Немного о стратегии
После полугода торговли в режиме "как попало", я пришел к выводу, что в текущей рыночной ситуации простая (не системная) торговля просто опасна для здоровья.
Возможно, что в ситуации, когда экономика растет и охотно делится с финансовым рынком своими доходами, такая торговля и имеет право на существование, однако, как гласит одна рыночная мудрость - не стоит путать свою гениальность с трендом.
Поэтому я принял решение создавать собственную торговую стратегию.
Я сразу откинул варианты построения торговой системы на общепринятых правилах, индикаторах и условностях. Никаких индикаторов, никаких мувингов, стохастиков и прочей технической лабуды. Я абсолютно уверен, что при современном уровне развития интернет торговли, при доступности множества торговых и аналитических платформ, трейдеры перебрали уже все возможные варианты и комбинации индикаторов.
Нет, конечно же существует вероятность создания хорошей системы на имеющемся наборе индикаторов (в конце концов нот всего 7, а музыку придумывают до сих пор :-), но это явно не для меня.
Я выбрал иной путь - путь, который гласит - хочешь чего либо добиться - создай что-то свое, не похожее на другое. Должно быть ноу-хау. Только так.
Я прочитал некоторое количество книг о рынках.
Там были и Лефевр, и Драйзер, и Найман, и Мэрфи с Элдером.
Но больше всего меня впечатлила книга Томаса ДеМарка "Технический анализ - новая наука". Вот это человечище. Он наверно переспал с рынком не одну ночь, что бы так его знать и понимать. Мне понравилось у него почти все. Но особенно меня зацепили его ТД-проекции и секвента.
На этих вещах я и решил построить свою стратегию. Кто-то скажет, что Секвента и ТД-проекции - общепризнанные вещи.
Я с этим соглашусь. Но сам ДеМарк написал про секвенту, что есть в ней ряд вещей, которые он не озвучивает, однако пытливый искатель сможет до них добраться.
И я решил добраться. И добрался. Я не знаю до тех, ли о которых говорил ДеМарк, или до каких-то других, но это не важно.
Важно, что у меня кое-что получилось.
Я придумал торговую стратегию внедрив в секвенту ДеМарка целых 5 (пять!) ноу-хау.
И эта стратегия мне нравится. Она подходит под мой темперамент и стиль торговли.
Я уже провел оптимизацию стратегии на различных тайм-фреймах и сейчас запустил её в полу-тестовом полу-рабочем режиме.
Полу - потому, что я совершаю реальные сделки по сигналам стратегии, однако торгую только одним лотом, сделки и стопы совершаются в ручном режиме.
Я еще до конца не знаю всех возможностей и тонкостей работы своей стратегии. В ходе притирки я буду к ней привыкать, подправлять её ошибки и внедрять, дополнения, улучшающие качество её работы.
Кроме того, она и сама будет улучшаться, в ходе набора статистики торгов на фьючерсном рынке. Да - именно так. Система построена по принципу "Data Mining", а качественной статистики торгов на фьючерном рынке России, к сожалению, очень мало.
Более того, кризис 2008 года существенно её подпортил высокой волатильностью.
Я так же хочу дописать к ней мани менеджмент (риск-менеджмент, понятное дело уже есть).
Возможно, что в ситуации, когда экономика растет и охотно делится с финансовым рынком своими доходами, такая торговля и имеет право на существование, однако, как гласит одна рыночная мудрость - не стоит путать свою гениальность с трендом.
Поэтому я принял решение создавать собственную торговую стратегию.
Я сразу откинул варианты построения торговой системы на общепринятых правилах, индикаторах и условностях. Никаких индикаторов, никаких мувингов, стохастиков и прочей технической лабуды. Я абсолютно уверен, что при современном уровне развития интернет торговли, при доступности множества торговых и аналитических платформ, трейдеры перебрали уже все возможные варианты и комбинации индикаторов.
Нет, конечно же существует вероятность создания хорошей системы на имеющемся наборе индикаторов (в конце концов нот всего 7, а музыку придумывают до сих пор :-), но это явно не для меня.
Я выбрал иной путь - путь, который гласит - хочешь чего либо добиться - создай что-то свое, не похожее на другое. Должно быть ноу-хау. Только так.
Я прочитал некоторое количество книг о рынках.
Там были и Лефевр, и Драйзер, и Найман, и Мэрфи с Элдером.
Но больше всего меня впечатлила книга Томаса ДеМарка "Технический анализ - новая наука". Вот это человечище. Он наверно переспал с рынком не одну ночь, что бы так его знать и понимать. Мне понравилось у него почти все. Но особенно меня зацепили его ТД-проекции и секвента.
На этих вещах я и решил построить свою стратегию. Кто-то скажет, что Секвента и ТД-проекции - общепризнанные вещи.
Я с этим соглашусь. Но сам ДеМарк написал про секвенту, что есть в ней ряд вещей, которые он не озвучивает, однако пытливый искатель сможет до них добраться.
И я решил добраться. И добрался. Я не знаю до тех, ли о которых говорил ДеМарк, или до каких-то других, но это не важно.
Важно, что у меня кое-что получилось.
Я придумал торговую стратегию внедрив в секвенту ДеМарка целых 5 (пять!) ноу-хау.
И эта стратегия мне нравится. Она подходит под мой темперамент и стиль торговли.
Я уже провел оптимизацию стратегии на различных тайм-фреймах и сейчас запустил её в полу-тестовом полу-рабочем режиме.
Полу - потому, что я совершаю реальные сделки по сигналам стратегии, однако торгую только одним лотом, сделки и стопы совершаются в ручном режиме.
Я еще до конца не знаю всех возможностей и тонкостей работы своей стратегии. В ходе притирки я буду к ней привыкать, подправлять её ошибки и внедрять, дополнения, улучшающие качество её работы.
Кроме того, она и сама будет улучшаться, в ходе набора статистики торгов на фьючерсном рынке. Да - именно так. Система построена по принципу "Data Mining", а качественной статистики торгов на фьючерном рынке России, к сожалению, очень мало.
Более того, кризис 2008 года существенно её подпортил высокой волатильностью.
Я так же хочу дописать к ней мани менеджмент (риск-менеджмент, понятное дело уже есть).