Какой стоп-лосс ставить?

[shustri_paren]

Я читал пост нашего сообщника ichechet про стратегию "обвязывания", но все же. Собственно, его пост и побудил меня к прочтению профессиональной литературы по правильному выставлению стоп-лоссов

Comments

[sableorchid]

Это напрямую зависит от вашей стратегии. Есть такая штука, как мат. ожидание. Соотношение (средняя прибыль * процент прибыльных сделок - средний убыток * процент убыточных сделок) должно быть положительным. Есть стратегии, в которых это достигается вообще выставлением лоса в два раза дальше, чем стопа.

[shustri_paren]

а можете подробнее рассказать про стратегию, где лосс в два раза больше, чем стоп. я что-то не очень понял.

[sableorchid]

Дело в том, что если лосс ставить далеко, то вероятность, что цена до него доползет, меньше, чем вероятность того, что цена доползет до профита. Таким образом убыточных сделок получается мало, и они большие, а прибыльных много, но они маленькие. Надо просто подобрать лосс так, чтобы он если и случался, то не опускал счет в минус.

Ну и понятно, конечно, что стратегия состоит не только из технологии расстановки лосов и стопов, но расстановка является частью любой стратегии.

[shustri_paren]

а не возникнет ли такой ситуации, что 1 стоп съест результат от нескольких профитных сделок?

ну и да, нужно тогда о маджин-коллах думать при небольшом размере депо

[sableorchid]

Я просто привела пример. Наверное, люди, которые торгуют такие стратегии, обдумывают все эти варианты развития событий. В торговле не существует правил, все ограничения у нас в голове.

Матожидание

[ichechet]

С математическим ожиданием - полностью согласен. Только вот есть какая штука. Один из "кухонных" продуктов - это бинарные опционы. Там нужно угадать цвет следующей свечки. Если не угадал, то снимается 90% от лота. Если угадал - дается 70%. В общем, чтобы быть просто в плюсе необходимо стабильно угадывать 58% результатов. Я попробовал различные методы "угадайки". От паттернов до нейронных сетей. Этот порог - очень трудно взять.

К чему я это? К тому, что если ставить профит в N раз больше стопа, то, однозначно, не будет стабильной "угадайки" больше 50%. Поэтому лучше пользовать N от 3 и более. Самое оптимальное по моим тестам - 3-7 раз. А "угадайку" свести к стабильному выкалачиванию прибыльных сделок в 30% случаев. Тогда мы обречены на прибыльность торговли :)