Comments: R-Squared

[hroniki_paisano]

меня просто прикалывает, что у каждого жителя интернетов есть эталон качества прогноза, вероятно, вынесенный из Палаты мер и весов. прогноз вещь относительная: можно сказать, что прогноз А хуже прогноза Б, но нельзя сказать, что прогноз А просто плох безотносительно к чему-либо. потому что вполне вероятно, что мир просто устроен так, что некоторые

Comments

[p2004r]

Странные надо сказать претензии к коэффициенту детерминации. Нормальная метрика качества прогноза если посчитана кроссвалидацией.

Доходность это проблема величины коэффициента детерминации для разницы двух величин, и надеяться получить приемлемый результат при вычитании двух близких величин по которым к.д. меньше 0.95 (а то и выше понадобиться) просто смешно.

[hroniki_paisano]

ну собственно про что и пост: что эр-квадрат имеет смысл сравнивать только у моделей с одинаковой зависимой переменной.

[p2004r]

Тут две вещи обсуждается как я понимаю:

1) Коэффициент детерминации вполне себе абсолютная мера качества количественного прогноза.

2) Перевести качество прогноза одной зависимой переменной в качество прогноза другой (вычисляемой из первой) можно если известна функция перевода. Меньше всего ошибок будет если делать это прямым счетом с помощью бутстрепа.

[hroniki_paisano]

эр-квадрат не абсолютная мера, пост же про это.
если он и абсолютная мера, то скорее того, насколько прогнозируемым Боженька / мать-сыра-природа сделали тот или иной параметр.

[p2004r]

аргументов я так понимаю не будет?