Predicting the Crisis
Финансовый кризис распотешил многих, но еще большему количеству этого показалось мало, и, когда новости финансовых рынков перестали напоминать фронтовые сводки, за дело взялись колумнисты, теньюрнутые профессора и даже английская королева. Некоторые образчики эпистолярного жанра доставляют настолько, что перед ними временно меркнет даже нецензурированный вариант переписки Ивана Грозного с Курбским и ископаемой королевой Елизаветой. Помимо исконно русских вопросов «что делать?» и «кто виноват?», к которым, как оказалось, склонны и англосаксы после лобового столкновения с судьбой-злодейкой, многих волнует вопрос, почему пиздец подкрался незаметно.
Честно говоря, чем больше я читаю ламентации о том, что кризис не был предсказан заблаговременно со стопроцентной точностью, тем чаще мне хочется возрыдать, обняв бюст Чебышева, что по дороге к смотровой. Ведь, казалось бы, очевидно, что процесс прогнозирования, равно как и любая регрессия, разлагает объясняемую величину на то, что мы можем объяснить, и некоррелированную с объясненной частью ошибку прогноза. Ровно то же самое происходит с дисперсией, и потому дисперсия прогноза всегда строго меньше дисперсии объясняемой величины.
Если перевести на человечий, то это означает, что прогноз просто по построению всегда «глаже» того, что прогнозируется, и наблюдаемые «пики» и «провалы» всегда будут резче прогнозируемых. Поэтому если начать махать кулаками после драки и считать прошлые синяки, то получится, что экономисты не умеют предсказывать кризисы, сейсмологи не умеют пресказывать сильные землетрясения, метеорологи не умеют предсказывать сильные ураганы, и так далее. Просто потому, что дисперсия всегда положительна, а десятку нельзя разменять двадцатками.
Честно говоря, чем больше я читаю ламентации о том, что кризис не был предсказан заблаговременно со стопроцентной точностью, тем чаще мне хочется возрыдать, обняв бюст Чебышева, что по дороге к смотровой. Ведь, казалось бы, очевидно, что процесс прогнозирования, равно как и любая регрессия, разлагает объясняемую величину на то, что мы можем объяснить, и некоррелированную с объясненной частью ошибку прогноза. Ровно то же самое происходит с дисперсией, и потому дисперсия прогноза всегда строго меньше дисперсии объясняемой величины.
Если перевести на человечий, то это означает, что прогноз просто по построению всегда «глаже» того, что прогнозируется, и наблюдаемые «пики» и «провалы» всегда будут резче прогнозируемых. Поэтому если начать махать кулаками после драки и считать прошлые синяки, то получится, что экономисты не умеют предсказывать кризисы, сейсмологи не умеют пресказывать сильные землетрясения, метеорологи не умеют предсказывать сильные ураганы, и так далее. Просто потому, что дисперсия всегда положительна, а десятку нельзя разменять двадцатками.