Кое-что интересное и правда есть. Корреляция 02.09.14-14.03.16:
Лаги. USD Broad Index
Скользящая 22-дневная корреляция с Broad Index:
Корреляция 02.11.15 - 14.03.16:
Пускай немного, но результат лучше, чем для Brent. Лаги не повышают точность.
USD Broad Index - WTI, сентябрь 14 - март 16:
USD Other Important Trading Partners Index - WTI, 02/11/15 - 14/03/16:
Чтобы коллега не раскритиковал опять мой безграмотный подход :) приведу еще результат тестов Дикки-Фуллера по остаткам регрессии. По предпоследнему графику остатки стационарны на уровне значимости 0,44%. По последнему - на уровне значимости 0,16%. В принципе, ровно так, как и указывает корреляция.
Мне кажется даже более интересным исследовать цену Brent по ближайшему фьючерсу. Тем более там сразу несколько вариантов можно пробовать. Всё-таки на споте торгуют реальными танкерами и ж/д вагонами с нефтью. И порядок ценообразования там закрытый достаточно.
Корреляция 02.09.14-14.03.16:
Лаги. USD Broad Index
Скользящая 22-дневная корреляция с Broad Index:
Корреляция 02.11.15 - 14.03.16:
Пускай немного, но результат лучше, чем для Brent. Лаги не повышают точность.
USD Broad Index - WTI, сентябрь 14 - март 16:
USD Other Important Trading Partners Index - WTI, 02/11/15 - 14/03/16:
Чтобы коллега не раскритиковал опять мой безграмотный подход :) приведу еще результат тестов Дикки-Фуллера по остаткам регрессии. По предпоследнему графику остатки стационарны на уровне значимости 0,44%. По последнему - на уровне значимости 0,16%. В принципе, ровно так, как и указывает корреляция.
Мне кажется даже более интересным исследовать цену Brent по ближайшему фьючерсу. Тем более там сразу несколько вариантов можно пробовать. Всё-таки на споте торгуют реальными танкерами и ж/д вагонами с нефтью. И порядок ценообразования там закрытый достаточно.
Reply
Leave a comment