Есть система нет системы (расставляем знаки)
На данный момент практикую не до конца системный (автоматический) трейдинг, и в силу того что включается субъективная фильтрация, некоторые сделки прибыльные пропускаются. Это меня бесит больше всего. К убыткам я начал более-менее спокойно относится, т.к. они не могут превысить заранее определенную величину, а вот с прибылями сложнее.
Получается, что фильтруя вручную сделки, я изменяю матожидание своей сисетмы.
Но тут вот какая штука. Некоторые выходы из позы происходили в первую секунду открытия сессии. Например, открыая поза с вечера закрывается в 10:30, и таких вот выходов (стопов) дофигища, однако реально я не смогу закрыться по тем ценам, по которым выходит система. Нет, эти цены физически есть, но попасть в 10:30:00 в сделку нереально стало просто потому, что приоритет у меня не "самый офигительный скальпер - пустите, я буду первым", и торгую я не напрямую через сервер ФОРТС. Отсюда ставится под сомнение итоговое матожидание системы, которое умеьшается на величину проскальзывания на открытии (весьма нехилое иногда).
Варианты следующие:
1)продолжать и дальше игнорить некоторые сделки, ТОГДА рискую пропустить прибыльные входы, а впрыгивать в уже отходящий поезд?- спасибо, мы это уже прохрдили.
2) неигнорить вообще никакие сигналы, т.е. всегда следовать системе. ТОГДА риск получить нехеровую серию из лосей, повышенное проскальзывание на стопах в начале сессии, но при этом непропускаю прибыльные входы.
3) утопичный вариант - продолжать работать над системой так, чтобы минимизировать количество входов на пиле, тогда можно работать по варианту "Следовать всем сигналам" (в процессе)
"Если не следовать системе, то системы нет" - и да и нет! Просто были реальные случаи, когда я, умом понимая, что на рынке пила и лучше не лезть, игнорировал сигналы системы, что спасало от лосей. Однако были и случаи (и они запомнились больше), когда игнор системы приводил к пропуску прибылей.