TRACK-RECORD #10

[gregbar]

Прошел ещё почти один месяц. 25-го я буду занят, да это и нерабочий день, поэтому подведём итоги наших стратегий прямо сейчас, 23-го августа 2024. Причем будем рассматривать цены закрытия на конец 22 августа, поскольку с учётом разницы времени сегодняшняя торговая сессия ещё только открылась.

Сначала пара замечаний. Мне задают вопросы, которые показывают, что я не совсем понятно всё объяснил. Поясняю.

1. Мы изменяем состав портфеля раз в три месяца. Последний раз это было сделано месяц назад, 25.07.2024. Вот пост, где сформирован состав портфелей. Сейчас мы раз в месяц будем только отслеживать, что с ними происходит, но менять их не будем. Очередное изменение портфелей будет 25.10.2024. До этого момента мы раз в месяц будем только смотреть, как изменились активы портфелей в сравнении с рыночным индексом S&P 500.
2. Мы следим за двумя стратегиями BLUE и HANDMADE. 
3. Стратегия BLUE - это отслеживание портфеля со списком акций, который сформирован программой AVIstocks. Эта программа разработана нами для формирования списка инвестиционно привлекательных акций на текущую дату. Она основана на фундаментальном компаний и их акций в соответствии с принципами стоимостного инвестирования ( Value Investing). Стратегия требует от инвестора сделать несколько шагов:

- рассмотреть список инвестиционно-привлекательных акций, который программа AVIstocks сформировала на сегодня.

- Купить все акции из этого списка, вложив в каждую позицию примерно равный объём денежных средств.



- Держать сформированный таким образом инвестиционный портфель в течение 3 месяцев без изменений.

- Через три месяца продать все акции из портфеля, а на полученные деньги купить новый портфель. Для этого, посмотреть опять список инвестиционно привлекательных акций, которые сформирован на текущую дату программой AVIstock. Купить все акции из этого списка, вкладывая в каждую позицию по возможности равный объём денежных средств.

- Опять держать этот новый инвестиционный портфель неизменным в течение 3 месяцев, а затем продать все акции из портфеля. И так далее каждые три месяца.

4. Стратегия HANDMADE - это не алогитмическая стратегия. Здесь я позволяю себе немного похулиганить. Я смотрю, какие акции выбрала программа AVIstocks на текущую дату, и исходя из своих соображений немного корректирую этот список: что-то удаляю, что-то добавляю. В остальном работа та же. После того, как список составлен, точно так же формируется портфель на основании полученного списка акций, в каждую позицию которого вливается примерно одинаковый объём средств, три месяца ничего не делаем, только наблюдаем как изменяются активы. Через три месяца всё продаём и опять повторяем процедуру, начиная с формирования списка привлекательных акций.
Эта стратегия плоха тем, что её результаты непрогнозируемы. Насколько удачно или не удачно я откорректирую список - это одному богу известно.

Итак, после этих замечаний, посмотрим, что у нас случилось на сегодня, начало дня 23.08.2024 с нашими портфелями, которые сформированы 25 июля.

BLUE

В посте за 25 июля  было указано, что список инвестиционно привлекательных акций на тот момент был:



Я просил всех интересующихся самим сформировать равновзвешанный портфель из этих акций. Давайте сравним. Вот, что получилось у меня



Портфель, сформированный на 25.07.2024

А вот цены акций и активы портфеля на конец дня 22.08.2024 (на вчера).



Как видим портфель BLUE пока довольно существенно опережает пассивные инвестиции в рыночный индекс  S&P 500.

HANDMADE:

Мой ручной портфель (см предыдущий пост) был сформирован из бумаг:



С ним произошли следующие изменения за прошедший месяц:



Этот портфель пока более чем вдвое опережает Бенчмарк (S&P 500). Я склонен считать такой результат случайностью, а не моим умением. Со временем ситуация изменится. Я надеюсь, что мне по прежнему удастся на длинных дистанциях опережать бенчмарк, но совсем не на такие величины, конечно.

Посмотрим, какие изменения произойдут через месяц. Следующая фиксация результатов  25 сентября.