Корреляции
Сейчас перечитывал статьи по коррелирующим рынкам и корреляциям валют. Ну и решил посмотреть сразу, а как оно сейчас в реальности дело обстоит и что с чем коррелирует. Смотрел на периодах три месяца, полгода и год, корреляции на меньших периодах на мой взгляд бесполезны.
Вот самые любопытные наблюдения на которые обратил внимание.
1. Корреляция австралийского доллара и цен на золото последнее время крайне незначительная.
На дистанции в год 0.48, на дистанции в полгода вообще 0.21.
2. Корреляция пары USDCAD и цен на нефть (брент) также крайне низкая, а последние полгода практически нулевая и даже немного противоречащая теоретически должной быть обратной корреляции.
На дистанции в год -0.57, на дистанции в полгода 0.08.
3. Корреляция американского фондового индекса NASDAQ с движениями валютных пар крайне низкая. Особенно это ярко проявилось на дистанции в полгода.
На дистанции в посление полгода ни у одной валютной пары нет вообще хотя бы какой-то устойчивой корреляции с NASDAQ. Самый высокий коэффициент у EURCHF, но и он равен всего 0,43, то есть ни о чём.
4. У цен на нефть (брент) самые высокие устойчивые корреляции за полгода и год, как это не удивительно, с курсом пары EURUSD.
На дистанции в полгода коэффициент 0.63, на дистанции в год 0.61.
5. А вот золото достаточно устойчиво коррелирует не с австралийцем (о чём я уже писал), а с парой GBPUSD.
На дистанции в полгода с коэффициентом 0.77, на дистанции в год 0.68.
6. Ну и если искать самую высокую корреляцию между валютными парами, то это будут пары EURJPY и USDJPY, по которым коэффициент корреляции за полгода равен 0.99, и на дистанции в год 0.97. Практически идеальная корреляция.
Плюс с обеими этими парами устойчиво коррелирует и EURUSD, что конечно не удивительно, но в некоторых ситуациях такие тесные и устойчивые корреляции как эти уже можно пытаться использовать для извлечения прибыли.
Правда они слишком яркие и наглядные, а значит общеизвестные, и придётся при этом соревноваться с кучей других участников, которые их юзают через арбитраж и т.д., но всё равно можно.
Покопаться, проверить мои цифры, или найти что-то ещё интересное для себя можно вот тут, на Оанде.
http://fxtrade.oanda.com/lang/ru/analysis/currency-correlation
Вот самые любопытные наблюдения на которые обратил внимание.
1. Корреляция австралийского доллара и цен на золото последнее время крайне незначительная.
На дистанции в год 0.48, на дистанции в полгода вообще 0.21.
2. Корреляция пары USDCAD и цен на нефть (брент) также крайне низкая, а последние полгода практически нулевая и даже немного противоречащая теоретически должной быть обратной корреляции.
На дистанции в год -0.57, на дистанции в полгода 0.08.
3. Корреляция американского фондового индекса NASDAQ с движениями валютных пар крайне низкая. Особенно это ярко проявилось на дистанции в полгода.
На дистанции в посление полгода ни у одной валютной пары нет вообще хотя бы какой-то устойчивой корреляции с NASDAQ. Самый высокий коэффициент у EURCHF, но и он равен всего 0,43, то есть ни о чём.
4. У цен на нефть (брент) самые высокие устойчивые корреляции за полгода и год, как это не удивительно, с курсом пары EURUSD.
На дистанции в полгода коэффициент 0.63, на дистанции в год 0.61.
5. А вот золото достаточно устойчиво коррелирует не с австралийцем (о чём я уже писал), а с парой GBPUSD.
На дистанции в полгода с коэффициентом 0.77, на дистанции в год 0.68.
6. Ну и если искать самую высокую корреляцию между валютными парами, то это будут пары EURJPY и USDJPY, по которым коэффициент корреляции за полгода равен 0.99, и на дистанции в год 0.97. Практически идеальная корреляция.
Плюс с обеими этими парами устойчиво коррелирует и EURUSD, что конечно не удивительно, но в некоторых ситуациях такие тесные и устойчивые корреляции как эти уже можно пытаться использовать для извлечения прибыли.
Правда они слишком яркие и наглядные, а значит общеизвестные, и придётся при этом соревноваться с кучей других участников, которые их юзают через арбитраж и т.д., но всё равно можно.
Покопаться, проверить мои цифры, или найти что-то ещё интересное для себя можно вот тут, на Оанде.
http://fxtrade.oanda.com/lang/ru/analysis/currency-correlation