Об использовании кредитного рычага при торговле на Форексе
Я часто общаюсь с форекс-трейдерами - как с начинающими, так и с довольно продвинутыми, ну или считающими себя таковыми. Когда задаешь вопрос: а с каким рычагом ты работаешь ?.. часто вначале возникает недоумение - ? стандартнай рычаг, 100 к 1, все как обычно… Спрашивать размер депозита неудобно и неприлично, позже косвенно выясняешь, как человек торгует - и получается, сплошь и рядом, что у него на счету где-то 3000-5000 баксов, в лучшем случае около 10000. А открывает позиции он целым лотом и, конечно же, так и есть, рычаг у него 1 к 100. Надо ли говорить, что очень скоро депозит вылетает в трубу ?
Да ну его, форекс лохотрон… - у многих остается такое ощущение…А на самом деле форекс совершенно не лохотрон, это рынок, очень привлекательный для работы, но лохотроном его делает околофорексная индустрия, реклама, недобросовестные брокеры и наивность и некомпетентность трейдеров. Плюс неотрегулированность этого бизнеса - я считаю, что когда Альпари, например, безусловно солидная контора, дает возможность работать, используя рычаг 100:1, то это нечто близкое к криминалу. Про обещания некоторых «брокеров» предоставить рычаг 500:1 я уже не говорю - сажать таких надо нещадно.
Очень многие трейдеры, особенно начинающие, понятия не имеют, как рассчитывать рычаг и с каким рычагом вообще нужно работать. А между тем, если правильно контролировать рычаг, то почти при любой, имеющей смысл, системе торговли можно зарабатывать, или, по крайней мере, не сливать.
А суть очень проста, покажу свой подход буквально на пальцах.
Скажем, вы торгуете EUR/USD. Входя в сделку покупки или продажи одним лотом, вы на самом деле покупаете или продаете 100,000 Евро - это стандартный размер контракта ( на самом деле некоторые брокеры сейчас предлагают лоты размером в 10,000 единиц валюты - и лучше всегда выбирать такого брокера ). А вы только что открыли счет и внесли депозит в 2000 долларов - тоже стандартная сумма при открытии счетов у нормального брокера.
Так вот, ваш потенциальный рычаг сейчас - это отношение размера стандартного лота валюты, выраженного в долларах по текущему курсу, к размеру вашего капитала, доступного сейчас для торговли. При курсе 1.4 например, 100, 000 евро будет 140,000 долларов, тогда разделив 140,000 на 2000 получаем 70. Итак ваш рычаг это 70.
На самом деле, эмпирически я упрощаю, не делая этих вычислений каждый раз, а просто делю стандартный лот валюты, то есть 100,000 на размер капитала, свободного для торговли, то есть 100,000 делю на 2000, получаю 50. Эту цифру можно использовать как округленный рычаг, тоже вполне пригодно для работы. То есть далее принимаем, что рычаг у нас сейчас 50.
Каким рычагом можно торговать на форексе ? Я считаю, что новичок должен торговать рычагом не более, чем 1:1, а трейдер с опытом может стандартно торговать рычагом не более 3:1. В самых критических ситуациях можно допускать 5:1, не более. Иначе катастрофа неминуема, это только вопрос времени.
Как рассчитать позицию для входа ? Выше мы уже показали, что ваш потенциальный рычаг сейчас составляет 50. Чтобы получить рычаг 1:1, надо уменьшить позицию в 50 раз, то есть входить лотом 1:50, то есть 0.02 лота. Этой позицией вы можете безопасно торговать. Мы назовем это количество лотов, т.е. 0.02, вашим стандартным юнитом для торговли. Спасибо черепахам за это удобное название ))
А теперь, если вы хотите увеличить рычаг до 3, вам следует добавить еще две позиции по 0.02 лота, то есть оперировать 3 юнитами.
Этот подход очень удобен для манименеджмента.
Во-первых, он позволяет вам никогда не переступать порог допустимого рычага, а значит держать под контролем вашу торговлю. Вы никогда не позволите себе попасться на удочку дурацкой рекламы о суперхододах и рычаге 100 к 1.
Во-вторых, вы можете масштабировать свои входы, что я считаю очень важным. То есть вместо того, чтобы войти сразу целой позицией в лонг с рычагом 2:1 - то есть в нашем примере используя лот 0.04, можно войти в лонг двумя позициями по 0.02 лота или даже четырьмя позициями по 0.01 лота. С учетом такой возможности мы можете построить свою торговую систему - и это дает огромные преимущества. Вы можете войти в бай на разных уровнях при откате и это дает возможность получать более хорошую цену входа. Да, это называется усреднением - но это контролируемое усреднение, которое мы используем не от отчаяния потери, а четко понимая, что мы делаем. Если трейд оказался убыточным, мы можем выходить из него точно так же, постепенно закрывая входы. Как правило мы потеряем гораздо меньше, чем если бы сразу вошли одной позицией и рычагом 2:1. Но у вас никогда не будет психоза, когда глядя на безумные колебания на счете, вы будете судорожно и бессистемно открывать и закрывать позиции с убытком.
И третье. Используя и контролируя рычаг в пределах 3:1, у вас сразу исчезнет миф о супердоходах на Форексе. Вы поймете, что зарабатывать придется в пределах 1-10 % в неделю, иногда больше - если повезет, если резко вырастет волатильность, как в случае с евро на прошлой неделе. Но не будет этих супердоходов в 50 % за день - и это, безусловно повысит вашу компетентность, как трейдера. Применив этот подход к любой более менее разумной трейдинговой стратегии с положительным матожиданием, вы начнете регулярно и постепенно зарабатывать.
Если вы пополняете счет или выводите с него деньги, если вы теряете деньги или зарабатываете, в любом случае каждый раз, как размер вашего капитала меняется на 5 %, вы пересчитываете ваш рычаг и размер юнита соответственно, и дальше им оперируете.
Если вы торгуете несколькими валютами, то есть диверсифицируете портфель ( что я никогда не делаю), то разделите ваш капитал между этими двумя инструментами, посчитайте рычаг для каждой валюты и размер юнита для каждой валюты, и в дальнейшем жестко придерживайтесь его.
@ e-capital
Да ну его, форекс лохотрон… - у многих остается такое ощущение…А на самом деле форекс совершенно не лохотрон, это рынок, очень привлекательный для работы, но лохотроном его делает околофорексная индустрия, реклама, недобросовестные брокеры и наивность и некомпетентность трейдеров. Плюс неотрегулированность этого бизнеса - я считаю, что когда Альпари, например, безусловно солидная контора, дает возможность работать, используя рычаг 100:1, то это нечто близкое к криминалу. Про обещания некоторых «брокеров» предоставить рычаг 500:1 я уже не говорю - сажать таких надо нещадно.
Очень многие трейдеры, особенно начинающие, понятия не имеют, как рассчитывать рычаг и с каким рычагом вообще нужно работать. А между тем, если правильно контролировать рычаг, то почти при любой, имеющей смысл, системе торговли можно зарабатывать, или, по крайней мере, не сливать.
А суть очень проста, покажу свой подход буквально на пальцах.
Скажем, вы торгуете EUR/USD. Входя в сделку покупки или продажи одним лотом, вы на самом деле покупаете или продаете 100,000 Евро - это стандартный размер контракта ( на самом деле некоторые брокеры сейчас предлагают лоты размером в 10,000 единиц валюты - и лучше всегда выбирать такого брокера ). А вы только что открыли счет и внесли депозит в 2000 долларов - тоже стандартная сумма при открытии счетов у нормального брокера.
Так вот, ваш потенциальный рычаг сейчас - это отношение размера стандартного лота валюты, выраженного в долларах по текущему курсу, к размеру вашего капитала, доступного сейчас для торговли. При курсе 1.4 например, 100, 000 евро будет 140,000 долларов, тогда разделив 140,000 на 2000 получаем 70. Итак ваш рычаг это 70.
На самом деле, эмпирически я упрощаю, не делая этих вычислений каждый раз, а просто делю стандартный лот валюты, то есть 100,000 на размер капитала, свободного для торговли, то есть 100,000 делю на 2000, получаю 50. Эту цифру можно использовать как округленный рычаг, тоже вполне пригодно для работы. То есть далее принимаем, что рычаг у нас сейчас 50.
Каким рычагом можно торговать на форексе ? Я считаю, что новичок должен торговать рычагом не более, чем 1:1, а трейдер с опытом может стандартно торговать рычагом не более 3:1. В самых критических ситуациях можно допускать 5:1, не более. Иначе катастрофа неминуема, это только вопрос времени.
Как рассчитать позицию для входа ? Выше мы уже показали, что ваш потенциальный рычаг сейчас составляет 50. Чтобы получить рычаг 1:1, надо уменьшить позицию в 50 раз, то есть входить лотом 1:50, то есть 0.02 лота. Этой позицией вы можете безопасно торговать. Мы назовем это количество лотов, т.е. 0.02, вашим стандартным юнитом для торговли. Спасибо черепахам за это удобное название ))
А теперь, если вы хотите увеличить рычаг до 3, вам следует добавить еще две позиции по 0.02 лота, то есть оперировать 3 юнитами.
Этот подход очень удобен для манименеджмента.
Во-первых, он позволяет вам никогда не переступать порог допустимого рычага, а значит держать под контролем вашу торговлю. Вы никогда не позволите себе попасться на удочку дурацкой рекламы о суперхододах и рычаге 100 к 1.
Во-вторых, вы можете масштабировать свои входы, что я считаю очень важным. То есть вместо того, чтобы войти сразу целой позицией в лонг с рычагом 2:1 - то есть в нашем примере используя лот 0.04, можно войти в лонг двумя позициями по 0.02 лота или даже четырьмя позициями по 0.01 лота. С учетом такой возможности мы можете построить свою торговую систему - и это дает огромные преимущества. Вы можете войти в бай на разных уровнях при откате и это дает возможность получать более хорошую цену входа. Да, это называется усреднением - но это контролируемое усреднение, которое мы используем не от отчаяния потери, а четко понимая, что мы делаем. Если трейд оказался убыточным, мы можем выходить из него точно так же, постепенно закрывая входы. Как правило мы потеряем гораздо меньше, чем если бы сразу вошли одной позицией и рычагом 2:1. Но у вас никогда не будет психоза, когда глядя на безумные колебания на счете, вы будете судорожно и бессистемно открывать и закрывать позиции с убытком.
И третье. Используя и контролируя рычаг в пределах 3:1, у вас сразу исчезнет миф о супердоходах на Форексе. Вы поймете, что зарабатывать придется в пределах 1-10 % в неделю, иногда больше - если повезет, если резко вырастет волатильность, как в случае с евро на прошлой неделе. Но не будет этих супердоходов в 50 % за день - и это, безусловно повысит вашу компетентность, как трейдера. Применив этот подход к любой более менее разумной трейдинговой стратегии с положительным матожиданием, вы начнете регулярно и постепенно зарабатывать.
Если вы пополняете счет или выводите с него деньги, если вы теряете деньги или зарабатываете, в любом случае каждый раз, как размер вашего капитала меняется на 5 %, вы пересчитываете ваш рычаг и размер юнита соответственно, и дальше им оперируете.
Если вы торгуете несколькими валютами, то есть диверсифицируете портфель ( что я никогда не делаю), то разделите ваш капитал между этими двумя инструментами, посчитайте рычаг для каждой валюты и размер юнита для каждой валюты, и в дальнейшем жестко придерживайтесь его.
@ e-capital