Давненько я сюда ничего не писал

[howtotrade]

Давным-давно один из слушателей моих курсов написал отзыв: "Был на курсе Горчакова. Как-то не пошло, за три дня Горчаков привел 150 формул и два рисунка. Лучше б было наоборот." (на самом деле формул было раза в три меньше, а рисунков в 10 раз больше, но суть схвачена верно). Вот исправляюсь, написал идею опционной стратегии с 4 рисунками и без

Comments

[true_flipper]

использование, пусть даже не очень усложненное опционов для "подлечивания" - укрепления других стратегий, это да, интересная тема.

можно использовать не только для трендов, но все таки мне кажется при торговли ими надо все такие делать фильтры по IV и другим параметрам.

Я проверял несколько вариантов для "волатильности"

[howtotrade]

И именно VIX оказался худшим вариантом в рамках рассмотренной задачи. IV отдельно для страйка не пробовал, тем более, что страйки в разные периоды разные.

Re: Я проверял несколько вариантов для "волатильности"

[true_flipper]

когда опционы используются для получения доп информации о рынке afaik там как правило используется не сама IV в чистом виде, а например спред IV и RV, наклон улыбки какой и т.д.

есть вроде такой стилизованный факт, что высокая волатильность как правило на "рваном" рынке, где трендовухам не сладко должно быть, и как раз продажа с высокой IV опционов должна давать максимальный эффект.

в целом классический тренд с пирамидингом по движению он же напоминает очень как раз pay off опциона, раньше когда-то даже такие использовались схемы дельта хеджа, когда вы хеджите дельту только на пробое страйка и потом добавляете если идет дальше.

Re: Я проверял несколько вариантов для "волатильности"

[howtotrade]

Так в том и дело, что я ищу параметр волатильности, изменение которого отрицательно коррелирует с изменением цены базового актива. И уже по нему строю фильтр на продажу пута.

[derevnya_trade]

"Как-то не пошло" - а всем не угодишь.
из статьи: "резкое снижение доходности с апреля 2012-го" - в это время 5 роботов перестали зарабатывать, предполагаю причина в том что рынок стал снижаться на меньшей волатильности.

Да снижение доходности из-за снижения премий на опцион

[howtotrade]

А это значит, что резко снизилась IV в данных путах, т. е. рынок перестал ждать сильных и резких падений.

[alertfx]

Добрый день!
Добавил Вас в друзья.Давайте дружить взаимно!
Удачи Вам!