Intro to Statistics, Part 1

[hroniki_paisano]

У меня есть одно иррациональное убеждение, даже два, и печальный жизненный опыт никак не может заставить меня от них отказаться. Первое убеждение состоит в том, что практически всё на свете можно объяснить любому заинтересованному слушателю: несколько упростив, показав на пальцах, поотвечав на вопросы и дополнительно растолковав. Я не люблю думать

Comments

[hroniki_paisano]

данных нет, никто не будет рассказывать, какие стратегии он пробует. максимум, что можно получить с профессиональных управляющих - это ежеквартальный отчет о том, что на конец квартала было в их собственности, и то они ноют и пишут в правительство/SEC челобитные про конфиденциальность, и им иногда позволяют не сообщать, сколько у них в собственности (известен пример с Баффетом, который так однажды скрыл сумму вложений в какую-то большую компанию, а все офигели, подумали, что он все акции этой компании продал, и уронили цену акций на ломовой процент). но даже если в отчете о вложениях нет пропусков, хрен его знает, что управляющий делал внутри квартала и почему.

а купить у брокера анонимные данные об индивидуальных сделках большого количества индивидуев стоит немалых денег, и то у них там записано немного характеристик, чтобы судить, похож ты или твой портфель на них и на их портфель или нет. в общем, ваши подопытные с вами разговаривают, а наши с нами не хотят.

хотя стратегий как таковых оттестировано несколько сотен (это успешных), записана их историческая прибыльность, есть способы посмотреть, насколько твоя отличается от имеющихся (тупо прогнать свою доходность в тестовой выборке на доходность существующих стратегий и посмотреть эр-квадрат).

то, что вероятность понятие частотное, это довольно сложная для восприятия вещь. люди вообще очень любят оценивать вероятность единичных событий ("вероятность застрелиться в гусарскую рулетку - 1/6, вероятность того, что Иисус ходил по воде - 0%") и не только всерьез следуют правилу "событий с вероятностью 5% не бывает", но и думают, что вероятности индивидуальных событий что-то значат. про это нужно писать отдельный пост, уговаривать, что так нельзя.

а торговые стратегии, в отличие от гусарской рулетки, можно делать много месяцев подряд. так что тут уже частотность есть. рисуй доверительный интервал для годовой доходности, пробуй 10 лет подряд, в 95% интервал попадут 8-10 из отдельных годов.