Изучаем профиль объема - единственно верная торговая стратегия
На сегодняшний день единственная стратегия которая приносит деньги на рынке это связка Volume Profile на базе датафида WST Pro плюс Price Action плюс VSA.
Про Volume Profile известно мало, так что давайте и поговорим о нем.
Профиль объема - это расширенное графическое исследование, которое отображает торговую активность за определенный период времени на определенных ценовых уровнях. Исследование (с учетом определяемых пользователем параметров, таких как количество строк и период времени) строит на графике гистограмму, предназначенную для выявления доминирующих и/или значимых ценовых уровней на основе объема. По сути, Volume Profile берет общий объем, проторгованный на определенном уровне цен в течение указанного периода времени, и делит общий объем либо на объем покупки, либо на объем продажи, а затем делает эту информацию легко видимой для трейдера.
Типичные уровни значимости
Контрольная точка (POC) - уровень цен за период времени с наибольшим объемом торгов.
Profile High - наивысший достигнутый уровень цен за указанный период времени.
Нижний профиль - самый низкий достигнутый уровень цен за указанный период времени.
Зона стоимости (VA) - диапазон ценовых уровней, в котором определенный процент от всего объема был продан в течение периода времени. Обычно этот процент устанавливается равным 70%, однако он остается на усмотрение трейдера.
Value Area High (VAH) - самый высокий ценовой уровень в области стоимости.
Value Area Low (VAL) - самый низкий ценовой уровень в области стоимости.
Расчет
Как рассчитать площадь стоимости (VA)
Определяем общий объем торгов в профиле (суммарные покупки и продажи).
Возьмите общее количество покупок и продаж и умножьте его на 0,7, чтобы определить, какое число составляет 70 процентов от общего количества покупок и продаж. (70% является типичным примером, однако трейдер может использовать любой процент).
Начните с POC (строка в профиле с наибольшим общим объемом) и запишите ее общий номер объема. POC будет первой строкой профиля, добавленной в область значений.
Теперь посмотрите на две строки над POC (область начального значения) и добавьте общий объем обоих.
Теперь посмотрите на две строки под POC (область начального значения) и добавьте общий объем обоих.
Определите, какой из общих номеров томов больше, и добавьте его к общему номеру тома POC, найденному на шаге 3.
Повторите шаги 4 и 5, добавляя большее из двух чисел в область значений.
Как только общий объем вашей области ценности совпадет или немного превысит число, найденное на шаге 2, область ценности будет определена.
Самая высокая строка в области ценности будет вашим максимумом области ценности (VAH), а самая нижняя строка в области ценности будет вашим минимумом области ценности (VAL).
В зависимости от временного разрешения графика в расчетах Volume Profile могут использоваться данные с различными разрешениями. При расчете Fixed Range и Visible Range поочередно пробуем разрешения от 1, 3, 5, 15, 30, 60, 240, 1D, пока количество баров во временном интервале, для которого рассчитывается VP, не станет меньше 5000 Для Session Volume принята следующая зависимость от разрешения графика:
Уровни поддержки и сопротивления
Первое, для чего большинство трейдеров будут использовать профиль объема, - это определение базовых уровней поддержки и сопротивления. Важно отметить, что использование профиля объема в качестве идентификатора уровней поддержки и сопротивления является реактивным методом. Это означает, что в отличие от проактивных методов (таких как линии тренда и скользящие средние), которые основаны на текущем ценовом действии и анализе для прогнозирования будущих ценовых движений, реактивные методы полагаются на прошлые ценовые движения и поведение объема. Реактивные методы могут быть полезны при применении значения или значимости к ценовым уровням, которые рынок уже посетил. Базовый технический анализ показал, что уровень поддержки - это уровень цены, который будет поддерживать цену при ее движении вниз, а уровень сопротивления - это уровень цены, который будет сопротивляться цене при ее движении вверх. Таким образом, можно сделать вывод, что ценовой уровень в нижней части профиля, который сильно благоприятствует стороне покупки с точки зрения объема, является хорошим признаком уровня поддержки. Обратное тоже верно. Ценовой уровень в верхней части профиля, который в значительной степени способствует объему на продажу, является хорошим признаком уровня сопротивления.
Про Volume Profile известно мало, так что давайте и поговорим о нем.
Профиль объема - это расширенное графическое исследование, которое отображает торговую активность за определенный период времени на определенных ценовых уровнях. Исследование (с учетом определяемых пользователем параметров, таких как количество строк и период времени) строит на графике гистограмму, предназначенную для выявления доминирующих и/или значимых ценовых уровней на основе объема. По сути, Volume Profile берет общий объем, проторгованный на определенном уровне цен в течение указанного периода времени, и делит общий объем либо на объем покупки, либо на объем продажи, а затем делает эту информацию легко видимой для трейдера.
Типичные уровни значимости
Контрольная точка (POC) - уровень цен за период времени с наибольшим объемом торгов.
Profile High - наивысший достигнутый уровень цен за указанный период времени.
Нижний профиль - самый низкий достигнутый уровень цен за указанный период времени.
Зона стоимости (VA) - диапазон ценовых уровней, в котором определенный процент от всего объема был продан в течение периода времени. Обычно этот процент устанавливается равным 70%, однако он остается на усмотрение трейдера.
Value Area High (VAH) - самый высокий ценовой уровень в области стоимости.
Value Area Low (VAL) - самый низкий ценовой уровень в области стоимости.
Расчет
Как рассчитать площадь стоимости (VA)
Определяем общий объем торгов в профиле (суммарные покупки и продажи).
Возьмите общее количество покупок и продаж и умножьте его на 0,7, чтобы определить, какое число составляет 70 процентов от общего количества покупок и продаж. (70% является типичным примером, однако трейдер может использовать любой процент).
Начните с POC (строка в профиле с наибольшим общим объемом) и запишите ее общий номер объема. POC будет первой строкой профиля, добавленной в область значений.
Теперь посмотрите на две строки над POC (область начального значения) и добавьте общий объем обоих.
Теперь посмотрите на две строки под POC (область начального значения) и добавьте общий объем обоих.
Определите, какой из общих номеров томов больше, и добавьте его к общему номеру тома POC, найденному на шаге 3.
Повторите шаги 4 и 5, добавляя большее из двух чисел в область значений.
Как только общий объем вашей области ценности совпадет или немного превысит число, найденное на шаге 2, область ценности будет определена.
Самая высокая строка в области ценности будет вашим максимумом области ценности (VAH), а самая нижняя строка в области ценности будет вашим минимумом области ценности (VAL).
В зависимости от временного разрешения графика в расчетах Volume Profile могут использоваться данные с различными разрешениями. При расчете Fixed Range и Visible Range поочередно пробуем разрешения от 1, 3, 5, 15, 30, 60, 240, 1D, пока количество баров во временном интервале, для которого рассчитывается VP, не станет меньше 5000 Для Session Volume принята следующая зависимость от разрешения графика:
Уровни поддержки и сопротивления
Первое, для чего большинство трейдеров будут использовать профиль объема, - это определение базовых уровней поддержки и сопротивления. Важно отметить, что использование профиля объема в качестве идентификатора уровней поддержки и сопротивления является реактивным методом. Это означает, что в отличие от проактивных методов (таких как линии тренда и скользящие средние), которые основаны на текущем ценовом действии и анализе для прогнозирования будущих ценовых движений, реактивные методы полагаются на прошлые ценовые движения и поведение объема. Реактивные методы могут быть полезны при применении значения или значимости к ценовым уровням, которые рынок уже посетил. Базовый технический анализ показал, что уровень поддержки - это уровень цены, который будет поддерживать цену при ее движении вниз, а уровень сопротивления - это уровень цены, который будет сопротивляться цене при ее движении вверх. Таким образом, можно сделать вывод, что ценовой уровень в нижней части профиля, который сильно благоприятствует стороне покупки с точки зрения объема, является хорошим признаком уровня поддержки. Обратное тоже верно. Ценовой уровень в верхней части профиля, который в значительной степени способствует объему на продажу, является хорошим признаком уровня сопротивления.