всех постулатов классического теханализа. "Мое первое видео набрало 35 тыс. просмотров и многим открыло глаза на очевидное. Да, я бросаю вызов всему, что сейчас наделено дутой и необоснованной важностью при принятии торговых решений у большинства трейдеров, - пишет my-trade. - Да, я считаю, что если трейдеру нужно понять текущую ситуацию, но для этого ему нужно начертить трендовые каналы, уровни Фибоначчи и кучу индикаторов и вычленить стандарные фигуры ТА, то этот трейдер просто теряет время. Причем не важно, фартит ему в текущий момент или нет. Я идеолог объективизма. При анализе ситуации и вероятностей я использую максимально очищенные от субьективизма и манипуляций исходные данные. До малейших нюансов. Вплоть до того, что я в большей степени уделяю внимание не фактору "накопления объема", а фактору "отсутствия объема", так как обьем можно подделать, но отсутствие объема - никогда. Также цена всегда будет в приоритете над обьемом, потому что подделать ее невозможно тоже. Я идеолог оценки рыночной ситуации напрямую, по определению текущего рыночного баланса реальных открытых позиций. Классический ТА анализирует только тенденцию либо ее смену для определения текущего рынка ("бычий"\"медвежий"). Для меня же это уже следствие перемены сил. Здесь я часто выхожу уже по тейк-профиту, в то время как большинство заходит в позиции. Нужно анализировать не следствия, а причины. Вы не знаете, по какой технике определять текущий баланс сил? Дайте угадаю - потому что об этом не написано во всех книжках? Да. Это уважительная причина. Кто ж это напишет. Поэтому легче чертить гребанные линии, чем пораскинуть мозгами. Объективности - вот чего не хватает 99% трейдеров".
Трейдер denpanas "перетряхивает" свой портфель. "Продаю 10 000 обыкновенных акций Улан-Удэнского авиационного завода по 77,92 руб., покупаю 100 000 акций "Силовых машин" по 6,13 руб.", - пишет denpanas и объясняет свой выбор.
Полезными ссылками делится mighty777. "Благодарю zashekann, - указывает mighty777. - Выношу пару ссылок из его коммента к предыдущей записи в отдельный пост. 1) По поводу портфеля лежебоки Сергея Спирина с феноменальным результатом за 12 лет, суть в том, что регулярно ребалансируемый между тремя классами некоррелированных активов портфель обыгрывает каждый из классов по отдельности. Вторая ссылка - интереснее. Вот тут люди проделали титаническую работу по сбору и калькуляции статистических данных. Можно конструировать портфели и ребалансировать из более чем 30 индексных фондов на промежутке 1985-2010 и 20 фондов на 1972-2010. Там в Excel и OpenOffice примеры. Я поигрался, у меня выходит, что на максимальных промежутках, и с 1972 по 2010, и с 1985 по 2010, 100% портфель в Emerging Markets - самое прибыльное, обыгрывает и прочие классы, и любые ребалансировки, причем с 1972 по 2010 $1000 превратились бы в $516 000! Золото за тот же период дает $20 тыс., кстати. Поиграйте - весьма интересно".
В воскресенье, 4 декабря, пройдут выборы в Госдуму, и _celt_ в сообществе ru-traders призывает трейдеров принять участие в выборах. "Каждым своим действием мы отвечаем за свои деньги, и за каждое действие отвечаем своими деньгами, так и здесь. Не отдавайте ситуацию на волю рынка/других, сделайте свой выбор! - пишет блогер, разместив видео. - Во избежание появления агитации за ту или иную партию, ибо сообщество не является предвыборной площадкой, а данный пост лишь призыв к каждому прийти и проголосовать, комменты в данной записи отключены".