Простые и доходные инвестиционные стратегии
Давно я не писал про то, как себя ведут инвестиционные стратегии с которыми я познакомил читателей своего блога. Результаты говорят сами за себя. Все 3 стратегии, которые я описал показали положительную доходность за 11 месяцев 2011 года и опередили в доходности индекс S&P500.
Стратегия value creators
Стратегия базируется на простой логике миграции ценности. То есть мы анализируем наиболее крупные движения по капитализации компании и инвестируем в те компании, в которые как раз и очень сильно увеличились в стоимости в абсолютном выражении.
Результат за 11 месяцев 2011 года +4,77%, тогда как индекс S&P500 за тот же период показал рост всего 1,08%. Что интересно максимальная просадка по портфелю была гораздо ниже чем по индексу S&P500.
Портфель ребалансируется ежеквартально.
Стратегия ААА
Простая стратегия - инвестирование в компании с рейтингов ААА.
Результат за 11 месяцев 2011 года +7,44%, тогда как индекс S&P500 за тот же период показал рост всего 1,08%. Что интересно максимальная просадка по портфелю не была в отрицательной зоне и конечно была гораздо ниже чем по индексу S&P500.
Портфель ребалансируется ежеквартально.
Стратегия 130/30
По классике стратегия работает следующим образом: на 70% портфеля копируем рынок, например S&P500, а на 30% портфеля шортим те компаний, которые по нашему мнению будут снижатся в стоимости и на полученные денежные средства от шорта приобретаем те компаний, которые будут опережать рынок.
Но я решил немного иначе построить портфель, чтобы избежать шорт каких-либо акций, я пошел лонг по ETF SH, что означает шорт.Вот как выглядит портфель:
- на 54% - покупка ETF SPY это лонг по S&P500
- на 22% - покупка ETF SH это шорт по S&P500
- на 24% - покупка 3х компаний, как мы считаем, которые должны расти быстрее рынка. (использовался простой скрининг: все компании с капитазацией более 20 млрд. долл. США, которые платят дивиденды и которые показывали за последние 5 лет ROA в среднем не ниже 10%, а ROE не ниже 15%. И компания должна иметь бета коэффициент минимум 1,2.).
Результат за 11 месяцев 2011 года +2,90%, тогда как индекс S&P500 за тот же период показал рост всего 1,08%. Из вышеописанных стратегий, данная стратегия оказалась наименее доходной. Но и в этой стратегии просадка по портфелю была ниже рынка.
Портфель ребалансируется ежеквартально.
Disclaimer: Данный пост является мнением автора и не должен восприниматься как рекомендация совершать какие-либо торговые операции на фондовом рынке.
Стратегия value creators
Стратегия базируется на простой логике миграции ценности. То есть мы анализируем наиболее крупные движения по капитализации компании и инвестируем в те компании, в которые как раз и очень сильно увеличились в стоимости в абсолютном выражении.
Результат за 11 месяцев 2011 года +4,77%, тогда как индекс S&P500 за тот же период показал рост всего 1,08%. Что интересно максимальная просадка по портфелю была гораздо ниже чем по индексу S&P500.
Портфель ребалансируется ежеквартально.
Стратегия ААА
Простая стратегия - инвестирование в компании с рейтингов ААА.
Результат за 11 месяцев 2011 года +7,44%, тогда как индекс S&P500 за тот же период показал рост всего 1,08%. Что интересно максимальная просадка по портфелю не была в отрицательной зоне и конечно была гораздо ниже чем по индексу S&P500.
Портфель ребалансируется ежеквартально.
Стратегия 130/30
По классике стратегия работает следующим образом: на 70% портфеля копируем рынок, например S&P500, а на 30% портфеля шортим те компаний, которые по нашему мнению будут снижатся в стоимости и на полученные денежные средства от шорта приобретаем те компаний, которые будут опережать рынок.
Но я решил немного иначе построить портфель, чтобы избежать шорт каких-либо акций, я пошел лонг по ETF SH, что означает шорт.Вот как выглядит портфель:
- на 54% - покупка ETF SPY это лонг по S&P500
- на 22% - покупка ETF SH это шорт по S&P500
- на 24% - покупка 3х компаний, как мы считаем, которые должны расти быстрее рынка. (использовался простой скрининг: все компании с капитазацией более 20 млрд. долл. США, которые платят дивиденды и которые показывали за последние 5 лет ROA в среднем не ниже 10%, а ROE не ниже 15%. И компания должна иметь бета коэффициент минимум 1,2.).
Результат за 11 месяцев 2011 года +2,90%, тогда как индекс S&P500 за тот же период показал рост всего 1,08%. Из вышеописанных стратегий, данная стратегия оказалась наименее доходной. Но и в этой стратегии просадка по портфелю была ниже рынка.
Портфель ребалансируется ежеквартально.
Disclaimer: Данный пост является мнением автора и не должен восприниматься как рекомендация совершать какие-либо торговые операции на фондовом рынке.